該公司股票的預期收益率和系統風險

Ⅰ 關於期望報酬率和系統風險的一些問題

（1）這個公式有問題。根據資本資產定價模型（CAPM模型）期望收益率=無風險收益率+貝塔系數*（市場的收益率-無風險利率）。所以期望收益率裡面已經包含了無風險利率，而上面公式2卻重復加了（系統風險報酬率就是無風險收益率），我建議你把你的問題重新列一下，按（1）（2）（3）……排序。
（2）非系統風險收益率也叫風險溢價，是指除了無風險利率外投資者要求得到的額外補償，也就是期望收益率減去無風險利率得到；
（3）證券市場線（SML）中股價上漲時意味著到期收益率下降，因為算證券的現值時，證券的現值和到期收益率成反比（參照現值的計算公式）
（4）當股票的現值等於它當前價格時，期望收益率和必要報酬率相等，市場利率就是無風險利率，它是構成期望收益率的一部分（參見（1）的公式）
因為你的問題太雜亂啦，所以我只能回答這些，有疑問可以給我的問問留言

Ⅱ 股票的預期收益率和方差怎麼算

具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！

例子:

上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。

Ⅲ 計算股票預期收益率和風險

預期收益率=（0.08*0.3+0.16*0.3+0.06*0.4）*100%=9.6%
風險=（0.3*0.3*0.5+0.3*0.4*0.3+0.3*0.4*0.2）^0.5=0.3240

Ⅳ A公司股票的貝塔系數為2，無風險利率為5%,市場上所有股票的平均報酬率為10%。要求計算該公司股票的預期...

（1）該公司股票的預期收益率：6％＋（10％－6％）＊2．5＝16％（2）若該股票為固定成長股票，成長率為6％，預計一年後的股利為151735元，則該股票的價值：1．5＆＃47；（16％－6％）＝15元（3）若未來三年股利按20％增長5而後每年增長6％，則該股票價值：2＊1．2＆＃47；1．16＋2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＊1．06＆＃47；（16％－6％）＝43．06元

Ⅳ 為什麼某股票的預期收益率等於無風險收益率時，β系數等於0

學過capm公式嗎？（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi
要使預期收益率等於0，只有風險溢價等於0，也就是只有beta是0.但事實上任何投資品種都有風險溢價，你這個問題都不成立哦

Ⅵ 該公司股票的風險收益率為

該公司股票的風險收益率=無風險利率+β（股票的平均收益率—無風險利率）
即10%+0.5（14%-10%）=12%

Ⅶ 某公司股票的預期收益率為18%，β系數為1.2，無風險收益率為6%，則市場的預期收益率是多少

解
預期收益率設為X
則方程式：
6%+1.2*(X%-6%)=18%
X=(18%-6%+1.2*06%)/1.2*100
X=16%

Ⅷ 已知某公司的p值為1.5，無風險收益率為4%，風險溢價為8%，則該公司股票的預期收益率 要公式和過

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]=4%+1.5×（8%-4%）=10%
其中:Rf: 無風險收益率——一般用國債收益率來衡量 E(Rm)： beta：系統風險度；