⑴ 做空股票認購期權收益和損失是有限還是無限
理論上是有限的,實際上來看,絕對能虧光你的艙底資金,能否稱之為無限?
回答來自:國內最大的開放性投資社區——豐登街APP
⑵ 以下哪些說法是正確的期權空頭的可能最大損失是無限
期權多頭的可能收益是無限的,因此空頭的可能損失是無限的
⑶ 判斷題,標的資產價格上升時,看漲期權的空頭方可能出現無窮大的損失。 yes or no
正確。 賣出看漲期權賺取權利金的同時要承擔價格上漲時買方要求行權的義務。賣出看漲期權收益有限損失無限,而買方是收益無限損失有限。
空方要求有保證金,價格上漲時會要求追加保證金,若是空方沒有追加保證金,則會被強制平倉。
因為期權實行的是盯市制度和保證金制度,如果空方不看好之後的情況而選擇放棄就不會有無窮大的損失。
看漲期權
1、到期日價值:看漲期權的執行凈收入,稱為看漲期權的到期日價值,它等於標的資產價格減去執行價格的差額。
2、損益:看漲期權的損益,是指看漲期權的到期日價值減去期權費(期權價格)後的剩餘。
(3)做空股票認沽期權的損失無限擴展閱讀:
B-S模型是看漲期權的定價公式,即:
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
定價公式
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
N()—正態分布變數的累積概率分布函數
看漲期權
1月1日,標的物是銅期貨,它的期權執行價格為1850美元/噸。A買入這個權利,付出5美元;B賣出這個權利,收入5美元。2月1日,銅期貨價上漲至1905美元/噸,看漲期權的價格漲至55美元。A可採取兩個策略:
1.行使權利
A有權按1850美元/噸的價格從B手中買入銅期貨;B在A提出這個行使期權的要求後,必須予以滿足且以1850美元/噸的執行價賣給A,而A可以1905美元/噸的市價在期貨市場上拋出,獲利50美元/噸(1905-1850-5)。B則損失50美元/噸。
2.售出權利
A可以55美元的價格售出看漲期權,A獲利50美元(55-5)。
⑷ 為什麼說期權買方的損失有限而收益無限急急急急!!!
因為買方有權利而無義務。也就是說損失最多就是支付的期權費,而收益的話,如果市場可以向著有利的方向無限地走下去那收益就是無限的,當然這個無限也只是理論上的,不可能真的無限,因為價格不可能低於0,也不可能無窮大。
⑸ 什麼叫做空股票認購期權
沒聽過。個股認購期權有兩種策略,一種是買入認購期權就是對未來價格看漲,這個策略是虧損有限,盈利無限。另一種是賣出認購期權,對未來價格看跌,這個策略是盈利有限,而虧損無限,所以初學者要慎用這種策略。
⑹ 期權買入損失有限收益無限,期權賣出收益有限,損失無限,這矛盾嗎
不矛盾。
期權說穿就是買方和賣方的對賭,不考慮手續費的情況下,一方的盈利就是另一方的虧損。
舉個例子,現在指數3000點,我說1個月以後會漲到3500點,你說不會漲到3500點,我們以5元為賭注,到了我贏你輸,沒到的話你贏我輸,這就是最簡單的期權。
復雜一點,就是我說會漲到3100點以上,你說不會,我拿出100塊錢跟你賭,1個月以後指數漲多少點,你給我多少錢。這100就是權利金,我損失的上限,你盈利的上限;然後一個月以後指數點位減3100,是我盈利的金額,也是你損失的金額,理論上沒有上限。
最後,期權的交易是以開倉平倉為關鍵點的,買賣只是方向,可以買開賣平,也可以賣開買平。
⑺ 為什麼賣出看漲期權會有無限大損失
因為「看漲期權」未來的上漲價格幅度越大,當前賣出的損失越大。
當未來上漲價格幅度超出當前預期范圍很多,未能在未來價格上漲時賣出取得收益,才能叫「有無限大損失」。
期權,就是在未來一段時間,能夠取得預期收益的權益,包括期貨、資產的遠期合約等等。
看漲期權,就是在未來一段時間,價格一定會上漲的預期收益。
比如,你手裡有10000盎司黃金合約,價格是每盎司1100美元,交割日是2016年10月6日;所有機構跟投資者都預測,到交割的時候,每盎司黃金的價格會漲到1999美元。
但是由於種種原因,這10000盎司黃金合約,現在必須平倉,那麼現在的價格相對於預測到的1999美元,就損失了899萬美元;如果交割日的價格是2100美元,那麼損失就是1000萬美元,交割日價格越高,損失就越高,這就是「無限大」的概念。
⑻ 看漲期權,對於買方而言,贏利有限,虧損無限
不是這樣的,無論看漲期權還是看跌期權,買方的利潤是無限的,而損失僅僅是有限的權利金;相反,賣方的最大收益就是收取的權利金,而風險卻是無限的。
⑼ 期權買方的損失可能無限大正確嗎
不是的,期權買方的損失是有限的,利潤是無限的,因為期權買方最多隻是損失權利金。
期權買方的損失才是無限的,利潤有限。
⑽ 期權賣方虧損無限嗎
是的,期權買方最大損失是權利金,但是期權賣方虧損可能是無限大的。