看漲股票期權計算

㈠ 簡單期權計算

（x-94）×100＝（x-99.7）×2000，解這個方程
x是股票價格，盈虧平衡點

㈡ 如何利用看漲期權和看跌期權計算股價

都不給懸賞分還叫巨謝？呵呵呵呵呵。
行情上漲到15元時：
股票賺了15-10=5元（除去手續費等）；看漲期權賺了15-12-2=1元；看跌期權選擇不執行，則只損失期權費3元。合計賺了3元。
行情為12元時：
股票賺了12-10=2元（除去手續費等）；看漲期權只損失期權費2元；看跌期權選擇不執行，則只損失期權費3元。合計損失3元。

㈢ 關於看漲和看跌期權的計算

行情上漲到15元時：

股票賺了15-10=5元（除去手續費等）；看漲期賺了15-12-2=1元；看跌期選擇不執行，則只損失期shu費3元。合計賺了3元。

行情為12元時：

股票賺了12-10=2元（除去手續費等）；看漲期權只損失期權費2元；看跌期權選擇不執行，則只損失期權費3元。合計損失3元。

(3)看漲股票期權計算擴展閱讀：

看跌期權給予投資者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執行價格出售某種資產的權利。例如，一份執行價格為85美元的EXXON股票10月份到期看跌期權給予其所有者在10月份期滿或到期之前以85美元的價格出售EXXON股票的權利，甚至就算當時該股票的市場價格低於85美元。

當資產價值下跌的時候，看跌期權的利潤才會增長。只有當其持有者確定資產當前價格比執行價格低時，看跌期權才會被執行。

㈣ 關於出售有保護看漲期權計算題。

不計算其他費用的話，到期110美元時。股票市場虧損為（116-110）*2000=12000，期權市場盈利為權利金6*100*20=12000，盈虧正好相抵；到期140美元時，股票市場盈利為（140-116）*2000=48000，期權市場虧損為（140-120）*2000-12000=28000，總的盈利為20000美元。

㈤ 求計算看漲期權的內在價值和時間價值。

您好，內在價值和時間價值的公式是正確的。但您可能對期權的內在價值的概念理解有誤。

期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。

公式：實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價

內在價值= 30 - 33 = -3，由於當前股票價格（30元）小於行權價格（33元），是虛值期權，所以不具有內在價值，該看漲期權的內在價值為零。

期權的權利金是指期權合約的市場價格。權利金是由內在價值和時間價值組成。

所以，時間價值= 權利金-內在價值。

時間價值= 2 - 0 = 2

㈥ 股票期權的時間價值是怎麼計算的

CPA給的是兩種解釋：
1）假設股票價值不變，高利率會導致執行價格的現值降低，從而增加看漲期權的價值（價值=股價-執行價格）。
2）投資股票需要佔用投資人一定的資金，投資於同樣數量的該股票看漲期權需要較少的資金。在高利率的情況下，購買股票持有至到期的成本越大，購買期權的吸引力就越大。
因此，無風險利率越高，看漲期權價值越大，看跌期權反之亦然。

㈦ 股票與期權價格的計算

期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由期權的購買人將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。

㈧ 有關看漲期權的計算

通過單步二叉樹進行計算，結果為4.395元。
假設市場中沒有套利機會，我們構造一個股票和期權的組合，使得這一組合的價值在3個月後沒有不確定性。而由於這個組合沒有任何的風險，所以其收益率等於無風險利率。這樣我們得出構造這一交易組合的成本，並因此得到期權價格。因為組合中的股票和期權3個月後的價格只有兩種不同的可能性，因此我們總是可以構造出無風險證券組合。

設有X單位的股票和1個單位的Call。股票價格由50變為60的時候，股票價值為60X，Call價值為8(60-52)；股票價格由50變為40的時候，股票價值40X，Call價值為0。如果組合在以上兩個可能性下價值相等，則該組合不具有任何風險，即
60X - 8 = 40X
X = 0.4
組合為：Long0.4份股票；Short1份期權
3個月後組合價值為60*0.4- 8 = 16元，以10%的無風險利率貼現3個月至今天，組合貼現值為15.605元。
計Call價格為c，三個月前組合價值為50*0.4- c = 15.605
c = 4.395

㈨ 一道關於看漲期權的計算題

（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000

（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000

㈩ 看漲期權和看跌期權的計算

買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。
所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元時，股票賺2塊，看漲期權可行權可不行權，看跌期權不行權，收益2-5=-3元
下跌到5元時，股票虧5元，看跌期權賺3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你說做這個組合的人腦子是不是壞掉了……