75債券25股票組合

1. 張三的投資組合包括股票和債券，金額分別為股票25萬元及債券45萬元，預計今年股票的投資報酬率為20%，債券

10%。

2. 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。

1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。

2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

4、組合收益的標准差=0.092。

組合前後發生的變化：組合收益介於二者之間；風險明顯下降。

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基本特徵：

最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。

在後來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變數，並且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，並進行比較。

這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。下面概況了研究的主要結果。

3. 年初,王鑫提取了5萬元存款,投資於一個股票和債券的組合,其中兩萬元投資於股票

這個組合包含股票和債券，投資比例應該在產品介紹里有說明，只是到個人帳戶資金不一定就是完全按規定的比例去投資，投資比例也是針對整體組合來說的。

4. 債券型80%+股票型20%的基金投資組合要怎麼做。操作越詳細越好，那80%。和20%怎麼購買

很簡單，比如100萬。
滿倉交易 80萬買債券，20萬買股票。
也就是說100萬里股票佔比最大值是20萬。

5. 股票，債券，期貨，基金，儲蓄等五種證券投資品種組合的案例及分析

管他什麼組合，關鍵是能不能讓錢增值，什麼都不會，多少錢都會陪丟的

6. 一筆錢股票債券個投一半組合的收益和風險各是多少

一筆錢，股票，債券各投一半的話，他們的分也應該是在50%左右。

7. 為什麼債券和股票組合,不能指定為其他權益工具投資

債券和股票組合，是一種投資方式，起到分散風險的作用

8. 給你一筆資金，設計一個股票加債券的投資組合，或基金、儲蓄的組合都可以 幫我

目前股市已經震盪築底。基金都是處在相對較低的位置。上班族還是選擇定投基金和儲蓄的組合較好。在股市長期的震盪市中，選擇比較靈活一些的混合型基金是較好的選擇。像華夏回報、華夏回報二號、華安寶利、富國天惠等基金都是走勢平穩、收益率排名靠前、風險相對較小收益適中的混合型基金。無論定投還是一次性逢低投資，以上基金都是目前可選擇較好的基金品種。定投基金是長期的投資，選擇目前相對較低的位置開始定投，以後會有較好的投資回報率的。儲蓄可以選擇貨幣型基金儲蓄較好，這是無風險無手續費的投資。建議選擇華夏現金增利貨幣型基金，近一個月的七日年化率都在4%以上，高於定期一年的銀行存款的利率。長期走勢也是較好的，排名貨幣型基金前列.。可到銀行開立一個基金賬戶即可買了。什麼時候買都是一元面值。在星期一到星期五的上午9點到下午3點中間的交易時間都是可以買的。開通網上銀行也是可以在網上銀行投資的.。貨幣型基金都是短期的投資品種，是在急用錢時可以隨時贖回不會損失投資過的收益的基金品種。因為什麼時候買都是一元面值。這比錢放在銀行拿活期的利率要強多了。

9. 短期國庫債券的beta

組合的β值=25%*債券β值+75%*股票β值=1.5275
組合的風險收益率=β值*（市場組合收益-無風險收益）=3%+1.5275*（10%-3%）=10.6925
組合的總收益率=無風險收益+β值*（市場組合收益-無風險收益）=3%+1.5275*（10%-3%）=13.6925

10. 關於債券的問題，高手的進

1.C
還有四年，債券P=10/(1.12)+10/(1.12^2)+10/(1.12^3)+110/(1.12^4)=93.922,則當期收益率=C/P=10/93.922=0.10647。^表示乘方，下同。
2.B
票面利率等於貼現率，則發行價格（合理價格）等於面值，即面值為1000元，因為是半年付息一次，則每次付息50元，半年貼現率為5%，則久期D=[(50/1.05)*0.5+(50/1.05^2)*1+(50/1.05^3)*1.5+(1050/1.05^4)*2]/1000=1.8616。*表示乘號，下同。
3.A
設D0=0.75，D1=0.75*1.25=0.9375，D2=0.75*1.25^2=1.1719,同理得，D3=1.4648,D4=1.8311,D5=2.2889,D6=D5*1.05=2.403,則由不定增長模型得，P=D1/1.22+D2/1.22^2+D3/1.22^3+D4/1.22^4+D5/1.22^5+(D6/(0.22-0.05))/1.22^5=9.266048。其中P5=D6/(0.22-0.05)是固定增長模型，算出第五年股票的內在價值。
4.C
考慮國債為無風險資產，其收益率為5%，標准差為0。
則組合的期望收益率=0.5*0.05+0.5*0.15=0.1,
用Xi表示組合i的比例，Di表示組合i的方差，C為1和2的相關系數，
則組合方差=X1^2*D1^2+X2^2*D2^2+2*X1*X2*D1*D2*C，因為D2=0，所以組合方差=X1^2*D1^2=0.01，則標准差為方差的根號=0.1。