股票風險溢價幾何平均值計算公式

⑴ 幾何平均數的定義和公式

幾何平均數定義：

是對各變數值的連乘積開項數次方根，分為簡單幾何平均數和加權幾何平均數兩種形式。

簡單幾何平均數是n個變數值連乘積的n次方根。

求幾何平均數的方法叫做幾何平均法。如果總水平、總成果等於所有階段、所有環節水平、成果的連乘積總和時，求各階段、各環節的一般水平、一般成果，要使用幾何平均法計算幾何平均數，而不能使用算術平均法計算算術平均數。

特點：

1、幾何平均數受極端值的影響較算術平均數小；

2、如果變數值有負值，計算出的幾何平均數就會成為負數或虛數；

3、它僅適用於具有等比或近似等比關系的數據；

4、幾何平均數的對數是各變數值對數的算術平均數。

(1)股票風險溢價幾何平均值計算公式擴展閱讀：

計算幾何平均數要求各觀察值之間存在連乘積關系，它的主要用途是：

1、對比率、指數等進行平均；

2、計算平均發展速度；

其中：樣本數據非負，主要用於對數正態分布。

3、復利下的平均年利率；

4、連續作業的車間求產品的平均合格率。

⑵ 中國股市現在風險溢價是多少，有沒有什麼簡單的計算方法

所謂的market
risk
premium=average
return
rate
of
the
stock
market
-
risk
free
rate
也就是整個股票市場的平均收益率-無風險收益率就得到了所謂的股權風險溢價了
a股市場的風險溢價，應該可以用滬深指數的變化率乘以自身市值的權重來計算，當然，用去年來算，自然溢價值為負了
其實就是camp模型，你可以研究一下啊，不要中英夾雜問得那麼玄乎嘛~~

⑶ 股票指數幾何平均數法是什麼

國際金融市場上有一部分較有影響的股票指數是採用幾何平均法編制的，其中以倫敦金融時報指數和美國價值線指數為代表。在幾何平均法中，報告期和基期的股票平均價採用樣本股票價格的幾何平均數。

⑷ 幾何平均值的計算

幾何平均數是對各變數值的連乘積開項數次方根。求幾何平均數的方法叫做幾何平均法。如果總水平、總成果等於所有階段、所有環節水平、成果的連乘積總和時，求各階段、各環節的一般水平、一般成果，要使用幾何平均法計算幾何平均數，而不能使用算術平均法計算算術平均數。根據所拿握資料的形式不同，其分為簡單幾何平均數和加權幾何平均數兩種形式。

基本信息

所屬領域
數學
相關術語
加權平均數
用途
求平均數
定義
幾何平均數是n個變數值連乘積的n次方根。

分為簡單幾何平均數與加權幾何平均數。

1、簡單幾何平均數：

2、加權幾何平均數：

特點
1、幾何平均數受極端值的影響較算術平均數小；

2、如果變數值有負值，計算出的幾何平均數就會成為負數或虛數；

3、它僅適用於具有等比或近似等比關系的數據；

4、幾何平均數的對數是各變數值對數的算術平均數。

應用
例：假定某地儲蓄年利率（按復利計算）：5%持續1.5年，3%持續2.5年，2.2%持續1年。求此5年內該地平均儲蓄年利率。

解：由

得到該地平均儲蓄年利率：

幾何意義
我們知道算術平均數，

不僅體現數字上的關系，而且體現將兩個線段的和作為一個線段，再將其平均分為相等的兩段；而

稱為幾何平均數，這個也體現了一個幾何關系。

作一正方形，使其面積等於以a,b為長寬的矩形，則該正方形的邊長即為a、b的幾何平均數。

中國古代數學書中提到的矩形面積時往往用長寬的幾何平均數來表示。

主要用途
計算幾何平均數要求各觀察值之間存在連乘積關系，它的主要用途是：

1、對比率、指數等進行平均；

2、計算平均發展速度；

其中：樣本數據非負，主要用於對數正態分布。

3、復利下的平均年利率；

4、連續作業的車間求產品的平均合格率。

知識擴展
幾何平均數，平方平均數，調和平均數，算術平均數之間的大小關系：

調和平均數≤幾何平均數≤算術平均數≤平方平均數

⑸ 求問幾何平均收益率在excel中的函數公式是什麼

假設數據R是在A2：A21單元格里的數，由可知n為20，則應該為數組公式：

=PRODUCT(1+A2:A21)^(1/20)-1

特別注意！是數組公式！

輸入或者粘貼上面的公式後必須同時按CTRL+SHIFT+ENTER這3個鍵結束，否則公式無效

⑹ 如何計算加權幾何平均數,其一般數理公式是什麼

統計幾何平均數有簡單幾何平均數和加權幾何平均數兩種類型。
加權幾何平均數計算公式為：

⑺ 公司理財上說權益資本成本的計算R=無風險利率+β*風險溢價。

按照資本資產定價模型，普通股資本成本（即權益資本成本）等於無風險利率加上風險溢價。
根據模型，必須估計無風險利率、股票的貝塔系數以及市場風險溢價。
1、無風險利率的估計。
a.通常認為，政府債券沒有違約風險，可以代表無風險利率。在具體操作時，選擇長期政府債券的利率比較適宜，最常見的做法是選用10年期的政府債券利率作為無風險利率的代表。
b.選擇上市交易的政府長期債券的到期收益率（而非票面利率）作為無風險收益率的代表。
c.選擇名義無風險利率（而非真實無風險利率）。
2、股票貝塔值的估計。
a.選擇有關預測期間的長度。原則：寧短勿長。
b.選擇收益計量的時間間隔。周/月收益率。
雖然貝塔值的驅動因素很多，但關鍵的因素只有三個：經營杠桿、財務杠桿和收益的周期性。如果公司在這三方面沒有顯著改變，則可以用歷史的貝塔值估計股權成本。
3、市場風險溢價的估計。最常見的方法是進行歷史數據分析。
a.選擇時間跨度。應選擇較長的時間跨度。
b.權益市場平均收益率選擇算數平均數還是幾何平均數。算數平均數是在這段時間內年收益率的簡單平均數，而幾何平均數是同一時期內年收益率的復合平均數。多數人傾向於採用幾何平均法。
希望以上回答，能幫助到您！

⑻ 求股票價值計算過程

你這是 股票折現模型

很簡單啊。

1.8（1+5%）/（11%-5%）=31.5

1.8（1+5%）是 指這個資產 可以得到的無風險利潤 11%-5% 是指 11%是該資產在資本市場上通過風險系數 得到的利率 但裡麵包含 無風險利率 也就是5%

11%-5%= 資本市場風險溢價利率 1.8（1+5%）/（11%-5%） =31.5 就是這么來的 31.5是資本市場的資產價格 所以要計算 考慮風險溢價 11%-5% 是 資本市場的風險溢價

這個公式的來源是，

E（ri）=rf+(E(m)-rf)β 這里E（ri）就是 必要收益率，也稱 折現率或者未來收益率,在你的題里是11%。 RF 無風險利率 你的題里是5%。 β是風險系數。 E（m）是指風險利率 是指資本市場的平均收益率

如果題目出現β 系數值 和 無風險利率 和E（m） 你就 把數套在公式里 計算出必要收益率 再計算就可以了 有不懂的 問我 75275755

⑼ 貝塔系數1.2，平均風險溢價率7%，無風險報酬率6%，去年股利為每股2元，

您好
貝塔系數很不準確，作為理財提示大家注意風險。均線八大法則您參考：
1、均線從下降逐漸走平且略向上方抬頭，而價格從均線下方向上方突破，為買進信號。
2、價格位於均線之上運行，回檔時未跌破均線後又再度上升時為買進時機。
3、價格位於均線之上運行，回檔時跌破均線，但短期均線繼續呈上升趨勢，此時為買進時機。
4、價格位於均線以下運行，突然暴跌，距離均線太遠，極有可能向均線靠近(物極必反，下跌反彈)，此時為買進時機。
5、價格位於均線之上運行，連續數日大漲，離均線愈來愈遠，說明近期內購買者獲利豐厚，隨時都會產生獲利回吐的賣壓，應暫時賣出。
6、均線從上升逐漸走平，而價格從均線上方向下跌破均線時說明賣壓漸重，應賣出所持。
7、價格位於均線下方運行，反彈時未突破均線，且均線跌勢減緩，趨於水平後又出現下跌趨勢，此時為賣出時機。
不明白的可以繼續問我，真誠回答，希望採納！

⑽ 幾何平均收益率的幾何平均收益率的公式

算術平均收益率法與幾何平均收益率法的區別：算術平均收益率法將所有的收益率加起來除以收益率的個數；幾何平均收益率法是將所有收益率相乘，所以幾何平均收益率更科學一些。