股票期權多期二叉樹

1. 期權二叉樹定價公式怎麼保證沒有套利幾乎

你問的是實際問題，還是學習上的。如果是學習上的，期權價格為標的資產上漲下跌概率的期望值就沒有套利。簡單給你個例子，看漲權，標的股票當前100，上漲概率10%，漲幅50%，跌幅30%，跌概率90%。求期權價值，按期望計算看漲權的價值應該為5元。100*150%*0.1+0*0.9*0.7。這就是叉樹定價的本質思想。如果是實際問題，思路一致，但是概率和幅度的難以確定導致無套利模型很難發揮。個人觀點，僅供參考。

2. CPA期權二叉樹定價模型問題（兩期模型）

這個二叉樹模型裡面數據都是這么假定的，解釋如下。
上升22.56%，就是s*1.2256；
然後再下降18.4%，就是再乘以（1-18.4%）即0.816；
不難發現，在給出的精確度條件下：1.2256與0.816之間是互為倒數的關系，
即（1+22.56%）*（1-18.4%）=1。
所以在50的價格基礎上上升在下降，與先下降再上升，結果都回歸在50。

3. 期權復制二叉樹存在幾個假設,都是什麼

現在有太多的非法平台，也有太多的非法交易品種，如果你不是很了解或是心有疑惑，就不要入金交易，有太多投資人因為平台跑路而遭受了損失，在選擇平台的時候，千萬謹慎。

4. 期權定價的二叉樹方法，如圖，為什麼股價變為22美元，期權價值將為1美元

這是看漲期權吧，這里的價值主要指內在價值，即期權的購入者立即行使期權所能獲得的收益，所以當股票價格為22美元時，行權，這時候將獲利22-21=1美元，大概就這個意思

5. 請教二叉樹期權模型的有關問題

本文將實物期權理論引入R&D項目管理領域,以階段門NPD模型為基礎,探討了應用二叉樹期權定價模型評估研發項目價值的具體思路和步驟,並通過比較,證明了由於評估時採用不符合研發項目風險特點的高折現率,NPV法傾向於低估項目價值,這將影響企業
一種基於二叉樹修正演算法的經理股票期權估價模型 一種基於二叉樹修正演算法的經理股票期權估價模型 一種基於二叉樹...本文分析了西方主流的計算方法即美國財務會計准則委員會fasb123方法的缺陷,提出了一種經理股票期權的價值評估二叉樹模型
二叉樹模型實際上是在用大量離散的小幅度二值運動來模擬連續的資產價格...得到每個結點的資產價格之後,就可以在二叉樹模型中採用倒推定價法,從樹型結構圖的末端T時刻開始往回倒推,為期權定價
二叉樹模型是使用范圍最廣的期權定價方法之一.該文根據期權定價的二叉樹模型思想,從矩陣的角度考慮二叉樹模型的期權定價,給出了一種基於二叉樹模型期權定價的新方法--矩陣形式演算法,並通過實例說明了其應用.

6. 美式期權二叉樹問題

第3期：0、0、10.9、27.1；第2期：0、2.53、19；第1期：0.59、10；第0期：2.74 等級沒到，不讓截圖，希望看得懂。順序是從上到下

7. 期權二叉樹定價問題

向上向下概率多少？0.5？我拿個0.5算的，17.59。先從左到右，再從右到左。

確定數據對是歐式啊，美式略有不同的。

8. 看漲期權定價多步二叉樹推導中中間有些節點會被認為等於0,那麼該節點對應期權的時間價值呢

可以大於零，等於0那是理論上的，實際上你看到有些深度虛值期權即使到期也不為零，只是到後來被清掉

9. 期權定價二叉樹模型為什麼要確定股票份數

基於蒙克卡羅的都要設置模擬環境，份數是環境里不可或缺的，當然要確定。

10. 期權股價二叉樹模型是什麼

http://ke..com/view/1690053.htm