❶ 為什麼保護性看跌期權的的盈虧點為So+p還有最大損失又是怎麼推出來的謝謝
一、買入看跌期權損益平衡點 如果投資者買入一張9月份到期的執行價格為27元、以萬科股票作為標的、看跌的股票期權，繳納權利金400元。 買入看跌期權損益平衡點的計算公式為： 損益平衡點=看跌期權的執行價格－繳付的 權利金/100 根據公式，該投資者的損益平衡點為： 23元＝27元－400元/100
二、示例分析 根據看跌期權的實值條件：X>S0。當萬科股票價格（S0）在到期日高於27元(X)，不行使該期權。投資者的最大損失是繳付的權利金400元。當萬科股票價格在到期日位於27元之下23元之上，由於是實值期權，投資者行權，產生部分虧損。比如： 在到期日，萬科股票價格為26元，由於為實值期權，投資者行使合約，投資者的收益為（27元－26元）×100－400元＝－300元。 當萬科股票價格在到期日位於23元之下，投資者行使期權後，獲得利潤，且萬科股票價格越低，獲得的利潤越大，有獲得無限利潤的機會。三、損益圖 上述情況如圖所示。
由以上分析可得，此種策略的潛在利潤是無限的，潛在虧損有限。
❷ 股票看跌期權賣方遭致的最大損失是什麼
最大損失是當股價跌倒0時，這時看跌的賣方需要以執行價格買入市價為0的股票。但這之前賣方已經收到了買方支付的看跌期權價格。因此，損失為（執行價格－0－看跌期權的價格）。或者可以這么想。看跌期權的賣方損失為： max( 0, 執行價格－股價)－看跌期權價格。這個式子里期權價格和執行價格都是已知數，只有當股價等於0時，這個式子才能取到最大值。
看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。認沽權證就是看跌期權，具體地說，就是在行權的日子，持有認沽權證的投資者可以按照約定的價格賣出相應的股票給上市公司。
❸ 你好 我有一點不明白就是在看漲期權中的買方，在股價小於協議價格時，他的損失為什麼最大是股數*期權費
看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。
證券之星問股
❹ 為什麼看跌期權賣方和看漲期權買方，在交易之初就可以預計到自己的最大收益
首先，期權作為對手交易，如果不考慮對沖的話，買賣雙方實際上是賭博雙方，一方盈利，另一方虧損，下面簡單介紹期權風險收益:
1.賣出看跌期權: 最大收益是期權費用，就是股價不跌過執行價，買方放棄權利。最大虧損是『執行價-期權費』，是有限的，想像下股票A跌到無限接近或等於0元，賣方被迫以執行價買入對手的股票(廢紙一張),賣方虧損100%執行價-期權費.
2.買入看跌期權: 最大虧損:期權費,沒跌過執行價，期權成為廢紙， 最大收益:執行價-期權費，就是如上所說，用執行價賣出一張廢紙。
3.賣出看漲期權：最大收益是期權費，最大虧損無限大，因為股票要狂漲的話理論上是沒有上限的，不論漲多少，賣方都有義務以執行價向期權買方交付標的股票，最大虧損是『最終股價-執行價-期權費'
4.買入看漲期權: 最大虧損期權費，最大收益理論上無限,細節上就是上面的反方。
實際上，期權是可以動過運動性對沖來把握風險的，所以一般不是純粹的賭博。如果你有興趣，你可以考慮下這個問題：看跌期權是有限收益，看漲期權是無限收益，在這個基礎上，買權與賣權的平價關系（put-call parity)怎麼用直覺來理解呢？ （可以考慮用log-normal 分布圖來幫助思考)
❺ 一項看跌期權的標的股票為XYZ,執行價格為20美金,期權價格為1.00美金
選B。19，2.5
看跌期權的賣方最大損失出現的情況：賣出期權，股價跌到0。收入期權價格1元，被行權損失20元，每股損失20－1＝19元。
看漲期權的賣方最大收益出現的情況：股價低於20元，賣出的期權沒有被行權。收入期權價格2.5元。
❻ 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
❼ 關於期權中賣方損失的解析！
首先，你作為買方，從買方手中購買一個執行價格為10元的賣權，
術語為買入PUT，意思是看跌，保障基本的賣出價格，
如果到期價格是五元，你的盈利是5-3=2元
如果價格不變，賣方的損失是0，同時賺取3元的期權費
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如果到期價格為15元
買方的損失是3元的期權費用，可以無條件放棄期權。
如果執行期權，損失是3+5=8元（不涵杠桿的情況下）
❽ 看漲期權買方最大的損失是什麼應該怎樣理解
看漲期權買方最大損失就是期權購入的成本或期權費，由於看漲期權是賦予期權的買方一個在約定的時間內以約定的價格行使買入標的物的權利，並不是義務，故此期權買方最大損失是購入期權的成本或期權費。
❾ 簡述看漲期權和看跌期權的收益和損失
"看漲期權，看漲期權又稱買進期權，買方期權,買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
看跌期權指期權買方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方出售商品或期貨的權利，但不負擔必須賣出的義務。看跌期權又稱「空頭期權」、「賣權」和「延賣權」。在看跌期權買賣中，買入看跌的投資者是看好價格將會下降，所以買入看跌期權；而賣出看跌期權方則預計價格會上升或不會下跌。
看漲期權本質：
看漲期權的執行凈收入，稱為看漲期權的到期日價值，它等於標的資產價格減去執行價格的差額。
看漲期權的損益，是指看漲期權的到期日價值減去期權費(期權價格)後的剩餘。
看跌期權本質：
看跌期權的執行凈收入，稱為看跌期權的到期日價值，它等於執行價格減去標的資產價格的差額。
看跌期權的損益，是指看跌期權的到期日價值減去期權費後的剩餘。
兩者區別：
賣出看漲期權」一方得到權利金，承擔無限風險（風險不可控制）；
「買入看跌期權」一方支付權利金，但只承擔有限的風險（如果價格上漲，不行權即可，損失的只是權利金）。"