A. 兩種股票非完全正相關時，把這兩種股票合理地組合在一起
正確答案是D
證券從業資格考試的《證券投資分析》證券組合章節里有相關知識點：
系統風險是無法通過證券組合降低的，只能通過負相關、非相關的證券組合降低股票組合的非系統風險。
B. 兩種正相關的股票組成的證券組合不能抵消任何風險
正相關的當然不能抵消風險了。因為他們同時升同時做跟買一隻股票沒有什麼區別。你要做的就是買兩個毫不相乾的行業，互相的補充。
C. 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險
選擇負相關的股票，相當於你自己對於這個選擇也很矛盾，其實最關鍵的地方還是設置好止損和止贏，簡單的說，賠得時候一定要在一個價格上堅定出局，比如5日或10日線，而賺的時候，如果股票出現回調，而你又拿不準的話，設置好你獲利出局的點，比到最後其實就是心態了
D. 如何用兩種債券構造證券組合
完全可以。同時買入兩個債券，配好比例，用第一個債券到期兌付金額作為組合的半年付息金額，用第二個債券做組合的到期還本付息金額。
E. 如果兩種股票完全正相關,是否有可能形成一個方差為零的投資組合為什麼
不怎麼樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。
可能值偏離期望值的方差這是是最大的。
其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。
可以去讀一些相關書籍，不是很難的.......
當然，我說的是理論，不過市場表現基本如此。
F. 關於證券投資學的問題，一個判斷題。兩種完全正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險。答案說這句
系統風險是認識時候都不能消除的，只能降低。對於非系統性風險是針對變動方向相反的股票組合而言的，完全負相關的才能夠消除，正相關的而只能加強，而不能降低非系統性風險
G. 問題一：由某些完全正相關的股票組合可以完全規避風險，正確嗎
完全正相關的股票組成的投資組合不會使風險相對於個股投資有任何變化；兩只正相關的股票組成的投資組合的風險（方差或標准差）小於等於任意一隻個股，只有兩者完全正相關時取等號。
這里輸公式不方便，你要是想知道所有原理的話我給你郵件。
H. 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）
能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了