股票收益風險數學建模

❶ 投資風險與股市風險系數（β系數），標准差和期望值的關系

標准差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。

標准差強調的是證券自身的波動，波動越大，標准差越大，是絕對的波動的概念；

證券A的標准差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。標准差中，既包含了市場風險，又包含了該證券的特異風險，specificrisk。

相反，β強調的是相對於整個市場（M），這個證券的波動大小，是以整個市場為參照物的。

當市場波動1個百分點時，證券A波動1.25個百分點，所以我們說，證券A的市場風險較大；證券B相對市場，則波動0.95個百分點，我們說，證券B的市場風險較小。

(1)股票收益風險數學建模擴展閱讀：

防範對策

防範並化解財務風險。以實現財務管理目標，是企業財務管理的工作重點。

(1)認真分析財務管理的宏觀環境及其變化情況，提高適應能力和應變能力。為防範財務風險，企業應對不斷變化的財務管理宏觀環境進行認真分析研究，把握其變化趨勢及規律，並制定多種應變措施，適時調整財務管理政策和改變管理方法。

(2)不斷提高財務管理人員的風險意識。必須將風險防範貫穿於財務管理工作的始終。

(3)提高財務決策的科學化水平。防止因決策失誤而產生的財務風險。在決策過程中。應充分考慮影響決策的各種因素，盡量採用定量計算及分析方法並運用科學的決策模型進行決策。對各種可行方案要認真進行分析評價。從中選擇最優的決策方案，切忌主觀臆斷。

(4)理順企業內部財務關系，做到責、權、利相統一。要明確各部門在企業財務管理中的地位、作用及應承擔的職責，並賦予其相應的權力，真正做到權責分明，各負其責。

❷ 急求求一篇投資組合的收益與風險的數學建模論文

用一個項目的風險溢價（收益率減去無風險收益率 題目里銀行沒有損失的可能 所以無風險利率是5.5%）除以項目的標准差 得到了這個項目承擔一個標准差需要提升的收益率

通常這個數值越高 說明這個方案在同等風險下越有吸引力

可以根據風險損失率算出每個項目的標准差 然後用風險溢價除這個標准差

然後把錢投到各個項目上（由剛才的數值，從大到小投資）

【題目第一沒給出每個項目需要投資好多錢 二沒給出每個行業之間的協方差 這在里只能假設不同項目協方差為0】

❸ 股票收益率和風險的具體計算方法

股票收益率 指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。
股票收益率=收益額/原始投資額
其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)
當股票未出賣時，收益額即為股利。

股票風險 的計算所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。不過也可以簡化：例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。

❹ 數學建模 股票問題

（1）年風險不高於40元
風險系數沒有，那就是沒有風險？
（2）年收益不低於10元
既然沒有風險，品種A每股年收益0.5那就買10/0.5+1，收益肯定超10元
（3）購買股票B不少於7股
品種A就已經超10元了，品種B隨便買吧！

這道題有問題吧？

❺ 如何計算股票的收益和風險

我理解你是想問購買股票的收益和風險。
股票收益的計算
收益=（賣出價-買入價）/買入價*100 （%）其中賣出與買入價都應考慮交易費用。
收益可能為正即盈利，也可能為負即虧損。
股票風險的計算
所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。
不過也可以簡化:例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有
股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。
個人拙見。

❻ 關於股票投資策略的數學建模問題

風險最小就是相關系數之和最小的方案吧
投資回報率和風險的關系，就是收益期望和相關系數之間的函數
數學不好，只能亂說說了

❼ 數學建模 投資的收益和風險 模型二怎麼寫

市場上有n種資產（如股票、債券、…）Si ( i=1,…n) 供投資者選擇，某公司有數額為M的一筆相當大的資金可用作一個時期的投資。公司財務分析人員對這n種資產進行了評估，估算出在這一時期內購買Si的平均收益率為ri，並預測出購買Si的風險損失率為qi。考慮到投資越分散，總的風險越小，公司確定，當用這筆資金購買若干種資產時，總體風險可用所投資的Si中最大的一個風險來度量