股票相關系數多少時風險最小

❶ 相關系數為多少時顯著性明顯

相關數值越接近一或負一時,表示兩者的關系越明顯,或正相關或負相關.
相關系數的強弱僅僅看系數的大小是不夠的.
一般來說,取絕對值後,0-0.09為沒有相關性,0.3-弱,0.1-0.3為弱相關,0.3-0.5為中等相關,0.5-1.0為強相關.但是,往往還需要做顯著性差異檢驗,即t-test,來檢驗兩組數據是否顯著相關,這在SPSS裡面會自動為你計算的.

樣本書越是大,需要達到顯著性相關的相關系數就會越小.所以這關繫到樣本大小,如果樣本很大,比如說超過300,往往分析出來的相關系數比較低,比如0.2,因為樣本量的增大造成了差異的增大,但顯著性檢驗卻認為這是極其顯著的相關.

❷ 相關系數多少算具有相關性

相關系數是最早由統計學家卡爾·皮爾遜設計的統計指標，是研究變數之間線性相關程度的量，一般用字母 r 表示。由於研究對象的不同，相關系數有多種定義方式，較為常用的是皮爾遜相關系數。

相關系數r的絕對值一般在0.8以上，認為A和B有強的相關性。0.3到0.8之間，可以認為有弱的相關性。0.3以下，認為沒有相關性。

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相關表和相關圖可反映兩個變數之間的相互關系及其相關方向，但無法確切地表明兩個變數之間相關的程度。相關系數是用以反映變數之間相關關系密切程度的統計指標。相關系數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關系數。

需要說明的是，皮爾遜相關系數並不是唯一的相關系數，但是最常見的相關系數，以下解釋都是針對皮爾遜相關系數。

依據相關現象之間的不同特徵，其統計指標的名稱有所不同。如將反映兩變數間線性相關關系的統計指標稱為相關系數（相關系數的平方稱為判定系數）；將反映兩變數間曲線相關關系的統計指標稱為非線性相關系數、非線性判定系數；將反映多元線性相關關系的統計指標稱為復相關系數、復判定系數等。

❸ 在計算出股票之間的相關性之後，這樣一個相關系數對於股民來講有什麼用，我們可以根據這個數字得到什麼

簡單通俗解釋：每個股票組合投資都是風險敞口的，而如果你股票之間相關性較大，則等於把雞蛋放在一個籃子里，那麼一旦你投資相關性非常強的股票組合不是市場熱點（甚至是市場重災區，比如，現在日本福島核爆炸，那麼核電以及核電配套設備公司相關性強，但是目前在市場受到核電利空打擊，你的組合反而面臨較大風險）的話，難以達到市場收益甚至虧損。即便你找的都是貝塔系數較高的股票，但是由於自身相關，很可能是大盤強他們弱，僅僅由於其相關性強，而同時受到一個因素干擾。

❹ 請問財務管理中的 β系數 與 相關系數的區別是什麼

1、表示內容不同

β系數表示的是單項資產的風險收市場組合風險的影響程度，

而相關系數表示的是資產組合中的資產風險的相關程度。

2、取值范圍不同

β系數理論上沒有限制，可正可負，但大多數股票的β系數介於0.5到1.5間 。

而相關系數的取值范圍是在-1～1之間。

(4)股票相關系數多少時風險最小擴展閱讀：

β系數的用途有以下幾個：

（1）計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；

（2）計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；

（3）計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

（4）確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。

（5） 貝塔系數在證券市場上的應用

貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗說的「股性」。可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益。

為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個股貝塔系數為-1.3時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。

❺ （投資學）為什麼低的相關系數可以降低風險詳細點。。。謝謝

投資組合理論中，衡量風險的標准就是方差（variance）。對於有兩支股票1和2的投資組合，整個組合的方差由股票1方差、股票2方差和兩支股票的協方差組成。當相關系數低、甚至小於0的時候，協方差就減小，導致整個投資組合的方差（即風險）減小。

相關系數介於-1和1之間，當相關系數為1時，兩支股票沒有對沖風險的效應，當相關系數為0甚至小於0時，協方差就為0或者為負值，可以大幅降低整個組合的風險。

❻ 對一個兩只股票的資產組合，它們之間的相關系數是多少為最好

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？

❼ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

我不知道如何計算這種系數，抱歉！
我只想說，這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此，股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。

❽ 為什麼說兩種證券相關性高，風險分散弱啊。。。

給你舉個簡單的例子幫你理解。
兩只股票，一個是房地產股票，一個是建材股票。他倆的相關性應該是很高的。如果你同時持有這兩支股票。當國家出台抑制房地產市場時，那麼兩只股票同時下跌。你的風險是雙倍的而不是分散的

❾ 股票的相關系數是怎麼算出來的

你說的是什麼系數?

❿ 股票投資在什麼時候風險最低

個人看法：在證券交易所大廳沒有股民或者股民很少的情況下是最好的投資機會！