VAR股票風險建模

㈠ 對於股票風險投資,如何建模求解

很多人採用的一種比較保守的投資方式是金字塔投資方式，這種方式相對是一種盈利比較可靠的操作方法，但是對資金也有一定要求，後續資金要比較充足，把資金分成10份分批進入，進入時1階段買入4份，2階段買入3份，3階段買入2分4階段買入1份，頂部買出時用相反的方式賣出。就形成了一個正三角和一個倒三角，由於在底部買入份額最多，高位買出份額最多，中間的就是利潤，這種方式既可最大可能避免踏空又可最大可能避免深套，缺陷是沒有短期內暴利的機會。但是在股市裡生存，安全比盈利更重要，穩健的操作方法才是真正的暴利

㈡ VaR股票模型如何建

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㈢ VAR模型優缺點和主要作用有哪些

一、VaR模型的優點如下：
1、 VaR模型測量風險簡潔明了，統一了風險計量標准，管理者和投資者較容易理解掌握。
風險的測量是建立在概率論與數理統計的基礎之上，既具有很強的科學性，又表現出方法操作上的簡便性。同時，VaR 改變了在不同金融市場缺乏表示風險統一度量, 使不同術語(例如基點現值、現有頭寸等) 有統一比較標准, 使不同行業的人在探討其市場風險時有共同的語言。
另外，有了統一標准後，金融機構可以定期測算VaR值並予以公布，增強了市場透明度，有助於提高投資者對市場的把握程度，增強投資者的投資信心，穩定金融市場。
2、可以事前計算, 降低市場風險。
不像以往風險管理的方法都是在事後衡量風險大小，不僅能計算單個金融工具的風險, 還能計算由多個金融工具組成的投資組合風險。綜合考慮風險與收益因素,選擇承擔相同的風險能帶來最大收益的組合，具有較高的經營業績。
3、確定必要資本及提供監管依據。
VaR為確定抵禦市場風險的必要資本量確定了科學的依據, 使金融機構資本安排建立在精確的風險價值基礎上, 也為金融監管機構監控銀行的資本充足率提供了科學、統一、公平的標准。VaR 適用於綜合衡量包括利率風險、匯率風險、股票風險以及商品價格風險和衍生金融工具風險在內的各種市場風險。因此, 這使得金融機構可以用一個具體的指標數值(VaR) 就可以概括地反映整個金融機構或投資組合的風險狀況, 大大方便了金融機構各業務部門對有關風險信息的交流, 也方便了機構最高管理層隨時掌握機構的整體風險狀況, 因而非常有利於金融機構對風險的統一管理。同時, 監管部門也得以對該金融機構的市場風險資本充足率提出統一要求。

二、VaR的應用主要體現在：
1、，用於風險控制。目前已有超過1000家的銀行、保險公司、投資基金、養老金基金及非金融公司採用VaR方法作為金融衍生工具風險管理的手段。利用VaR方法進行風險控制，可以使每個交易員或交易單位都能確切地明了他們在進行有多大風險的金融交易，並可以為每個交易員或交易單位設置VaR限額，以防止過度投機行為的出現。如果執行嚴格的VaR管理，一些金融交易的重大虧損也許就可以完全避免。
2、用於業績評估。在金融投資中，高收益總是伴隨著高風險，交易員可能不惜冒巨大的風險去追逐巨額利潤。公司出於穩健經營的需要，必須對交易員可能的過度投機行為進行限制。所以，有必要引入考慮風險因素的業績評價指標。
3、估算風險性資本（Risk－based capital）。以VaR來估算投資者面臨市場風險時所需的適量資本，風險資本的要求是BIS對於金融監管的基本要求。下圖說明適足的風險性資本與 VaR值之間的關系，其中VaR值被視為投資者所面臨的最大可接受（可承擔）的損失金額，若發生時須以自有資本來支付，防止公司發生無法支付的情況。

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應答時間：2021-02-02，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈣ VAR方法的VaR模型的優點

1、 VaR模型測量風險簡潔明了，統一了風險計量標准，管理者和投資者較容易理解掌握。
風險的測量是建立在概率論與數理統計的基礎之上，既具有很強的科學性，又表現出方法操作上的簡便性。同時，VaR 改變了在不同金融市場缺乏表示風險統一度量, 使不同術語(例如基點現值、現有頭寸等) 有統一比較標准, 使不同行業的人在探討其市場風險時有共同的語言。
另外，有了統一標准後，金融機構可以定期測算VaR值並予以公布，增強了市場透明度，有助於提高投資者對市場的把握程度，增強投資者的投資信心，穩定金融市場。
2、可以事前計算, 降低市場風險。
不像以往風險管理的方法都是在事後衡量風險大小，不僅能計算單個金融工具的風險, 還能計算由多個金融工具組成的投資組合風險。綜合考慮風險與收益因素,選擇承擔相同的風險能帶來最大收益的組合，具有較高的經營業績。
3、確定必要資本及提供監管依據。
VaR為確定抵禦市場風險的必要資本量確定了科學的依據, 使金融機構資本安排建立在精確的風險價值基礎上, 也為金融監管機構監控銀行的資本充足率提供了科學、統一、公平的標准。VaR 適用於綜合衡量包括利率風險、匯率風險、股票風險以及商品價格風險和衍生金融工具風險在內的各種市場風險。因此, 這使得金融機構可以用一個具體的指標數值(VaR) 就可以概括地反映整個金融機構或投資組合的風險狀況, 大大方便了金融機構各業務部門對有關風險信息的交流, 也方便了機構最高管理層隨時掌握機構的整體風險狀況, 因而非常有利於金融機構對風險的統一管理。同時, 監管部門也得以對該金融機構的市場風險資本充足率提出統一要求。

㈤ 股票模型的建模過程

模型准備 ：了解個股的實際背景，明確其實際意義，掌握對象的各種信息。用數學語言來描述問題。
模型假設 ：根據實際對象的特徵和建模的目的，對問題進行必要的簡化，並用精確的語言提出一些恰當的假設。
模型建立 ：在假設的基礎上，利用適當的數學工具來刻劃各變數之間的數學關系，建立相應的數學結構。（盡量用簡單的數學工具）
模型求解 ：利用獲取的數據資料，對模型的所有參數做出計算（估計）。
模型分析 ：對所得的結果進行數學上的分析。
模型檢驗 ：將模型分析結果與實際情形進行比較，以此來驗證模型的准確性、合理性和適用性。如果模型與實際較吻合，則要對計算結果給出其實際含義，並進行解釋。如果模型與實際吻合較差,則應該修改假設，在次重復建模過程。
模型應用 ：應用方式因問題的性質和建模的目的而異。

㈥ 求用VAR模型的歷史模擬法算一個金融控股集團的風險值怎麼算，需要哪些數據，數據在哪兒可以找到

先找它的股票價格，然後按日收盤價或周、月收盤價算出每一期的收益率。把各期收益率放一起就構成了一個代表收益（取負值就變成了損失）的分布情況。然後按95%或99%分位點就可以確定VAR了。

㈦ 跪求如何用Eviews軟體，在算出GARCH（1，1)模型下的VaR風險價值！

我是聽培訓我們的數學建模的老師說的，參加數學建模競賽最常用的就是matlab和c語言，c++，並且絕大多數是matlab編程，有時也會用到lindo和lingo，希望我說的對你有幫助

㈧ var模型一般在什麼情況下使用

不知道樓主說的var是哪種？var=variance ，就是方差的意思。VaR，Value at Risk，風險價值模型，主要用於金融方面，衡量某證劵組合的風險與市場風險之間的關系。VAR模型，Vector Auto Regression ，向量自回歸模型。主要用於相互有影響的時間序列系統的建模。用來分析某個沖擊對這個系統的影響。VAR模型是聯立方程組模型的替代模型，避免了聯立方程偏倚的問題。當然VAR模型對自由度的消耗是相當厲害的，如果使用VAR模型，樓主還需要一個大的樣本。