股票面板數據

1. 用STATA . xtset company year repeated time values within panel r(451); 怎麼解決

面板里有重復的時間，即單個公司的時間存在重復值；可能在操作的過程中沒有刪除掉這些重復值。

|      1      1    600028   200509 |
|      1     92    600028   200509 |
|      2      2    600028   200510 |
|      2     93    600028   200510 |

2. 面板數據 回歸 R方只有0.21 P值T值都通過 這個模型可以用么

不可以，R^2隻有0.21表示只有21%的數據可以被回歸模型解釋，這個擬合優度是非常糟糕的，P值T值都通過也只能表明各個自變數對應系數不為零而已，與擬合優度無關

我猜你是用的一元回歸模型對股票進行預測了吧

3. excel面板數據整理

在Sheet1的E2輸入

=IF(AND(B2>=VLOOKUP(A2,Sheet2!A:B,2,)-90,B2<=VLOOKUP(A2,Sheet2!A:B,2,)+30),"留","")

回車並向下填充（或雙擊右下角填充柄一步到位）。

選E列篩選「留」。

我把首次公告日的前後日期改為前6天~後3天（共10天）做個示範給你看吧：

4. 用stata做面板數據的回歸，出現了regress y x1 x2 x3 x4 x5 no observations r(2000); 怎麼回事求高手幫

你分析的是回歸分析
在stata中面板數據有特別的前綴：XT
面板回歸最基礎命令是XTREG
你用的REG不是面板數據的回歸分析，而且沒有觀測值
所以提示no observations r(2000)

5. spss DW偏小 除了用ARIMA模型 還能用什麼呢因為樣本是4年內的多支股票 而且有的股票只有1~2年的數據

1.5偏小了
每個人的情況都不一樣的啊
我經常幫別人做類似的數據分析的

6. 許多論文用SPSS處理數據，類似股權結構對上市公司績效的影響。這些數據不是面板數據嗎

是面板數據，做面板數據分析的回歸，大部分垃圾論文是用spss，專業論文不是的

7. 對股票對數收益率序列的一階差分可以嘛有什麼經濟含義

取對數：
1.如果各個解釋變數的數值差距很大，可以對數值高的變數取對數，使得各變數在同一數量層次，估計方程的結果易於解釋和書寫。
2.符合經濟理論的假設。比如X變數增加百分之幾，對Y變數有多大影響。即半彈性，彈性方程。
3.取對數通常會縮小變數的取值范圍，使得估計值對因變數和自變數的異常觀測不那麼明顯
差分：
1.計量中需要廣義差分方法的時候，如時間序列一階單整變為弱相關，序列相關用廣義差分修正，兩時期面板數據作差分控制非觀測效應（這個貌似不是對變數差分了。。）

對數差分：
第一次看到是在Ben S.Bernanke&Harold James合著的《大蕭條中的金本位制，通貨緊縮與金融危機：一個國際比較》。作者基於24個國家的面板數據集，實證研究從通貨緊縮到產出的各種傳遞機制的重要性時，做的回歸。各個國家的工業產值的對數差分作為被解釋變數，批發價格指數的對數差分，名義出口額的對數差分，名義工資的對數差分等變數作為解釋變數。題主看不懂他為什麼要將變數做對數差分處理。

8. excel 用什麼公式實現雙條件的數據匹配

H3輸入 =sumifs(c:c,a:a,f3,b:b,g3) 公式下拉即可

9. 我國證券市場A 股上市的公司面板數據在哪找

央企整合必將成為資本市場的重要方向,在世界500強中,我國央企占據了工程建築、金屬產品與銀行業的第一位,原油採掘、船務、煉油與貿易領域的第二位,但在其他45個產業領域中,我國央企排名靠後,甚至像中國南車、中國北車、國家核電這樣的企業都沒能進入世界500強名單。