股票期權的盈虧分析

⑴ 舉例說明看漲期權的盈虧分布

1、買入看漲期權：最大虧損即為期權費C,最大盈利無限，盈虧平衡點為行權價X加上期權費C.比如用20買入兩個月後的IBM 行權價為X1的看漲期權1份。最大損失即為20，最大盈利無限，盈虧平衡點為X1+20。
2、賣出看漲期權：最大虧損無限，最大盈利即為收取的權力金P，盈虧平衡點為行權價X－期權費P,比如用20賣出1個月後的IBM行權價為X2的看漲期權1份。最大虧損無限，直到標的物跌為O虧損即止，最大盈利為收取權力金20，盈虧平衡點為X2－20.

⑵ 什麼是看漲期權其空頭盈虧分布的特點

看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者(即買方)按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
看漲期權。
指期權買入方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方購入某種商品或期貨合約的權利，但不負擔必須買進的義務。看漲期權又稱「多頭期權」、「延買權」、「買權」。投資者一般看好黃金價格上升時購入看漲期權，而賣出者預期價格會下跌。 ①買入看漲期權 買入一定執行價格X的看漲期權，在支付一筆權利金C之後，便可以享受在到期日之前按執行價格X買入或者不買入標的物的權利，是一種權利。 如果市場價格S上漲，便履行看漲期權，以低價獲得標的物，然後又按上漲的價格賣出標的物，賺取差價，再減去權利金之後所得就是利潤；或者在權利金價格上漲時賣出期權平倉，這個就像買股票一樣簡單了，獲得權利金價差收入。這里就有個盈虧平衡點，X+C，如果S>X+C，凈盈利，S=X+C盈虧平衡；X<S<X+C，虧損是S-(X+C)； 如果市場價格S下跌，買方可以選擇不履行期權，虧損最多是權利金C。 看漲期權多頭的損失有限，盈利無限。 ②賣出看漲期權 賣出看漲期權與買入看漲期權不同，是一種義務，而不是權利。如果看漲期權的買方要求執行期權，那麼看漲期權的賣方別無選擇。 如果賣出執行價格為X的看漲期權，可以得到權利金收入C。 如果市場價格S下跌，買方不履約，賣方獲得全部權利金C； 如果S在X與X+S之間，賣方獲取一部分權利金； 如果S大於損益平衡點，賣方將面臨標的價格上漲的風險。 看漲期權空頭盈利有限，潛在虧損無限。

⑶ 歐式看漲股票期權買/賣方的盈虧

1. 歐式期權僅允許期權的持有人在期權的有效期最後一天方可履行合約的期權。因此，歐式看漲股票期權的盈虧會在最後一天進行結算，當市場價格低於執行價格，期權買方會放棄行權，期權合約金歸期權買方（即期權賣方獲利）。當市場價格高於執行價格，買方的盈利等於市場價格減去執行價格乘以合約數量。

2. 富祥二元期權提供了更簡單的演算法，買入看漲或看跌期權時，回報率和風險都是固定已知的。舉個例子，下圖中以1.09450的執行價格買入了500美元的「歐元/美元」的看跌期權，到期時間為1分鍾，價內期權固定回報率為75%，訂單的固定風險則是500美元：

   
   

⑷ 期權盈虧計算

是這樣的，首先如果是平倉的話，其實相當於最終這個期權的所有者不是你了，你把它轉手賣給別人。並不享受期貨價格和現貨價格的溢價，所以這里除了權利金其他都不用考慮。
其次，在期權交易中，買方是要支付權利金premium，獲得權力，無義務的。賣方是要收取權利金premium，讓渡權利，有義務的。你買入一個30權利金的期權，就要-30的權利金成本；賣出的時候你就成了賣家，獲得一個+10的權利金。一正一負，就是20了。

⑸ 期權買賣雙方的盈虧結構分析，期權和期貨的區別

選擇不同的公司，手續費差別是很大的

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⑹ 如何理解期權的回報和盈虧

期權交易中,買方潛在盈利是不確定的,但虧損卻是有限的,最大風險是確定的;相反,賣方的收益是有限的,潛在的虧損卻是不確定的。

⑺ 個股期權怎麼計算盈虧

其實很簡單，不管盈利或虧損，你的管理費（權利金）都不會退還。當然你的風險也只有權利金而已。計算方式就是：名義本金×（盈利差價÷購買時的價格）-管理金。最後得到的就是純利潤了