1. 用期貨頭寸復制期權頭寸的問題
這個德爾塔好像是一個數值，因該是比率問題。
套期保值一般是進行數量相等，方向相反的買賣。
假設一手大豆是10噸，一張期權的標的大豆是100kg,(一般來說單位應該是一樣的，假設一下不一樣時)
那麼 公式：期權的合約數量*期權的德爾塔=期貨的合約數量*期貨的德爾塔
1手大豆期貨*0.1=1張大豆期權*10 1手大豆期貨=100張大豆期權
如果你持有1000手大豆期權，而且期權是獲利的，你可以進行套期保值。
只要在期貨市場上買入或賣出與期權頭寸相反的交易素兩的合約即可。
國內目前我還沒看到有期貨期權頭寸。
我不知道上面的期權頭寸單位有沒有錯
假如現在你持有的買入期權價格是3000元/手，你有100手（10噸/手，100張期權一手）的期權，期權行權價是3800元/噸。你估計在可預期的未來有可能出現大豆價格下跌，影響你的期權獲利，決定套期保值，那你可以在期貨市場上賣出數量相等的期貨合約，即100手大豆同期期貨（即跟你的期權合約月份一樣）。
一般來說，期權合約會比期貨合約價錢要高，因為兩者具有不同的權利。期貨是必須交割的，除非你平倉，期權卻不一樣，如果不是價內權證（即如果上面的期權行權價是3800元/噸，但是到期後大豆價格低於3800元/噸）那麼期權頭寸就是廢紙。
所以在上述套利中，有可能是你在期權頭寸上有3000元/手（10手一噸），每噸盈利為300元/噸，但是期貨市場上同期的大豆合約可能是4050元/噸（假設是這么多），每噸只比合約價高250元/噸（低於期權）。
當然也有可能出現相反情況，我沒做過這些，所以我也知道不多，大概應該是如此。
這里涉及到期貨與期權的權利不同，不過，你買入或賣出與所持頭寸相反的數量相等（交易數量）的期貨頭寸，一般來說就應該沒錯了。
2. 期權四中頭寸的權利與義務
買入認購期權，只擁有買股票的權利，沒有義務；
賣出認購期權，只有到期賣股票的義務（如果被行權），沒有權利；
買入認沽期權，只擁有賣股票的權利，沒有義務；
賣出認沽期權，只有到期買股票的義務（如果被行權），沒有權利。
3. 如何用期權對購入的股票頭寸加以保護
買入相同『股數』 和行權價相同的看跌期權，這是最標準的保護，另也以選擇實值看跌期權或虛值看跌期權。區別在於最大虧損和盈虧平衡點的不同。 無論平值、實值、虛值的看跌期權來保護買入的股票，還可買入不同「股數」的看跌期權。後者為不完全保護。
4. 個股期權有頭寸嗎代理是否合法有什麼具體
個股期權只是收取客戶的權利金，也就是服務費，不存在頭寸。客戶虧損的情況下，損失的只是權利金，賺錢的情況下是A股市場的錢
5. 期權頭寸了結方式有哪些
了結期權頭寸的方式有三種：對沖平倉、行權了結、持有合約至到期。需注意，如到期未行權，則期權合約失效。
6. 期權頭寸的意思是什麼，詳細的 簡潔的回答都需要
期權頭寸指投資者擁有或借用的資金數量。頭寸是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。
例如：投資者買入了一筆歐元多頭頭寸合約，就稱這個投資者持有了一筆歐元多頭頭寸；如果做空了一筆歐元，則稱這個投資者持有了一筆歐元空頭頭寸。當投資者將手裡持有的歐元空頭頭寸賣回給市場的時候，就稱之為平倉。
7. 一張股票期權1美元價格,買一個頭寸就是1元成本嗎
根據歐式期權平價理論（put-call parity）的公式：C+Ke^(-rT)=P+S0C是看漲期權的價格，P是看跌期權的價格，K是行使價格，S0是現在的股價，e^(-rT)是折現系數。由此可以看出，當且僅當Ke^(-rT)=S0時，才能得到C=P。所以應該是當現在的股價等於行使價格的現值的時候，看漲期權的價格等於看跌期權的價格。
8. 怎樣利用期權更快的修復股票虧損的頭寸
利用股票正股來備兌賣出成本價的認購期權，這應該是最快的解套方法，也就是你說的修復虧損頭寸。