三隻股票無風險收益率為6

❶ 無風險收益率為2.5%，證券市場組合的風險收益率為20%，而股票的貝塔系數為0.6，預期收益是多少

根據capm資本資產定價模型
2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%
所以預期收益率為13%

❷ 急求急求啊！ 某公司股票的β系數是1.5，證券市場的平均收益率為10％，無風險收益率為6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）

式中：Rr為風險收益率；

β為風險價值系數；1.5

Km為市場組合平均收益率版10％

Rf為無風險收益率6％

風險收益率=1.5*(10%-6%)=6%

2、總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%

3、股票價值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元

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股票PE估值法：

PE1=市值/利潤，PE2=市值*（1+Y）/（利潤*（1+G）），其中Y是市值增長率，G是利潤增長率，K是PE估值提升率。

則PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：

Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增長率=利潤增長率+PE估值提升率①

（由於通常在一年內PE估值提升有限，利潤增長有限，所以這里暫時把G*K看做約等於0）

另外，在不復權的情況下，股票收益率=市值增長率+股息率②

由①②可得：股票收益率1=利潤增長率+股息率+PE估值提升率③

❸ 3.某公司股票的β系數為2.5。，目前無風險收益率為6%，市場上所有股票的平均報酬為10%，

（1）預期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%；

（2）該股票的價值：1.5/（16%-6%）=15元；

（3）若未來三年股利按20%增長，而後每年增長6%，則該股票價值：

2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元。

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資產收益率是業界應用最為廣泛的衡量企業盈利能力的指標之一，是一個重要比率，其主要意義表現在：

第一，資產收益率集中地體現了資金運動速度與資產利用效果之間的關系。從計算公式不難看出，資金運動速度快，必然資金佔用額少而業務量大，表現為較少的資產投資能夠獲得較多的利潤。通過資產收益率的分析能使企業資產運用與利潤實現很好地掛起鉤來，使投資者清晰的對企業「所得」與「所費」間比例妥當與否有清晰認識。

第二，在資產一定的情況下，利潤的波動必然引起資產收益率的波動，因此利用資產收益率這一指標，可以分析企業盈利的穩定性和持久性，從而確定企業的經營風險。盈利的穩定性表明企業盈利水平變動的基本態勢。有時，盡管企業的盈利水平很高，但是缺乏穩定性，這很可能就是經營狀況欠佳的一種反映。

❹ 4.某公司股票的貝塔系數為2.5，目前無風險收益率為6%，市場上所有股票的平均報酬率

情深【觸你心弦】: 當你有一肚子的心裡話想要找個人傾訴的時候 ，
卻突然發現翻遍了通訊錄，竟然找不到一個可以任你隨時打擾的人 。
這一刻你終於明白 ，有些人不想找 ，有些人不能找 ，
還有一些人想找卻不能去打擾…… 原來你所擁有的只有自己！
在你煩的時候告訴自己別想太多，
在你遇到困難的時候告訴自己你能行。
在你最無奈的時候告訴自己沒有過不去的坎坷！

❺ 現有ABC三支股票,其β系數分別為1.2、1.9和2，假定無風險報酬率為4%，市場組合的平均收益率為16%

預期收益率=無風險收益率+(市場收益率-無風險收益率)*貝塔系數所以，預期收益率中:A:4%+(16%-4%)*1.2=18.4% B:4%+(16%-4%)*1.9=26.8% C:4%+(16%-4%)*2.0=28.0%

❻ 假定無風險利率6%，市場收益率16%。一股股票今天的售價為50元，在年末將支付每股6元的紅利，貝塔值為1.2，

售價50就是買賣價格為每股50元（股價），紅利每股6元就是指該股票對應每股都有6元的紅利可得，這和股價沒任何關系，無論你的估計是50元還是5元或者500元及其他，每股都可以得紅利6元。

❼ 某股票期望收益率為4%,無風險利率為6%,市場收益率是16%.其β值是多少

利用CAPM計算， 股票期望受益率＝無風險利率＋beta＊（市場受益率－無風險利率）

數字帶進去，解個方程就出來了。

❽ 現有A、B、C三隻股票,其貝塔系數分別為1.2、1.9和2,假定無風險報酬率為4%,市場組

Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%
Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%
Rc=4%+2*（16%-4%）=28%

R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25.54%

❾ 現有A、B、C三隻股票，其貝塔系數分別為1.2、1.9和2，假定無風險報酬率為4%，市場組合的平均收益率為16%。

樓主是不是要分別計算這三隻股票的預期收益率？
由CAPM：
預期收益率=無風險收益率+（市場收益率-無風險收益率）*貝塔系數
所以，預期收益率中：
A：4%+（16%-4%）*1.2=18.4%
B：4%+（16%-4%）*1.9=26.8%
C：4%+（16%-4%）*2.0=28.0%