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期權頭寸比股票頭寸風險大

發布時間:2021-08-04 17:01:03

㈠ 個股期權有頭寸嗎代理是否合法有什麼具體

個股期權只是收取客戶的權利金,也就是服務費,不存在頭寸。客戶虧損的情況下,損失的只是權利金,賺錢的情況下是A股市場的錢

㈡ 股票期貨期權里凈頭寸代表什麼意思

多頭減空頭後多出來的頭寸。

㈢ 如何用期權對購入的股票頭寸加以保護

買入相同『股數』 和行權價相同的看跌期權,這是最標準的保護,另也以選擇實值看跌期權或虛值看跌期權。區別在於最大虧損和盈虧平衡點的不同。 無論平值、實值、虛值的看跌期權來保護買入的股票,還可買入不同「股數」的看跌期權。後者為不完全保護。

㈣ 期權高風險體現在哪

其實還是頭寸管理的風險,如果在自身承受范圍之內,期權相對來說沒有高風險,但如果超出,風險確實很大,尤其是做賣方。

㈤ 怎樣利用期權更快的修復股票虧損的頭寸

利用股票正股來備兌賣出成本價的認購期權,這應該是最快的解套方法,也就是你說的修復虧損頭寸。

㈥ 金指陽個股期權聽說有頭寸放是正規的嗎不是騙子吧

有頭寸的一定是非法的,其實市面上的從事個股場外期權的公司,無非就是之前那批搞現貨的人,把之前由於國家的清理整頓而無法繼續進行的現貨業務(吃頭存對賭的違法行為)的那一套,搬過來套個期權的外殼繼續進行的違法行為而已。
客戶的虧損基本就是虧給了從事個股期權的公司,也就是和公司對賭。
第一除了正規的券商外(券商不會給個人投資者開戶個股期權賬戶,因為證監會明令禁止個人投資者參與場外期權),在任何投資管理類公司開的期權賬戶一定不是券商的期權賬戶。
第二他們提供的所謂的和券商的合同,也一定就是交易協議,並非經紀協議,所以按照協議,只能這家公司進行個股期權的交易,而沒有資格開展經紀業務(也就是找個人投資者)。
第三他們一定會提及是藉助私募通道使個人投資者也能投資個股期權,而藉助機構通道,則必須滿足對應產品的投資者適當性要求。如果他們未做這個,則又是違規。
第四現在很多宣傳場外期權的,都強調這個品種收益無限,虧損有限。但是真的虧損很少嗎?舉例來說,一個月期權費大票一般是3%,小票大概5%-6%,三個月期權費大票5%-6%,小票就得10%-12%,其實這個成本是非常高的。除非你非常有把握這個票能在三個月漲12%,你才能掙錢。你算算你平常炒10次股,賺錢的股票有多少?

寫這么多無非就是想提醒廣大投資者,小心小心再小心,不要讓違法行為得逞,如果已經發生了損失,直接投訴券商或證監會,相信他們一定能幫助到投資者。

㈦ 為什麼看漲期權頭寸風險水平高於股票頭寸

首先看漲期權要看的是整個股指的漲跌,而個股的情況不能全由股指期貨來判斷。概率都是有的,還是要看實際的盤面和行情。

㈧ 一張股票期權1美元價格,買一個頭寸就是1元成本嗎

根據歐式期權平價理論(put-call parity)的公式:C+Ke^(-rT)=P+S0C是看漲期權的價格,P是看跌期權的價格,K是行使價格,S0是現在的股價,e^(-rT)是折現系數。由此可以看出,當且僅當Ke^(-rT)=S0時,才能得到C=P。所以應該是當現在的股價等於行使價格的現值的時候,看漲期權的價格等於看跌期權的價格。

㈨ 期權交易有哪些優點

決定期權價格的主要因素有三個,第一,是期權期限的長短;第二是市場即期匯率和期權合同中約定的匯率之間的差別,第三就是匯率預期波動的程度。期權按行使權力的時限可分為兩類:那就是歐式期權和美式期權。歐式期權是指,期權的買方只能在期權到期日前的第二個工作日,才能去行使「是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權力」;而美式期權的靈活性相對來說就更大一些,可以在期權到期日之前的任意一天行使買賣的權力,但是也正因如此,美式期權的費用價格也比歐式期權要更高一些。

㈩ 求解,一個金融計算題,謝謝!

計算比較復雜,我就說一下解題思路和要點,剩下的事情你肯定能解決。

看漲期權定價公式是C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)
d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))
d2=d1-sigma*sqrt(T-t)
注意d1和d2是隨著股價S和T-t變化的。
無風險利率換算到天,r=2.8%/365
年波動率換算到天,sigma=36%/ sqrt(365)
(1)T-t=91-1=90,S=100,代入看漲期權公式。
(2)看漲期權空頭的風險是股票上漲,delta對沖應該是股票多頭,一份期權對應的股票數量是N(d1) ,1000份就是H1=1000×
N(d1) ,
T-t=91-1=90,S=100

(3)第二天 T-t=89 , S=107,重新計算 H2=1000×
N(d1),因為股票上漲,所以很可能H2比H1大,應該買入更多股票對沖,不管更大或更小,反正按照H2-H1調整股票頭寸。
第三天 T-t=88 , S=96,因為股票下跌, 所以很可能H3比H2小, 按照H3-H2調整股票頭寸。

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