❶ 大神可以教我用r軟體畫一下股票數據的時序圖嗎
可到為wmf格式,另存即可
❷ 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列
在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票價格轉換為時間序列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了
初學R語言，還望各位大俠多多幫助。
❸ 用r語言進行時間序列分析如何顯示最終的方程
時間序列（time series）是一系列有序的數據。通常是等時間間隔的采樣數據。如果不是等間隔，則一般會標注每個數據點的時間刻度。
time series data mining 主要包括decompose（分析數據的各個成分，例如趨勢，周期性），prediction（預測未來的值），classification（對有序數據序列的feature提取與分類），clustering（相似數列聚類）等。
這篇文章主要討論prediction（forecast，預測）問題。 即已知歷史的數據，如何准確預測未來的數據。
❹ R語言做非線性回歸時變數為時間序列怎麼處理
單位根需要做的
此後異方差檢驗需要做的
不會做的話，讓人幫你做就ok啊
我經常幫別人做這類的數據分析的
❺ 如何用r語言做時間序列圖 用什麼函數
可以在兩個plot( )函數中間加一行par(new=TRUE)
就可以了。比如：plot(x, y, ...)
par(new = TRUE)
plot(x, y, ...)
❻ r語言怎樣建立一個時間序列數據集合
金融數據必須是時間序列，才可進行經濟統計分析。建立時間序列，必須有日期作為數據框的一列。R語言建立時間序列的兩個函數是ts()和as.xts()。
❼ 金融時間序列分析用R語言畫簡單收益率和對數收益率的ACF圖！
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
運行結果有以下錯誤，怎麼辦？
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
錯誤於file(file, "rt") : 無法打開鏈結
此外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
無法打開文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
錯誤: 意外的符號 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
錯誤: 意外的符號 in "log return"
❽ r語言 怎麼把數據變成時間序列
時間序列數據是同一對象跨時間的觀察值的向量 所以必須按照一定順序(X1, X2, ..., Xt)橫截面數據一般是同一時點對不同對象的觀察值的集合 順序的改變應該不影響計量的結果{X1, X2, ..., Xn}