① 已知無風險收益率為3%，市場平均收益率為12%，某組合投資由三股票A、B、C組成，有關數據如下：
首先必須知道這一個公式：某證券預期收益率=無風險利率+貝塔系數*(市場平均收益率-無風險收益率)
根據題意可得，
A股票預期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票預期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票預期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
該組合的貝塔系數=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
該組合的預期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
② 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合
這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。
③ 目前無風險利率為1%，市場組合的風險溢價為3%，A股票的B系數為1.2，預期每股收益為1元，試計算A股票的理論
ke = Rf +(Rm-Rf)B
ke = 1% + (3%-1%)*1.2
= 3.4%
MV = dividend(1+g)/(Ke-g)
= 1/(3.4%-g)
不知道growth是多少，所以還沒辦法求market value.
④ 無風險資產的市場組合的相關系數是多少
是0吧，相關系數反映的是兩種資產收益率變動之間的關系，如果一種資產收益率的變動會引起另一種資產收益率變動，則這兩種資產的收益率相關，相關系數不為0，否則，相關系數為0；因為無風險資產不存在風險，因此，無風險資產的收益率是固定不變的，不受市場組合收益率變動的影響，所以，無風險資產與市場組合之間不具有相關性，相關系數為0。
⑤ 將無風險資產引入投資組合後，投資者的最佳組合的確定過程會發生變化嗎
會發生變化。
會把無風險資產和市場組合統籌考慮，各佔一定的百分比。
當沒有無風險資產的時候，只考慮市場組合，引入無風險資產後，會優化投資組合。
⑥ capm中的組合分析 有1000000美元'要投資於一個包含股票A、B和無風險資產組合。你的目標是創造一個期望...
這道題是反算A股票組合中的價值權重。
因為組合的預期收益率是組成資產組合的各種資產的預期收益率的加權平均數，所以可以列出等式來求值，其中無風險組合佔三成就滿足條件。
對於股票A和B，能算出R＝Rf＋β×（Rm一Rf）公式中相應的Rm值，其他的都是已知數，這個簡單。
用算出的Rm的值，代入資產組合的預期收益率公式（公式用文字不好列出），求得A的價值權重，
再按比例將1000000元分配到A股票上，結果就出來了。
你自己算，結果我就不去計算了。
⑦ 急求解答！！！無風險資產與有風險資產進行組合
設無風險資產的收益率為Rf，風險資產的收益率是Rr，
無風險資產的風險是0，風險資產的標准差是Sr，
在組合中，無風險資產的權重是w1，那麼風險資產的權重就是1-w1
則新組合的收益=Rf*w1+Rr*(1-w1)
新組合的風險=Sr*(1-w1)
若無風險資產與市場組合再一次組合，新組合的收益與風險可參照以上表達式，把市場組合作為風險資產。
⑧ 無風險資產與市場組合的連線，形成了新的有效前沿，被稱為( )。
正確答案:C
解析：若不考慮無風險借貸，由風險資產構成的有效前沿在標准差一預期收益率平面中的形狀為雙曲線上半支。當引入無風險資產後，有效前沿變成了射線。這條射線從縱軸上無風險利率點rf處向上延伸，與原有效前沿曲線相切於點M，它包含了所有風險資產投資組合M與無風險借貸的組合。這條射線即是資本市場線。
⑨ 資本市場無風險收益率5%，A股票收益率12%，標准差15%，下列組合中收益最大的是
投資組合的期望報酬率是組合中各資產報酬率的加權平均。這題其實就是資本市場線的運用，當然是借入資金投資於高於無風險利率的資產投資收益率更高，但是這樣風險也會增加（投資組合的風險（標准差）等於A股票標准差乘以投資於A股票金額占自有資金的比例）。
D。
⑩ 已知無風險收益率為 8%，市場資產組合的期望收益率為 15%，對於 X Y公司的股票β系數為1.2 ，
權益資本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%
增長率=20% ×（1—0.4）=12%
價值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82
到期收益=1.82+4.48=6.3