股票期權行情怎麼看

Ⅰ 上證50ETF期權行情要怎麼看

越有依據和技巧性的分析會可以讓投資者更精準的判斷大盤的走勢，那麼到底要怎麼看呢？不妨參考以下內容：

文章來源於公號：期權知識星球

從上證50和上證指數的走勢對比

期權交易的最終關注點也是在上證50上，上證50主要成分股包括中國平安、工商銀行等，以金融股居多，出於維穩的考慮，大盤下跌，為了更快、更安全的拉升指數便主要資金會流入50成分股。所以上證50對大盤的影響是很重要的。

k線

在很多投資市場，K線都是非常實用的指標，一般來說，投資者通過K線的陰陽和相關組合的不同特點就能分析出行情趨勢。

均線

均線也是常用於判斷行情的技術指標，一般來說，如果行情是上漲，那麼均線應該是上揚的；如果行情是下跌，均線往往就是會往下。

隱含波動率的變化

隱含波動率是衡量期權合約價格是合理的重要指標，用於反映金融資產的風險水平。

如果波動率上漲，那無論是認購期權還是認沽期權，賺的話，會賺的更多；虧的話，會虧的更少。

如果波動率下跌，那無論是認購期權還是認沽期權，賺的話，會賺的更少，虧的話，會虧的更多。

這就是波動率對期權價格的影響，而波動率漲跌的情況，與市場波動的大漲大跌，是同時發生的。

隔夜市場的數據觀察

隔夜市場的數據，其實主要是指來自美股，富時指數和A50這些大盤的數據表現。因為這些股票的開盤時間和A股是有區別的，隔夜的觀察可以為A股開盤高開低開或平開作個大概的預判。

而A股市場和期權之間的聯系，也可分析出在A股出現波動時，期權要如何做單。

Ⅱ 方正證券在哪裡可以查看股票期權行情

您好，完美版：期權-個股期權報價、鍵盤輸入「702」+回車、鍵盤輸入「50ETF」選擇對應期限合約後查詢；手機泉友通：行情-期權行情；小方：自選-更多-期權行情-上海期權查看。專業版：暫不支持查詢。

Ⅲ 如何看期權價格表

欄目1——期權代碼(OpSym)。這個欄目包含了標的資產的股票代碼(IBM)、合約的月份和年份(MAR10代表2010年3月)、執行價格(110、115、120等)，以及這是一個看漲還是看跌期權(C代表看漲期權，P代表看跌期權)。
欄目2——買價(Bid)。買價是指做市商提供的買入某一期權的最新價格。這意味著如果你以市價單入場賣出2010年3月執行價125美元的看漲期權，你將會以最新買價3.4美元成交。
欄目3——賣價(Ask)。賣價是指做市商提供的賣出某一期權的最新價格。這意味著如果你以市價單入場買入2010年3月執行價125美元的看漲期權，你將會以最新賣價3.5美元成交。
註：做市商就是靠以買價買入、以賣價賣出賺錢的。期權交易者在做任何期權交易的時候，必須考慮買價與賣價之間的差值。一般來講，期權交易越活越，價差就越小。價差太大可能會給交易者帶來問題，尤其是短線交易者。如果買價是3.4美元，賣價是3.5美元，這意味著你以3.5美元買入之後立即在市場上以3.4美元賣出，即便期權本身的價格沒有任何變化，你這筆交易將損失2.85%((3.4-3.5)/3.5)。
欄目4——外在價值(Extrinsic)。這個欄目顯示了每個期權價格中所包含的時間價值(例中有兩個價格，一個基於買價，一個基於賣價)。這一點很重要，因為所有期權在到期時都會失去全部時間價值。
欄目5——隱含波動率(IV)。這一數值是通過布萊克-斯克爾斯期權定價模型等計算出來的，代表依據當前期權價格和其他已知的期權定價變數所算出的預期未來波動率。隱含波動率越高，期權價格中所包含的時間價值就越大，反之亦然。如果你能夠看到某個證券隱含波動率的歷史數據，就可以判斷當前外在價值的水平是處於高位(適合開立期權)還是低位(適合買入期權)。
欄目6——德爾塔(Delta)。德爾塔是希臘字母，從期權定價模型中而來，代表期權的「股票等價頭寸」。看漲期權的德爾塔數值從0到100變動(看跌期權為0到-100)。持有一份德爾塔為50的看漲期權，其報酬/風險屬性大致與持有50股股票相當。如果股票上漲整整1個點，期權將會上漲大約0.5個點。期權距離價內越遠，期權頭寸表現得越像股票頭寸。換句話說，當德爾塔接近100，期權走勢與標的股票越來越接近，比如德爾塔為100的期權將會在股價每漲跌1美元時同樣漲跌1個整點。
欄目7——伽馬(Gamma)。伽馬也是從期權定價模型中來的希臘字母。伽馬的數值告訴你如果標的股票價格上漲1個點，期權的德爾塔將會漲跌多少。比如說，如果你以3.5美元買入2010年3月執行價125的看漲期權，從上圖可以看到德爾塔是58.20。換句話說，如果IBM股價上漲1美元，這份期權價值將會增加大約0.5820美元。
欄目8——Vega。Vega是指隱含波動率上升1個點可能導致期權價格漲跌的幅度。還以上面那個期權為例，如果隱含波動率上升1個點，即從19.04%上升到20.04%，期權的價格將會上漲0.141美元。這就說明了為何在隱含波動率較低的時候適合買期權(你支付的時間價值較小，將來隱含波動率的上升將會推高期權價格)，而隱含波動率較高的時候適合賣期權。

Ⅳ 上證50etf期權在哪裡看實時價格

國泰君安證券、中信證券、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發證券、華泰證券、東方證券8家證券公司成為上證50ETF期權的首批做市商。隨便這幾家找個下載個普通綜合版股票行情軟體就帶股票期權行情。
股票期權指買方在交付了期權費後即取得在合約規定的到期日或到期日以前按協議價買入或賣出一定數量相關股票的權利。是對員工進行激勵的眾多方法之一，屬於長期激勵的范疇。
股票期權是上市公司給予企業高級管理人員和技術骨幹在一定期限內以一種事先約定的價格購買公司普通股的權利。
股票期權是一種不同於職工股的嶄新激勵機制，它能有效地把企業高級人才與其自身利益很好地結合起來。
股票期權的行使會增加公司的所有者權益。是由持有者向公司購買未發行在外的流通股，即是直接從公司購買而非從二級市場購買。

Ⅳ 同花順怎麼看股票對應的期權價格

在同花順行情軟體的左上角，點開「擴展行情",再點開「期權」，就可以查看到所有期權的價格。

Ⅵ 股票期權價格怎麼查詢

你指香港的還是國外的股票期權呢？如果香港就要開立當地證券公司的股票和期貨戶口（國內有些地區可以代開），獲得賬號密碼才能看到香港上市企業的股票期權價格（部分公司的行情軟體是要收費的，當然功能也更強）。美國也是相同的操作。國內暫時沒有股票期權和指數期權

Ⅶ 在哪裡可以看到50ETF期權實時行情

國泰君安證券、中信證券、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發證券、華泰證券、東方證券8家證券公司成為上證50ETF期權的首批做市商。
隨便這幾家找個下載個普通綜合版股票行情軟體就帶股票期權行情

Ⅷ 個股期權行情在哪裡看

任何一個證券公司的交易軟體都可以看獨立行情的,即使不開戶也可以。比較推薦的是雲旗金服，上面的內容比較全面也比較專業。
個股期權合約是指由交易所統一制定的、規定合約買方有權在將來某一時間以特定價格買入或者賣出約定標的證券的標准化合約。買方以支付一定數量的期權費(也稱權利金)為代價而擁有了這種權利，但不承擔必須買進或賣出的義務。賣方則在收取了一定數量的期權費後，在一定期限內必須無條件服從買方的選擇並履行成交時的允諾。

Ⅸ 如何查看上證50ETF期權行情

如何查看上證50ETF期權行情？首先我介紹一下主流的期權行情查看軟體。

大家在軟體【首頁】→【期權】/【期權市場】就能查看上證50ETF期權和滬深300ETF期權行情了。

圖片來源於公號：期權知識星球

2、券商行情軟體對於50etf期權最新行情的獲取我們一般是通過各大市商的官網查看的，這是的各大市商是指國泰君安證券、中信證券、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發證券、華泰證券、東方證券這八家證券公司的官方網站都可以去獲取到最新行情。

3、金融財經網站除了以上八大市商官網以外，我們在網上搜索其相關資訊時，發現大大小小的金融財經網站也有50etf期權最新行情的獲取，而且這些網站還對每天的行情進行了整理、包含期權攻略和一些基礎知識總結，非常適合期權新手。

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Ⅹ 期權價格表怎麼看

期權的價格與價值期權的價格就是期權費。以下是決定期權價格的六大變數：現貨價格(Spotprice)；合同價格(Strikeprice)；合同期(Expirationdate)；波幅(Volatility)；本國利率(Interestrate)；(股票)分紅率(Dividendyield)(如果是外匯期權，這就是外國利率)。以上六大變數，每一個都對期權的價格／價值的估算有重要作用，缺一不可。計算期權的價格公式大約有六七期權；另一個是Cox-，這個公式主要用來計算美式期權。用這兩種公式計算出來的期權價格也充分反映出以上兩種不同風格期權的基本內涵：美式期權總是比歐式期權貴一些，因為美式期權有「提前行使權利」的優勢。至於美式期權到底比歐式期權貴多少，要看實際情況而定，並無一定公式。但有些學者和業者經過大量的調查研究和比較，得出的結論是：美式期權的價格要比同樣的歐式期權的價格平均高1.5%左右。那麼，當我們看到許多不同期權及其價格時，如何去理解和應用呢？我們如何把這些看上去復雜和混亂的數字轉化成概念以符合投資需要，然後再進一步把這些概念和數字「資本化」，以實現我們的投資願望呢？請讀者先看一下實際期權價格（表2）。表2AMER9月買權(Calls)9月賣權(Puts)合同價格賣出價/買入價/成交價賣出價/買入價/成交價2527/8337/161/21/2303/99/161/227/831/831/8351/61/873/877/863/8以上價格取於B1oomberg（1996年9月9日11點零4分），當時的現貨價格是$271/2。總的來說，期權價格是反映其商品價格未來變動的可能性，也就是概率。概率是期權價格計算的核心。它最變化莫測，也最有意思。如果掌握了這一點，投資者可以說是入門了。在進一步探討期權價格之前，有必要先把三個有關期權價位的概念介紹一下。價內（In一the一moneyorITM）：期權到期或到期之前，買家有利可圖；價外（Out一the－moneyofOTM）：期權到期或到期之前，買家無利可圖。平價（At-the-moneyofATM）：期權到期或到期之前，買家無利可圖，此時合同價格等於現貨價格。當以上三種概念用合同價格（X）和現貨價格（S)的關系表示時，就會有以下幾種情況（表3）：表3買權(Calls)賣權(Puts)ITMS>XS<XATMX=S如果比價內更價內，則是深價內（Deepin-the-money）；如果比價外更價外，則是深價外（Deepout-the-money）。以上讀者可以總結出一些規律：如果買權在價內，其同類的賣權必在價外；反之亦然。在價內的期權一定比在價外的期權要貴例如，AmericaOnline(AMER)股票現貨價格在$271／2，其9月賣權＠$3O則在價內。因為如果買到該期權，立即行使其權利，在$3O上把股票拋出，然後立即再以市場價格買進平倉，投資者可獲利$21／2（$3O?/FONT>$271／2=$21/2）。此時我們還可以看到該賣權的價格必大於$21／2（成交價=$31/8），否則就有無風險套利（Risk-freearbitrage）的機會。該賣權的同類買權（9月Call＠3O）則在價外。若此時行使權利，便無利可圖。期權概念中的價位風險（Delta）就充分反映了商品價格變化的概率。如果其價位風險是50%，就說明該期權有50%的機會到期在價內。在這種情況下，該期權成敗的機會是一半對一半。投資者們應該注意的是，75%在價內的概率是非常高的，但在到期或到期之前，不等於該期權一定總在價內；25%在價內的概率是非常低的、但在到期或到期之前，不等於該期權一定總在價外，因為未來商品價格會不斷變化，從而也導致其期權的價格不斷變化。如果你在價外買進期權，而後該期權變化在價內，你的投資便增值；如果你在價內買進期權，而後該期權變化在價外，你的投資便貶值。有關價位風險和期權概率的計算是很復雜的。當投資者在作期權買賣時，不是人人手中有一台電腦，先把數據一個個輸入，然後再把計算出來的結果與市場相比較，因為這樣太慢了。有一種簡明、直接的方法可以很快地估算出期權的概率。表4列出了當現貨價格=$30時的有關數據。表4合同價格買權價位買權概率賣權價位賣權概率概率（絕對值）（絕對值）總和20深價內100%深價內0%100%25價內75%價內25%100%30平價50%平價50%100%35價外25%價外75%100%40深外價0%深外價100%100%俗話說，「一分錢，一分貨。」美式期權比歐式期權有「提前行使權利」的優勢，所以投資者也多付近1.5%的期權費。在價內的期權比在價外的期權要貴，因為概率在發生作用。當投資者買進期權（無論是買權還是賣權）時，實際上他們是在買一定時間內希望會發生作用的概率。買權反映價格上動的概率，賣權反映價格下動的概率。期權的價值主要是由以下兩種價值組成的：期權價值=內涵價值+時間價值內涵價值：期權的實際價值，即概率。時間價值：期權投資者為投資期權而進行融資的成本。如果現貨價格＝$271/2，9月的AmericanOnlinePut＠3O＝$31/8，那麼，31/8＝21/2＋5/8(OV＝IV十TV)；9月的AmericaOnlinePut＠25＝$1/2，那麼，1/2=l/2（OV＝TV）；10月的AericarOnlinePut＠25=$13/8，那麼，13/8=13/8（OV=TV）。可以看出，價內的期權至少等於它的內涵價值；價外的期權只有時間價值，而且時間越長，價值越大，因為融資需要的成本也越高。