有紅利支付股票的美式期權

❶ 在其他條件相同的情況下，美式看跌期權的價格高於還是不低於歐式看跌期權的價格支付股利的美式看漲期權

在其他條件相同的情況下，美式看跌期權的價格不低於歐式看跌期權的價格。

如果不支付股利，該股票的美式看漲期權的價格與該股票歐式看漲期權的價格相同。
支付股利的話，美式看漲期權不低於歐式看漲期權的價格。

❷ 在利率為正的前提下，提前了解一個美式看漲期權多頭頭寸（標的資產無紅利支付）的最好方法是（ ）

答案選C
知識點一、提前執行無紅利美式看漲期權不合理。
知識點二、建倉及期權頭寸了結方式
(一)建倉方向和頭寸
1、開倉買入 (多頭)，包括買入看漲期權和買入看跌期權。
2、開倉賣出 (空頭)，包括賣出看漲期權和賣出看跌期權。
(二)頭寸了結。
1、期權多頭頭寸的了結方式：對沖平倉；行權了結；持有合約至到期。
(1) 對沖平倉：無論標的物變化趨勢對買方是否有利，均可對沖了結
有利：獲利了結；不利：對沖，抵補權利金損失
平倉時，權利金高低、市價指令還是限價指令，由交易者定，但是方向，必須與建倉相反，平倉期權必須與建倉同一期權（標的合約、到期月份、執行價格相同），如全部平倉，數量應相等
(2) 行權了結：當看漲期權標的物市價高於執行價格、當看跌期權標的物市價低於執行價格，可以行權了結，看漲期權買方按執行價格買入標的物，持倉轉為標的物多頭，看跌期權買方按執行價格賣出標的物，持倉轉為標的物空頭
(3) 持有合約至到期：買方可持有到期，如為實值期權，則交易所自動行權，除非買方提出不行權。如為虛值期權，作廢，權利金消除
2、期權空頭頭寸的了結方式：對沖平倉；接受買方行權；持有合約至到期。
(1) 對沖平倉：同上
(2) 行權了結：當買方提出行權，賣方必須履約。看漲期權賣方履約，按執行價格將標的資產賣給對手，其持倉轉為標的物空頭，看跌期權賣方履約，按執行價格將標的資產買入，其持倉轉為標的物多頭，
(3) 持有合約至到期：實值期權，則交易所自動行權；虛值期權，賣方或全部權利金收入

❸ 紅利支付股票的遠期價格。最好有公式。謝謝

理論上：
首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%
然後用30乘以0.917+1的五次方 即為股票五個月後的價格
31.40左右
如果你要是炒股用這些數據的話
不用那麼麻煩
可以大概估下 就行
具體如下：
年利率為11% 月平均即為1%左右 （本例中這項誤差較大）
然後五個的復利 大概是1%*5 =5% （利率越低，這步的誤差值越小，是高數上的簡便方法）
接著30*（1+0.05）=31.5左右

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❹ 基於無紅利支付股票的看漲期權

很明顯這道題是沒有說該股票的波動率的，利用B-S期權模型計算期權價格是需要這個波動率的，實際上求看漲期權的價格下限就暗示了波動率為0，原因是根據相關理論波動率越大，其計算出來的期權價值越大的，依照題意可得，S=28，X=25，r=8%(注意B-S期權模型中使用的利率就是連續復利，如果不是連續利率則需要把該利率轉化成對數形式)，σ=0，T-t=4/12=1/3，由於σ=0會導致N(d1)和N(d2)都取值為1，故此把相關數值代入公式可得看漲期權的價格下限=S-X*e^[-r*(T-t)]=28-25*e^(-8%/3)=3.66美元。

❺ 假設某一無紅利支付股票的現貨價格為30元，無風險連續復利年利率為10%，求該股票協議價格為25元

根據美式期權和歐式期權的下面兩個性質可以算出樓主的題目：

性質1：歐式買入期權的價值永遠不可能低於股價和行權價格現值之差。

性質2：假定標的股票沒有紅利派發，且收益率為正，美式買入期權絕對不會提前執行，這種情況下，美式買入期權可以按照歐式期權定價。即有如下；

❻ 為什麼一個支付現金紅利的美式股票看漲期權,在除息日

如果你不懂一個什麼樣的交易品種就不要隨意參與交易，而且你所交易的這種品種在國內目前是沒有合法交易通道的，自己小心一點吧，很可能會血本無歸。

❼ 不支付紅利的美式期權能提前執行嗎

可以 不管看漲還是看跌
執行後即告結束
比歐式的現金流收入要高

❽ 考慮一個不付紅利的股票的美式看漲期權

考慮一個不負紅利的股票都沒事，看著齊全，考慮一個步步紅利的股票都沒事，看著你。七天一個不負紅利的股票的沒事，看著幾千正在考慮中考慮一個不負紅綠燈。股票沒事，開門。