無風險資產股票

㈠ 想要知道怎麼才能直接查到一個股票，基金，無風險資產的收益率。

無風險的投資現在還沒有。

㈡ 一支股票的貝塔系數是0.8，期望報酬率是13％。一項無風險資產目前賺取

一個平均投資在這兩項資產上的投資組合的期望報酬率是=(13%+4%)/2=8.5%

㈢ 無風險資產含義是什麼

1. 「無風險資產」是金融術語。

   它是指沒有任何風險或者風險非常小的資產，具有一定的保障而不承擔任何冒險性的固有資產。

2. 而從經濟學定義上說，無風險資產是指預期收益標准差為零的資產，而與其相對應的投資則為無風險投資。

   比如，政府債券在通常情況下就是一種無風險資產，因為其還本付息由政府擔保，非常可靠。

3. 與之相對應的風險資產，則是指具有未來收益能力的資產,比如股票之股息、債券之利息等等。

   但是，風險資產的未來收益是不確定的。否則，所有的投資者都會追求那些收益最高的資產,而放棄那些收益最低的資產。

   於是，在供求均衡的條件下,所有資產的收益將趨於一致。
   

㈣ 一隻股票的貝塔系數是0.92,它的期望收益是10.3%,無風險資產目前的是5%.求解:

1、一隻股票的貝塔系數是0.92，它的期望收益是10.3%，無風險資產目前的是5%。則均等投資與該股票與無風險資產組合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果兩種資產組合的貝塔系數是0.5，組合的投資比重是10.3%=5%+0.92(x-5%)，得x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.88%
2、β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
3、貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。

㈤ 什麼是無風險投資

無風險投資一般指在資本市場上可以獲得的風險極低的投資機會，但低風險投資不是無風險投資，是指以很較低的風險，獲取合理的利潤率。
常見的無風險（低風險）投資理財有以下幾種：
1、銀行存款，包含活期、定期。
2、貨幣型基金，年化收益在3%-4.5%之間，是活期存款的最佳替代品；
3、銀行的票據類理財產品（信貸類理財有一定的風險，要區別對待）；
4、國債逆回購，門檻10萬起點，年化收益在2%-10%，一天起做。

㈥ 如何計算無風險資產的必要收益率

一、定義：
必要收益率(又稱:最低必要報酬率或最低要求的收益率)，表示投資者對某資產合理要求的最低收益率;在資本資產定價模型的理論框架下，假設市場是均衡的，則資本資產定價模型還可以描述為：預期收益率=必要收益率。
二、必要收益率的計算方法：
必要收益率=無風險收益率+風險收益率=無風險收益率+風險價值系數×標准離差率=Rf+b·V
Rf：表示無風險收益率
b：為風險價值系數;
V：為標准離差率。
例：短期國債利率為6%，某股票期望收益率為20%，其標准差為8%，風險價值系數為30%，則該股票必要收益率為18%。
其中：風險收益率 bV=30%×(8%÷20%)=12%;
必要收益率= Rf+bV=6%+12%=18%。
已知某公司股票的β系數為0.5，短期國債收益率為6%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為：
必要報酬率=無風險報酬率+β(平均風險股票報酬率-無風險報酬率)
根據資本資產定價模型：必要報酬率=6%+0.5×(10%-6%)= 8%
三、必要收益率的影響因素：
(1)無風險收益率
(2)系統風險
(3)市場風險溢酬

㈦ 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合

這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。

㈧ 無風險資產貝塔系數是多少

無風險資產貝塔系數是0。

β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。

β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。

(8)無風險資產股票擴展閱讀：

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。

如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。

㈨ 無風險資產是什麼意思啊

無風險資產是指：
沒有任何風險或者風險非常小的資產，具有一定的保障而不承擔任何冒險性的固有資產。
所謂無風險資產，是指預期收益標准差為零的資產，相對應的投資則為無風險投資。比如，政府債券在通常情況下就是一種無風險債券，因為其還本付息是可靠的。

相對應於無風險資產的是風險資產是指：
風險資產是指具有未來收益能力的資產,比如股票之股息、債券之利息等等。但是,風險資產的未來收益是不確定的,否則,所有的投資者都會追求那些收益最高的資產,而放棄那些收益最低的資產。於是,在供求均衡的條件下,所有資產的收益將趨於一致。

㈩ capm中的組合分析 有1000000美元'要投資於一個包含股票A、B和無風險資產組合。你的目標是創造一個期望...

這道題是反算A股票組合中的價值權重。
因為組合的預期收益率是組成資產組合的各種資產的預期收益率的加權平均數，所以可以列出等式來求值，其中無風險組合佔三成就滿足條件。
對於股票A和B，能算出R＝Rf＋β×（Rm一Rf）公式中相應的Rm值，其他的都是已知數，這個簡單。
用算出的Rm的值，代入資產組合的預期收益率公式（公式用文字不好列出），求得A的價值權重，
再按比例將1000000元分配到A股票上，結果就出來了。
你自己算，結果我就不去計算了。