A. 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
B. 小李買入甲股票的成本為20元，請詳解
當甲股票價格達到或者超過22元（期權的行權價格）時，小李均可以獲得最大潛在利潤，即2.8元。這是因為，如果在期權到期日股票高於22元的行權價格，認購期權將會處於實值狀態，其持有者會行權，小李作為認購期權的出售者，將會被指派行權。因此，小李的股票會以22元的價格出售，結果他獲得的利潤是2.8元，這個利潤是權利金0.8元加上股票所得2元計算出來的。需提醒投資者注意的是，無論股票價格漲得如何高，如果備兌賣出的認購期權被指派，股票就會被按照行權價賣出。因此，股票所得為認購期權的行權價（即22元）和股票購買價（即20元）之間的差額。
C. 甲股票目前價格是39元
打開股票行體軟體，按照最新價進行排序，就能查詢到你所需要的股票信息。所有39元的股票都能夠給你顯示出來。
D. 2013年1年11日寶鋼股票價格為8.11元.甲認為寶鋼股票價格將上升,因此以30元的期權費向乙購買一份2011年4月
期權費用30元，每份100股，則每股為0.3元。股價為8.11，看漲期權盈虧平衡點8.6+0.3元=8.9元。當股價為9.5時會行權，（9.5—8.6）乘以100-30=60。
當股價8.8時會行權，虧損10。
當股價為8元時不會行權，虧損30
E. 期權定價問題
(25-20)-2+1=4
23-20-2+1=2
2-1=1（股票下跌不執行期權，損失等於期權買入價格和賣出價格的差額）
股票價格為21
執行合約21-20=1
剛好等於你買入期權賣出期權的差額
所以盈虧平衡
F. 標的股票價格為31，執行價格為30，無風險年利率為10%，三個月期歐式看漲期權價為3，
根據買賣平價公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C為看歐式張期權價格，K是執行價格，P是看歐式跌期權價格，S是現在的標的資產價格，r為無風險利率，T為到期日（K按無風險利率折現），兩個期權的執行價和其他規定一樣
當等式成立的時候就是無套利，不等的時候就存在套利機會
如：上式的等號改為「>」號，則可以在 t 時刻買入一份看跌期權，一份標的資產，同時賣出一份看張期權，並借現金（P+S-C)，則 t 時刻的盈虧為0
到T時刻的時候，若S>K，則看漲期權被執行，得到現金K，還還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 總盈虧為{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,則執行看跌期權，得到現金K,還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能獲得大於零的收益
所以從總的來看，若平價公式不成立，則存在套利機會
代入數據即可
G. 甲股票目前價格是39元,其1個月後到期
股票哪裡存在到期的情況，不明白你說的是什麼東西。不懂的東西不要隨意交易。