❶ 求助!關於期權的DELTA的兩道計算題
B
ATM的時候Delta近似0.5,往ITM方向移動Delta會增大逐漸趨向1,往OTM方向移動會減小逐漸趨向0。Gamma在ATM的時候最大,往兩邊移動都會變小。
B
這題如果要計算,帶入公式就好了。但是其實可以直接判斷。持有股票的Delta為1,看漲期權Delta一定小於等於1。所以想要Delta中性,一定要賣出多於1000份的看漲期權。
❷ 關於期權的計算題!
上行股價Su=股票現價S*上行乘數u=50*1.25=62.5
下行股價Sd=股票現價S*下行乘數d=50*0.8=40
股價上行時期權到期日價值Cu=62.5-50=12.5
股價下行時期權到期日價值Cd=0
套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556
期權價值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01
❸ 關於看漲和看跌期權的計算
行情上漲到15元時:
股票賺了15-10=5元(除去手續費等);看漲期賺了15-12-2=1元;看跌期選擇不執行,則只損失期shu費3元。合計賺了3元。
行情為12元時:
股票賺了12-10=2元(除去手續費等);看漲期權只損失期權費2元;看跌期權選擇不執行,則只損失期權費3元。合計損失3元。
(3)股票期權計算題擴展閱讀:
看跌期權給予投資者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執行價格出售某種資產的權利。例如,一份執行價格為85美元的EXXON股票10月份到期看跌期權給予其所有者在10月份期滿或到期之前以85美元的價格出售EXXON股票的權利,甚至就算當時該股票的市場價格低於85美元。
當資產價值下跌的時候,看跌期權的利潤才會增長。只有當其持有者確定資產當前價格比執行價格低時,看跌期權才會被執行。
❹ 急!!!一道關於期權的計算題
1、最大虧損是$3.75,當行權的損失大於$3.75時,投資者可採取不行權,那麼他的損失就是購買的成本$3.75
2、要達到盈虧平衡,即:(80-P)*100=3.75
故P=79.9625
3、(80-55)*100-3.75=2496.25
❺ 一道 期貨投資分析 期權計算題,求詳細過程。
答案是a,你可以看看我在其他回答的答案,裡面有專門這道題的過程和答案,點我的名字,在裡面查一道關於期權定價的問題就可以找到了
❻ 期權計算題 考試急死人了 要具體步驟的 謝謝高手啊
因為你的單位用美元,故認為是美式期權,即能隨時行權的期權
(a)行使期權:(70-50)*100-(5*100+10*2)=1480
轉讓期權:(10-5)*100-10*2=480
PS:好像題目不合理,個人認為是股票價格漲到60美元才對!!
(b)(52-50)*100-(5*100+10*2)=-320
回答者: 荒唐居士 - 兵卒 一級 12-31 13:23
❼ 關於出售有保護看漲期權計算題。
不計算其他費用的話,到期110美元時。股票市場虧損為(116-110)*2000=12000,期權市場盈利為權利金6*100*20=12000,盈虧正好相抵;到期140美元時,股票市場盈利為(140-116)*2000=48000,期權市場虧損為(140-120)*2000-12000=28000,總的盈利為20000美元。
❽ 一道關於看漲期權的計算題
(1)兩種選擇,行使期權、什麼也不做
行使期權收益為:(行權時股票價格-30-3)×10000
什麼也不做損失為:3×10000=30000
(2)兩種選擇,行使期權、什麼也不做
行使期權收益為:(30-行權時股票價格-3)×10000
什麼也不做損失為:3×10000=30000
❾ 關於歐式看漲期權的一道計算題。求解!
(1)看漲期權定價公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)
d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))
d2=d1-sigma*sqrt(T-t)
根據題意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
N(d1)=0.6637,N(d2)=0.6096
看漲期權的價格C=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式:P=Kexp[-r(T-t)][1-Nd(d2)]-S*[1-N(d1)]
看跌期權的價格P=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關系
C-P=S-Kexp[-r(T-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784,右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明,平價關系成立。
❿ 股指期權交易計算題
在恆指為19700或者20300點的時候 能獲利200點
首先賣出2個期權 賺的500點
在19700點時,看漲期權的空頭不會被執行,看跌期權的空頭被執行,投資者損失3000點(因為別人可以20000賣出一個19700的股指)
在20300點時,看漲期權的空頭被執行,投資者損失3000點(因為別人可以20000買入一個20300的股指),看跌空頭不會被執行
最大盈利是500點 在大盤不變即20000的時候實現
這個期權策略叫 頂部跨式組合(top straddle)或著賣出跨式組合(straddle write)