買入股票認沽期權的最大收益

① 買入看跌期權如何理解最大凈收益是執行價格減期權價格

我覺得這句話好像不太對。凈收益的話，應該還要減去期權費的吧？
買入看跌期權有收益就是市場價格低於買入的期權價格，這樣在買看跌期權的時候才會掙錢，掙得就是市場價格和期權價格中間的差價。也就是執行價格減去期權價格。但是執行價格要比期權的價格低的時候才會掙錢，所以減出來是負數，應該加個絕對值，或者是用期權價格減去執行價格才對。
在計算期權是否盈利時最重要的指標是盈虧平衡點，計算盈虧平衡點的時候是要把期權費減掉的。買入看跌期權，即使市場價格低於期權價格，但如果沒有達到盈虧平衡點也是要選擇不行權的。

② 股票看跌期權的購買者想賺取利潤的話，基礎股票的價格應該發生怎樣的變化看跌期權的賣方怎樣才能賺取利

期權賣方收益是有限的，就是買方付出的期權費，而期權賣方的虧損是無限的，只要股票一直漲，那麼賣方就要承擔無限的虧損。所以賣方的最大收益只是期權費。

③ 看跌期權的最大凈收益怎麼算

1. 看跌期權只有在市場價格下跌至低於期權約定的價格時才有獲利的可能，此時看跌期權的買方就可以以執行價格（高於當時市場價格的價格）賣出基礎資產而獲利，所以，執行價格與市場價格的差距越大，凈收益也就越大。

2. 富祥二元期權提供了更簡單的演算法，買入看跌期權時，回報率和風險都是固定已知的。舉個例子，下圖中以1.09450的執行價格買入了500美元的「歐元/美元」的看跌期權，到期時間為1分鍾，價內期權固定回報率為75%，訂單的固定風險則是500美元：
   

   

④ 股票看跌期權賣方遭致的最大損失是什麼

最大損失是當股價跌倒0時，這時看跌的賣方需要以執行價格買入市價為0的股票。但這之前賣方已經收到了買方支付的看跌期權價格。因此，損失為（執行價格－0－看跌期權的價格）。或者可以這么想。看跌期權的賣方損失為： max( 0, 執行價格－股價)－看跌期權價格。這個式子里期權價格和執行價格都是已知數，只有當股價等於0時，這個式子才能取到最大值。
看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。認沽權證就是看跌期權，具體地說，就是在行權的日子，持有認沽權證的投資者可以按照約定的價格賣出相應的股票給上市公司。

⑤ 什麼是認沽期權買入開倉

認沽期權買入開倉是所有期權策略中最基本的一種。認沽期權是一種賣出標的證券的權利，當投資者看空市場，認為標的證券的價格將下跌，可以買入認沽期權以便在標的證券價格下跌中獲得收益。

當投資者認沽期權買入開倉就相當於買入了一種權利，即在合約交割日有權以約定價格（執行價）將一定數量的標的證券賣給期權賣方。當期權買賣雙方完成交割後，合約也至此終結。

⑥ 買進看跌期權的最大利潤是什麼

一旦價格果真上漲，便履行看漲期權，以低價獲得期貨多頭，然後按上漲的價格水平高價賣出相關期貨合約，獲得差價利潤，在彌補支付的權利金後還有盈餘。
如果價格不但沒有上漲，反而下跌，則可放棄或低價轉讓看漲期權，其最大損失為權利金。看漲期權的買方之所以買入看漲期權，是因為通過對相關期貨市場價格變動的分析，認定相關期貨市場價格較大幅度上漲的可能性很大，所以，買入看漲期權，支付一定數額的權利金。一旦市場價格果真大幅度上漲，那麼，將會因低價買進期貨而獲取較大的利潤，大於買入期權所付的權利金數額，最終獲利，也可以在市場以更高的權利金價格賣出該期權合約，從而對沖獲利。
如果看漲期權買方對相關期貨市場價格變動趨勢判斷不準確，一方面，如果市場價格只有小幅度上漲，買方可履約或對沖，獲取一點利潤，彌補權利金支出的損失；另一方面，如果市場價格下跌，買方則不履約，其最大損失是支付的權利金數額。

⑦ 股票認沽期權是什麼意思

你好，認沽期權（Put Options，PUTS）：又稱看跌期權、賣出期權、出售期權、賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出期權。是指期權的購買者在期權合約有效期內或行權日，擁有按執行價格賣出一定數量標的物的權利。

⑧ 買入看跌期權怎麼盈利

當期貨價格低於 (執行價格+權利金+手續費)的時候，行權，就盈利。

你不知道原理，說明你連什麼叫看跌期權都沒搞清楚。

你買入看跌期權，表明你對後市是看空的，你預期該期貨合約價格要跌，所以你現在買入看跌期權，買入看跌期權後你就有了一個即使期貨合約價格下跌後，你還可以按照期權中約定的執行價格賣給對方(賣出看跌期權的人)，行權後，你就成了一個空頭。

你買入看跌期權要支付一定的權利金，不管你最終是否行權，這個權利金是沒有退還的，所以這是你的成本一。

在實際交易中，有一定的手續費，所以要考慮這個費用問題，這是成本二。

所以綜合起來就是，你的執行價格要高於(期貨合約價格+權利金+手續費)的時候，你才盈利。

⑨ 誰能清楚的講一下上證50etf認購、認沽是怎麼算盈利的，為啥報價是0.0001、0.0002，

你問的應當是上證50ETF認購和認沽期權是吧？ 50ETF基金是不分認購和認沽的，只有50ETF期權分為認購和認沽。 上證50ETF期權是一種標准化的期權合約，合約單位為10000份，比如你購買了一張認購期權，就有權利在到期日按行權價買入10000份ETF基金，而期權合約的報價（權利金）是按每份基金來報價的，換算成每張合約的報價就是乘10000（合約單位），你所說的0.0001和0.0002對應到每張合約分別為1元錢和2元錢。 0.0001是上證ETF期權報價最小變動單位。
「50ETF購8月2600」是期權合約的名稱， 分解出來的意思就是， 以50ETF為標的物的期權，合約到期月份為8月，合約行權價格為2.6元。 這里邊的「2600」代錶行權價行格，同理2500代錶行權價格2.5元，是1000倍的關系。
至於認購和認沽期權是怎麼盈利的？ 認購期權你購買後，如果標的物大幅上漲，你就會盈利，認沽期權相反，你購買後標的物大幅下跌的話，你會盈利。 舉例說明，假設8月初時標的50ETF價格為2.6元，你當時購買了一張「50ETF購8月2600」的期權，等到8月行權日（也就是今天，當月的第四個星期三），如果50ETF大漲到了2.8元， 你以行權後， 以2.6元價格買入一萬股50ETF, 花費26000元， 再T+2日後以2.8元每股價格買出，共買出28000元，此合約獲利2000元。當然2000元還要減去你當初購買合約的支付，餘下是你凈收益。 如果到期日，標的ETF50價格比2.6元低，你肯定就會放棄行權，你的虧損為你當初購買期權支付的資金。
還有，期權比股票復雜的多，要想盈利，除了判斷行情方向外，還要注意波動率，時間價值等方面的因素，否則行情猜對了也可能虧損。

⑩ 為什麼看跌期權賣方和看漲期權買方，在交易之初就可以預計到自己的最大收益

首先，期權作為對手交易，如果不考慮對沖的話，買賣雙方實際上是賭博雙方，一方盈利，另一方虧損，下面簡單介紹期權風險收益:

1.賣出看跌期權: 最大收益是期權費用，就是股價不跌過執行價，買方放棄權利。最大虧損是『執行價-期權費』，是有限的，想像下股票A跌到無限接近或等於0元，賣方被迫以執行價買入對手的股票(廢紙一張),賣方虧損100%執行價-期權費.
2.買入看跌期權: 最大虧損:期權費,沒跌過執行價，期權成為廢紙， 最大收益:執行價-期權費，就是如上所說，用執行價賣出一張廢紙。
3.賣出看漲期權：最大收益是期權費，最大虧損無限大，因為股票要狂漲的話理論上是沒有上限的，不論漲多少，賣方都有義務以執行價向期權買方交付標的股票，最大虧損是『最終股價-執行價-期權費'
4.買入看漲期權: 最大虧損期權費，最大收益理論上無限,細節上就是上面的反方。

實際上，期權是可以動過運動性對沖來把握風險的，所以一般不是純粹的賭博。如果你有興趣，你可以考慮下這個問題：看跌期權是有限收益，看漲期權是無限收益，在這個基礎上，買權與賣權的平價關系（put-call parity)怎麼用直覺來理解呢？ （可以考慮用log-normal 分布圖來幫助思考)