歷史法股票風險溢價

1. 計算中國股市的風險溢價使用數據時間段的選取

別把數學理論搬到股市，特別是那些經濟學的理論。
計算風險可以用K線，判斷大走勢看趨勢線。
真的別拿公式來計，會把自己越搞越暈的，親身感受，供參考。

2. 中國股市市場風險溢價是多少

所謂的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate
也就是整個股票市場的平均收益率-無風險收益率就得到了所謂的股權風險溢價了

A股市場的風險溢價，應該可以用滬深指數的變化率乘以自身市值的權重來計算，當然，用去年來算，自然溢價值為負了

其實就是CAMP模型，你可以研究一下啊，不要中英夾雜問得那麼玄乎嘛~~

3. 風險溢價的合理范圍是多少

風險溢價是對於風險資產，投資者要求較高的投資收益從而對不確定性作出補償，這種超出無風險收益率之上的必要收益率補償，就是風險溢價。風險溢價是超出預估項目投資造成的零風險收益率的收益;針對在特殊項目投資中與零風險資產對比承擔其他的風險的投資人，資金的風險溢價算是一種賠償方式。一般來說，高危項目投資能夠得到更高的股權溢價賠償。
大部分經濟學家都覺得股份風險溢價的定義是合理的：從長期性看來，市場會大量地賠償投資人擔負項目投資股票的更大風險。股份風險溢價能夠根據多種方法測算，但一般來說應用資產資金定價模型(CAPM)開展預算，公式為：CAPM=Rf+β(Rm-Rf)，利益成本費事實上是股份風險溢價。Rf是零風險收益率，Rm-Rf是市場的超額收益，乘於股市的β指數。

4. 股權風險溢價的風險溢價

由於我國股票市場在1990年才開始建立，採用我國股票和資本市場的歷史數據資料，計算我國各種資產的ERP，這些資產是：上證指數、深證指數、銀行一年期存款利率和消費物價指數(CPI)。以上資產的觀察期為1992—2004年。上證指數代表了在上海證券交易所上市的所有股票平均收益，深成指數代表了在深圳股票交易所上市的所有股票平均收益，銀行一年期的存款利率代表了我國無風險資產的收益率，通貨膨脹率代表了我國商品價值的變動。由計算得到上海股市普通股1992—2004年的年平均收益率為19.681% ，深證股指的平均收益率為24.588%，而同期的銀行存款利率僅有5.698% ，保值實物商品價值增長為5.92%。上證指數的年平均收益率比銀行存款的收益率高出約14%，深成指數的年平均收益率比銀行存款的收益率高出約18.9%。它們與通貨膨脹率相比，也分別高出約14%和18.9%左右。在這l3年間，由於通貨膨脹率波動較大，平均銀行存款收益率低於平均通脹率，因此在此期間把錢存入銀行還不如購買實物資產進行保值的收益率高。
為了比較各種資產的收益和再次投入相同資產的條件下，一單位人民幣的增長情況，計算了上證收益增長、深成收益增長、銀行存款增長和通張增長數值。結果表明，在觀測期內消費物價指數中商品購買成本上升了4.9倍，這意味著在1992年價值一元的商品在2004年的時候要花費2.04元才能購買到。對於其它資產來說，投資在上證指數上1元的人民幣會增長到4.33元，在深圳交易所投資的平均收益會由1992年的1元人民幣增長列2004年的3.18元，而將1元人民幣存人銀行的收入增長略低於通貨膨脹增長，也在2.04元左右。通過對各種資產收益進行比較，在上證交易所進行股票投資的收益比進行其它方式的投資收益更高。
通過計算各種資產幾何平均收益增長率發現它要低於由算術平均收益增長率計算的ERP，上證指數的ERP約為5.38%，而深成指數的ERP約為3.1%。可見在計算ERP時，使用的計算方法不同，所得到的收益差別很大。從各種資產收益的標准差可以看出，我國股市的波動較大，上證指數收益的年平均波動達到52.24%，深成指數收益的波動更大，達到76.72%左右，銀行存款的波動最小。資產收益的波動性越大，其風險也就越大，收益率越高，風險與收益的對稱性在我國股市中得到了很明顯的體現。銀行存款相對其它資產來說風險較小，收益率也較低，但在樣本觀測期內也不是很好的投資保值資產，因為其收益率低於通貨膨脹率，如果將錢存入銀行其實際價值還會下降。從分析的期限看，在1997年到2004年間，隨著期限的縮短，上證指數收益率、深成指數收益率、一年期銀行存款利率以及通張率都減少了，而且它們的波動性減小了，所得到的ERP也減小了。上證指數和深成指數的算術平均收益率分別為6.72%和2.88%左右，其相應的ERP約為3.51%和-0.34%，而幾何平均收益率更低，所得到的ERP為負值，分別約在-1.6%和-6.1%左右。因此可以得出，隨著觀測期限的不同，風險溢價也不相同；我國的ERP有下降的趨勢，而且觀測的風險溢價偏低。

5. 股票風險溢價是什麼意思呢

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：股票市場為彌補市場風險，相對無風險率的額外回報

希望高頓網校的回答能幫助您解決問題，更多期貨從業問題歡迎提交給高頓企業知道。

高頓祝您生活愉快！

6. 中國股市現在風險溢價是多少，有沒有什麼簡單的計算方法

所謂的market
risk
premium=average
return
rate
of
the
stock
market
-
risk
free
rate
也就是整個股票市場的平均收益率-無風險收益率就得到了所謂的股權風險溢價了
a股市場的風險溢價，應該可以用滬深指數的變化率乘以自身市值的權重來計算，當然，用去年來算，自然溢價值為負了
其實就是camp模型，你可以研究一下啊，不要中英夾雜問得那麼玄乎嘛~~

7. 什麼是股票風險溢價，股票市場風險溢價研究

1、最常見的投資股市的風險是市場風險，股票價格變化莫測，市場風險是由股票價格的漲落直接引起的，這個是不可控的因素；
2、利率風險是與市場利率緊密相連的，股票的交易價格是按市場價格進行，所以是與利率緊密相連的，市場價格隨著利率的變化而變化；
3、購買力風險。通貨膨脹使得貨幣的購買力不斷下降，購買力風險隨著時間的變化時存在的，而且時間越長，這種風險越明顯；
4、政策風險。國家一些政策的變化會直接影響公司的利潤，也會影響股票價格。

如果有股票方面不懂的問題，可以到牛人直播這個平台上找專業的老師為你解答。

8. 什麼是股權風險溢價，用大白話告訴我，別復制粘貼定義，我看不懂。

就是預計的收益和實際收益的差額