股票價格上升看跌期權

⑴ 當股票價格達到多高時，美式看跌期權價值幾乎為零

期權要約定一個行權價格，當行權的標的物的價格比行權價高時，看跌期權的價值就為零。
例如：某看跌期權的行權價是10元，若標的物價格是9元時，該期權的理論價值是10-9=1元，當標的物的價格超過10元時，該期權的價值為零。

我想知道的是，一般來說，要股票價格多高時我可以判定這張期權的價值幾乎為零了？
當股票的價格高過認沽權證行權價時，認沽權證的理論價格已是零了。以後能不能有價值，很難有一個數據量化。只能觀察股票的走勢，自己依據經驗判斷一下，股票能否下跌。從而判定能不能購買該權證。

您知道現在為止，有這個研究嗎？
很抱歉，不知道。

⑵ 對於執行價格為100的看跌期權,當股票價格分別為105元,100元,以及95元是何種期權內在價值

股票價格95元， 期權為實值期權，內在價值為5元；
股票價格100元，期權為平值期權，內在價值為0元；
股票價格105元，期權為虛值期權，內在價值為0元。

⑶ 股票方差變化對期權價格有什麼影響

假設股票的期末價格分布為20-60美元，若股票的市場價格是36.36美元，看跌期權的市場價格是1.
14美元，看漲期權的市場價格是10.23美元。現在假設某些事件的出現增加了股票期末價格的不確定性，以前它的年末價格確信落在20~60美元之間，而現在只能相信落在10~70美元之間。股票期末價格的分布和看漲期權、看跌期權期末價格的分布分別為10~70美元和。0~40美元、0~20美元。股票期末價格的預期價值仍然是40美元，並假設投資為風險中性，其市場價格仍為36.
36美元。
當股票價格保持不變時，看漲期權和看跌期權的價格都上漲。現在先考慮看漲期權期末價格的概率分布，其條件預期值現在是20美元。如果上述概率分布為實際總概率的2/3，則看漲期權的預期價格為13.
33美元。因此它的市場價格為12.12美元，價格上升超過了18%。為什麼看漲期權的價格會上升呢?現在股票價格能上升到70美元那麼高，這就意味著期權價格能上升到40美元那麼高。而以一前它的最高可能期末價格是30美元，盡管股票最低可能價格現在為10美元是事實，但作為看漲期權的持有者並不關心這一點，因為股票價格一旦跌到30美元以下，那投資者的期權無論如何是沒有價值的了。股票價格方差的增大使投資者的投資潛在收益上限上升，而下跌時對投資者沒有影響。可以認為，期權的零價值概率現在變大了(由33.3%替代了25%);而無論如何，這比由長方形概率分布的條件預期價值增加的補償來得大。
現在再來分析一個看跌期權的概率分布，其條件預期價值是10美元。上述概率分布為實際總概率的1/3，這個看跌期權的預期價值為3.
33美元，它的市場價格為3.03美元，幾乎上升了200%股票價格方差的增大再次使投資潛在收益上界上升。
根據上述分析，可以得出有關股票的期權行為的兩個重要結論:
(1)股票價格的方差越大，則這種股票的看漲期權和看跌期權的市場價格越高。
(2)如果給定股票價格方差的變化，則具有負的內在價值的期權價格變化比具有正的內在價值的期權價格變化的絕對百分率要大。
股票價格的方差實際上是在期權定價和在期權基礎上開發投資策略的一個關鍵因素。盡管股票價格方差有時在長達數月甚至數年時間內保持不變，但也會發生突然的戲劇性變化。這種股票的期權價格變會發生變化。因此，認識股票價格方差發生變化後不久期權價格的迅速變化，理解期權價格這些變化的含義，是開發期權投資策略的一個重要方面。
綜上所述，當股票的價格上升的時候，看漲期權的價格將會上升，看跌期權的價格將下降。股票價格和期權價格之間關系曲線的切線斜率的絕對值可以告訴投資者執行期權的概率。就市場價格變化的百分比而言，期權市場價格的波動性比股票投資更大，而且具有負的內在價值的期權比具有正的內在價值的期權有更大的波動性。股票價格方差的增加將使股票的期權價格上升，由此引起的具有正內在價值期權價格百分比變化將小於具有負內在價值期權價格百分比變化。

⑷ 如何理解，期權的買方預測未來利率上升時，他會買入看跌期權

期權的買方預測，到未來利率上漲的時候，它會買入看跌期權這句話我們要從多個角度去理解一個就是期權的買方，一個就是未來利率上漲，一個就是看跌期權，最後就是利率上漲與看跌期權本身到底有什麼關系？

買入看跌期權真正行權的過程就是我確定一個期指價格，比如說初始價格是20塊錢，現在是20塊錢，我約定三個月之後，如果它價格下跌了，我可以以20塊錢的價格賣出。到三個月之後他變成15塊錢了，我期權是花了兩塊錢一股買的，那我還賣20塊錢，我相當於比別人多賺了5塊錢，去了兩塊錢的期權費用，我本身仍然凈賺三塊錢，這不就是我本身的差價利潤了嗎？那個時候我自然就會行權，但如果說他沒有下跌反而上漲了，那我寧可虧損這兩塊也不會去行權。

⑸ 股票上漲時的看跌期權行權價格

看跌期權：如果行權價格高於標的資產當前價格，那麼屬於實值期權，低於標的資產當前價格，則屬於虛值期權，等於標的資產價格，就是平值期權。 行權價格與權利金的價格是同向的（對於看跌期權），對於賣方來說因為權利金的定價是根據相關公式進行定價而不是主觀判斷的，公式包括：BS模型，二叉樹模型，蒙特卡洛模擬等等。權利金影響的參數包括：時間，波動率，無風險利率、行權價格、資產目前價格等等，

⑹ 如果股票價格上漲則該股票的看跌期權價格會怎麼樣看漲期權價格會怎麼樣

股票漲跌要靠技術分析的了啊 看K線圖 你去自己買個炒股軟體就可以了省心 直接打開就知道要買什麼股了 我用了華中私募預警系統的軟體好幾年了 股票都不要我自己怎麼操心

⑺ 如何利用看漲期權和看跌期權計算股價

都不給懸賞分還叫巨謝？呵呵呵呵呵。
行情上漲到15元時：
股票賺了15-10=5元（除去手續費等）；看漲期權賺了15-12-2=1元；看跌期權選擇不執行，則只損失期權費3元。合計賺了3元。
行情為12元時：
股票賺了12-10=2元（除去手續費等）；看漲期權只損失期權費2元；看跌期權選擇不執行，則只損失期權費3元。合計損失3元。

⑻ 如果股票價格上漲,則該股票的看跌期權價格

如果股票處於上升過程中，那麼買入看跌期權就是一文不值的，白給別人送錢。

⑼ 股票現價<交割價格,應該是看跌期權嗎

期權的看漲看跌不是根據價格的高低來判斷的，而是根據對價格的預期來判斷。
看漲期權：例如某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要上漲到105左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100再買進500股，
看跌期權：同樣，某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要下跌到95左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100賣出這100股。
這里約定的價格（即交個價格）可以高於市場價也可以低於或等於市場價，不能作為區分看漲或看跌的依據。當到期後的市場價（S）高於執行價（K）時看漲期權的買方行權更有利，當到期後的市場價（S）低於執行價（K）時看跌期權的買方行權更有利。