『壹』 如何计算及查询沪深300ETF的参考净值
沪深300ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成分证券组合清单,委托中证指数有限公司按组合证券实时成交价格计算。参考净值在交易时间通过深交所行情系统发布,更新频率为每15秒一次。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件查询。 基金份额参考净值未经基金托管行复核,仅供投资者参考,深交所对基金份额参考净值的准确性不承担责任。 沪深300ETF如何进行权益分派? 沪深300ETF权益分派与深交所单市场ETF相同,只采取现金分红方式,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依照权益登记日(R日)日终的投资者名册数据进行。 沪深300ETF的除权处理与深交所单市场ETF相同,权益分派时,须在R日开市前做除息处理。投资者在R日买卖、申购、赎回的ETF份额均是已除息的份额,这与深交所上市股票的R 1日除息处理方式不同,投资者应予以特别注意
『贰』 以沪深300指数为标的是什么意思
表示以沪深300指数的变动为跟踪对象。
沪深股市,是指上海、深圳的主要从事股票交易的证券交易所。目前,我国仅有上海、深圳两家证券交易市场,深圳交易所为中小板和创投板块,上海证券市场为中国内地首屈一指的市场,上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300支A股作为样本,其中沪市有179支,深市121支。由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数简称:沪深300;指数代码:沪市000300深市399300。
沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。样本选择标准为规模大、流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。
『叁』 沪深300指数是如何计算的
指数成份股的选样空间,上市交易时间超过一个季度;非ST、*ST股票,非暂停上市股票;公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
选样方法为先计算样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标,再将上述指标的比重按2:2:2:2:1进行加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前300位的股票。
指数以调整股本为权重。例如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40]内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非这只股票影响指数的代表性。
沪深300指数以2004年12月31日为基日,以该日300只成份股的调整市值为基期,基期指数定为1000点,自2005年4月8日起正式发布。
计算公式为:报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000
其中,调整市值=∑(市价×调整股本数),基日成份股的调整市值亦称为除数,调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。
『肆』 沪深300ETF基金交易规则是怎样的
ETF基金交易规则:
1、当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回。
2、当日买入的基金份额,同日可以赎回,但不得卖出。
3、当日赎回的证券,同日可以卖出,但不得用于申购基金份额。
4、当日买入的证券,同日可以用于申购基金份额,但不得卖出。
温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议。
2、入市有风险,投资需谨慎。
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『伍』 为什么两个沪深300etf期权成交量差这么多,看起来好像深交所给的条件更好啊
沪深300的期权,深交所的etf 条件相对来说确实比上交所的要好,但是期权开始的时候主要是沪市期权,做沪市300的期权不需要再开通权限就可以交易,而深市期权需要开通权限才可以使用,多了一道程序。
『陆』 最近在写一篇论文,关于沪深300指数期货的套利问题,想问一下ETF日成交额怎么查
囧,太简单了,每个交易软件上都有的呀!
『柒』 进入沪深300指数的股票标准是什么
1.样本空间
沪深300指数样本空间需要同时满足以下条件:
上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位;
非ST、*ST、非暂停上市股票;
公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;
股票价格无明显的异常波动或市场操纵;
剔除其它经专家委员会认定不能进入指数的股票。
2.选样标准
选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
3.选样方法
对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前300名的股票作为样本股。
『捌』 华泰柏瑞沪深300ETF在二级市场的交易和买卖股票一样操作简单吗
华泰柏瑞沪深300ETF在上海证券交易所挂牌上市,像股票一样持续交易,投资人可以根据即时揭示的交易价格进行实时买卖。此外,上海证券交易所的交易结算实行净额交收,投资者当日卖出华泰柏瑞沪深300ETF的资金T日可以在交易所市场继续使用,资金次日到账。
华泰柏瑞沪深300ETF在二级市场的交易规则与股票和封闭式基金一样,如当日买入的基金份额T+1日可卖出,并可适用大宗交易的相关规定等。
『玖』 如何看ETF基金的日均交易量和市值(市价)
ETF 是英文全称Exchange Traded Fund的缩写,字面翻译为“交易所交易基金 ”(实际上,国内以前大都采用这一名称),但为了突出ETF这一金融 产品的内涵和本质特点,现在一般将ETF称为“交易型开放式指数基金 ”。
ETF是一种跟踪“标的指数”变化,且在交易所上市的开放式基金,投资者可以像买卖股票那样,通过买卖ETF,从而实现对指数的买卖。因此,ETF可以理解为“股票化的指数投资产品”。
从本质上讲,ETF属于开放式基金的一种特殊类型,它综合了封闭式基金 和开放式基金的优点,投资者既可以向基金管理公司 申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在证券市场 上按市场价格买卖ETF份额。不过,ETF的申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票,这是ETF有别于其它开放式基金的主要特征之一。
ETF可同时在一级市场上申赎和二级市场上交易买卖,并具有实时净值与实时市值两种价格。理论上,两种价格应相等,但实际上由于供求等原因,两种价格往往不等,有时ETF的市值会高于净值(溢价),有时折价,这就给投资者在两个市场套利提供了机会。
根据上交所有关规定,买卖、申赎ETF产品份额时,当日申购的基金份额,同日可卖出,但不得赎回;当日买入的基金份额,同日可赎回,但不得卖出;当日赎回的证券,同日可卖出,但不得用于申购基金份额;当日买入的证券,同日可用于申购基金份额,但不得卖出。
说白了,单独在一级或二级市场上,进行ETF交易均不能实现T+0交易。不过,若在一级和二级市场上双边交易,可以变相实现T+0交易。这种交易机制为ETF套利“打开了一扇窗”。
当ETF二级市场价格小于基金单位净值时,通过二级市场买进ETF,然后于一级市场赎回一篮子股票,再于二级市场中卖掉股票,赚取之间的差价。比如,投资者现有资金100.30万元,上证50ETF二级市场价格1元,基金单位净值为1.05元,在场内买入基金份额100万份,再将买入的基金份额赎回,并将赎回的一篮子股票卖出变现,获利为104.06万元减去100.30万元等于3.76万元(除去0.5%的申购赎回费、0.3%的基金交易费、0.4%的证券交易费等相关费用)。
反之,当ETF基金单位净值小于二级市场价格时,首先在二级市场买进一篮子股票,然后在一级市场申购ETF,再于二级市场中以高于基金单位净值的价格将申购得到的ETF卖出,赚取之间的差价。
从ETF的套利机制不难看出,对于普通中小投资者来说,在交易所出手买入ETF时,应以接近基金份额净值的市价买卖,尤其不要在折价或者溢价较高时追涨(杀跌),以免因套利砸盘而遭受损失。
『拾』 请问沪深300,沪深300ETF,沪深300ETF联接,它们有什么区别
沪深300ETF指的就是沪深300ETF联接基金。
沪深300和沪深300ETF(沪深300ETF联接基金)有3点不同:
一、两者的上市时间不同:
1、沪深300的上市时间:为2005年4月8日。
2、沪深300ETF(沪深300ETF联接基金)的上市时间:
(1)沪深300ETF~华泰柏瑞版 自2012年4月5日至2012年4月26日进行发售。
(2)沪深300ETF~嘉实版 自2012年4月5日至2012年4月27日进行发售。
二、两者的概述不同:
1、沪深300的概述:是由沪深证券交易所联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标。
2、沪深300ETF(沪深300ETF联接基金)的概述:是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/赎回的交易型开放式指数基金。
三、两者的意义不同:
1、沪深300的意义:作为我国首个以T+0模式实现跨市场的ETF,华泰柏瑞沪深300ETF将为后来者提供参考和借鉴。无论是一二级市场套利者、指数投资者,还是股指期货投资者,都有望从华泰柏瑞沪深300ETF中获得方便。
2、沪深300ETF(沪深300ETF联接基金)的意义:能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。