⑴ 股票市場的風險溢價報酬率和市場收益率有什麼區別
市場收益率往往指無風險收益率,一般用市場利率。
股票市場的風險溢價報酬率,指高於無風險收益率的那部分報酬率
⑵ 市場風險溢價什麼意思
市場風險溢價(Market Risk premium)指的是:投資者在面對不同風險的高低,且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下,因投資者對風險的承受度,影響其是否要冒風險獲得較高的報酬,或是只接受已經確定的收益,放棄冒風險可能得到的較高報酬。
也可以說,已經確定的收益與冒風險所得收益之間的差,即為風險溢價。一般風險越大,所要求的市場風險溢價就越高。
3、保險市場風險溢價
保險市場的定價深受風險溢價的影響。將風險溢價列入考量,訂出最適合該保險之保險費用。
每個人能接受的溢價程度不一,影響的因素在於個人是否為風險趨避者,若是風險趨避者,因為對於風險的接受度低,因此在公平保費之外,比一般人願意付出更高的金額以獲得當發生風險時能得到確定的收入。
4、債券風險溢價
投資者購買債券,均預期債券所給予的回報率會高於銀行存款,因為購買公司的債券要承擔風險。由於承擔額外風險而要求的額外回報,就稱為「債券風險溢價」。
5、股權風險溢價
股權風險溢價ERP(equity risk premium)是指,市場投資組合或具有市場平均風險的股票收益率與無風險收益率的差額。
參考資料:網路—風險溢價
⑶ 什麼是股票風險溢價,股票市場風險溢價研究
1、最常見的投資股市的風險是市場風險,股票價格變化莫測,市場風險是由股票價格的漲落直接引起的,這個是不可控的因素;
2、利率風險是與市場利率緊密相連的,股票的交易價格是按市場價格進行,所以是與利率緊密相連的,市場價格隨著利率的變化而變化;
3、購買力風險。通貨膨脹使得貨幣的購買力不斷下降,購買力風險隨著時間的變化時存在的,而且時間越長,這種風險越明顯;
4、政策風險。國家一些政策的變化會直接影響公司的利潤,也會影響股票價格。
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⑷ 市場風險溢價是怎麼算的
市場預期收益率減去市場無風險收益率
⑸ 無風險收益率+風險溢價求整個股票市場的回報率
市場風險溢價 就是市場平均收益率減無風險利率=6%,大盤代表整體市場的表現,那麼大盤的貝塔值為1的話,貝塔值為1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,還有一種計算收益公式是個股要求收益率Ri=無風險收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算出來=12%
⑹ 股票市場的風險單價具體指什麼某股票的風險溢價又是什麼
風險單價就是
風險報酬=平均投資報酬率減去無風險利率
風險溢價是必要報酬率
這個用資本定價模型算
很容易
⑺ 中國股市現在風險溢價是多少,有沒有什麼簡單的計算方法
所謂的market
risk
premium=average
return
rate
of
the
stock
market
-
risk
free
rate
也就是整個股票市場的平均收益率-無風險收益率就得到了所謂的股權風險溢價了
a股市場的風險溢價,應該可以用滬深指數的變化率乘以自身市值的權重來計算,當然,用去年來算,自然溢價值為負了
其實就是camp模型,你可以研究一下啊,不要中英夾雜問得那麼玄乎嘛~~
⑻ 中國股市市場風險溢價是多少
所謂的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate
也就是整個股票市場的平均收益率-無風險收益率就得到了所謂的股權風險溢價了
A股市場的風險溢價,應該可以用滬深指數的變化率乘以自身市值的權重來計算,當然,用去年來算,自然溢價值為負了
其實就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夾雜問得那麼玄乎嘛~~
⑼ 市場風險溢價是7.5% 無風險利率是4% 股票的期望收益是19% 股票的貝塔系數是多
期望收益率=無風險利率+beta*市場風險溢價
所以,beta=(19%-4%)/ 7.5% = 2