股票市場的無風險報酬率

Ⅰ 無風險報酬率為8%，市場上所有證券的報酬率為14%，貝塔系數為1.5，問必要報酬率是多少

1. 同公式代入可以算出來：

   預期報酬率=必要報酬率=Rf+β×（Rm-Rf）=8%+1.5×（14%-8%)=17%

2. 用簡單的文字代入更加一目瞭然：

   必要報酬=無風險報酬+（風險報酬-無風險報酬）*貝塔系數=8%+（14%-8%）*1.5=17%

3. 所以必要報酬率是17%
   

Ⅱ 公司股票的貝塔系數為2，無風險利率為百分之5，市場上所有股票的平均報酬率為百分之10，該公司股票的

該公司股票的報酬率（預期收益率、期望收益率）

根據資本資產模型CAPM

R=R_f+β(R_m-R_f)

=5%+2.0*(10%-5%)

=5%+10%

=15%

也就是說，該股票的報酬率達到或超過15%時，投資者才會進行投資。如果低於15%，則投資者不會購買公司的股票。

Ⅲ 請在這里概述您的問題 公司股票的貝他系數為1.5，無風險利率為7％，市場上所有股票的平均報酬率為13％。

第一問，預期收益率=7%+1.5*(13%-7%)=16%

第二問，第四年起股利上漲6%，則從第四年開始的股利折現，在第三年年末，價值=1.5*(1+6%)/(10%-6%)=39.75元。
再倒推到第二年年末，價值=(39.75+1.5)/(1+10%)=37.5元
再倒推到第一年年末，價值=(37.5+1.5)/(1+10%)=35.45元
再倒推到現在，價值=(35.45+1.5)/(1+10%)=33.60元
所以該股票現在的價值是33.60元。

Ⅳ 無風險收益率+風險溢價求整個股票市場的回報率

市場風險溢價 就是市場平均收益率減無風險利率=6%,大盤代表整體市場的表現，那麼大盤的貝塔值為1的話，貝塔值為1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,還有一種計算收益公式是個股要求收益率Ri=無風險收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算出來=12%

Ⅳ 急求急求啊！ 某公司股票的β系數是1.5，證券市場的平均收益率為10％，無風險收益率為6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）

式中：Rr為風險收益率；

β為風險價值系數；1.5

Km為市場組合平均收益率版10％

Rf為無風險收益率6％

風險收益率=1.5*(10%-6%)=6%

2、總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%

3、股票價值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元

(5)股票市場的無風險報酬率擴展閱讀

股票PE估值法：

PE1=市值/利潤，PE2=市值*（1+Y）/（利潤*（1+G）），其中Y是市值增長率，G是利潤增長率，K是PE估值提升率。

則PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：

Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增長率=利潤增長率+PE估值提升率①

（由於通常在一年內PE估值提升有限，利潤增長有限，所以這里暫時把G*K看做約等於0）

另外，在不復權的情況下，股票收益率=市值增長率+股息率②

由①②可得：股票收益率1=利潤增長率+股息率+PE估值提升率③

Ⅵ A公司股票的貝塔系數為2.5，無風險利率為6%，市場上所有股票的平均報酬率為10%，

（1）根據資本資產定價模式公式：該公司股票的預期收益率=6%+2.5×（10%－6%）=16%
（2）根據固定成長股票的估價模型計算公式：該股票價值=1.5/（16%－6%）=15元

Ⅶ 當股票投資的必要報酬率等於無風險報酬率時,β系數應( ).

必要報酬率=無風險利率+β×市場超額收益

當必要報酬率等於無風險利率時，β等於零

Ⅷ 5、乙公司股票的β系數為2.5,無風險報酬率為6%,股票市場平均投資報酬率為10%

該股票的風險收益率=β*(所有股票平均收益率-無風險利率)=2.5*(10%-8%)=5%
該股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理價格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考慮到明年1.5元的分紅，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%

Ⅸ 某公司股票的β系數是2.0 無風險利率4%，市場上所有股票平均報酬率為10%...

該股票的風險收益率=β*(所有股票平均收益率-無風險利率)=2.5*(10%-8%)=5%
該股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理價格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考慮到明年1.5元的分紅，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%