高頻數據的股票量化交易策略

1. 量化交易可以實現高頻嗎

你好
量化交易和高頻交易有什麼區別？

很多人對於量化交易和高頻交易分不清，經常混淆，簡單地介紹他們的區別。
量化交易是指投資者利用計算機技術、金融工程建模等手段將自己的金融操作方式，用很明確的方式去定義和描述，用以協助投資者進行投資決策，並且嚴格的按照所設定的規則去執行交易策略（買、賣）的交易方式。簡而言之，量化交易是以定量化方法進行投資的各種技術綜合。而在現實的應用中，量化交易往往與基本面投資、技術分析有機結合，幫助投資者制定決策、減少執行成本、進行套利、風險對沖和幫助做市商實現報價的功能。按照數學模型的理念和對計算機技術的利用方式，量化交易方式可以進一步細分為自動化交易（Automatic Trading）、數量化投資（Quantitative Investment）、程序化交易（Program Trading）、演算法交易（Algorithm Trading）、以及高頻交易（High Frequency Trading）。這五種量化交易方式側重點各有不同，是量化交易技術發展到不同程度的產物。但是在實際應用中，五種量化交易方式的名詞經常被交叉使用。
自動化交易自動化交易，是指將技術分析投資方式固化成計算機可以理解的模型、技術指標，計算機程序根據市場變化自動生成投資決策並付諸執行的交易方式。簡而言之，自動化交易是技術分析投資方式的自動化。自動化交易可以避免投資人的心理變化和情緒波動，嚴格執行既定策略，是最基本的量化交易方式，在外匯交易和期貨交易領域應用很廣。數量化投資數量化投資，是指利用計算機分析宏觀經濟、行業、以及公司的基本面數據，選擇投資組合的資產配置，並通過數學模型預測組合未來變化的數量化交易方式。簡而言之，數量化投資是基本面分析投資的自動化。數量化投資可以幫助投資人在越來越多的信息中選擇實質性關鍵信息，並轉化成投資決策，在股票投資領域應用廣泛。量子復利的框架體系內的不同風格的量化策略，便屬於數量化投資這個范疇，即平時常說的量化投資（Quantitative Investment）。演算法交易演算法交易，是指把一個指定交易量的買入或者賣出指令輸入到計算機模型，由計算機模型根據特定目標自動產生執行指令的時機和方式。訂單執行的目標基於價格、時間或者某個基準。為降低沖擊成本，避免驚動市場，演算法交易採用一些計算機模型，將一個大額交易拆分成若干個小額交易，以此來減少對市場價格造成沖擊。演算法交易有時被稱為黑箱交易。演算法交易的概念是交易執行精細化發展的結果，演算法交易側重於投資策略的執行，而自動化交易和數量化投資的概念著重於投資決策。因此演算法交易可以與自動化交易和數量化投資配合使用。近年來，除了信息技術是的交易速度不斷加快之外，交易平台日趨多元化也使得高頻交易成為可能。與高頻交易相伴隨的是閃電交易（Flash Trading），閃電交易是美國市場上交易所為高頻交易商提供的一種特殊服務，是指股票交易傳達到公眾的約三十毫秒前，先顯示給訂用有關服務的交易員。三十毫秒的時間，對於手動交易者而言相差不大，但是對於高頻交易而言，三十毫秒的時間足以完成一筆交易行為。2009年9月，美國證監會因為閃電交易明顯有失公平，停止了所有交易所的閃電交易服務。

2. 高頻交易和量化交易有何不同

高頻交易和量化交易有3點不同：

一、兩者的概述不同：

1、高頻交易的概述：指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。

2、量化交易的概述：指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。

二、兩者的作用不同：

1、高頻交易的作用：這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。

2、量化交易的作用：極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

三、兩者的特點不同：

1、高頻交易的特點：

（1）高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易；

（2）高頻交易的交易量巨大；

（3）高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；

（4）高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。

2、量化交易的特點：

（1）紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

（2）系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。

（3）套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

（4）概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。

3. 量化交易主要有哪些經典的策略

量化選股之多因子選股模型
量化擇時--雙均線（MA）、DMA、TRIX、MACD擇時

量化擇時--PE擇時

還有趨勢型，網格型，剝頭皮，概率法則，高頻交易，神經網路，基因演算法

4. 股票中的「高頻交易」是怎麼操作的

按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫「高頻交易系統」。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的介面，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個「高頻交易系統」。

1. 交易指令：交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級（VBA退散）。

2. 系統：系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。

3. 位置：系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。並且得到門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。

   符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同「高頻交易」是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。
   

5. 股票量化交易策略是什麼意思

股市是一門經濟學，哲學，概率學，心理學的綜合體，想要成功，需要不斷去感悟去總結每一次的失敗，這樣才能走的更好更遠。

第一個理念：

順勢而為

股市的大趨勢決定個股的走勢，當指數大漲時個股更容易爆發，這個時候適合重倉介入，當然要注意獲利就出;當市場處於弱勢時，就要考慮輕倉介入，不盲目追漲。

第二個理念：

選定有價值的公司

在投資中，選定有價值的公司很重要，因為這些公司有很強的上漲潛力，一旦市場有好的信號，或者公司有大利好時，股價就會飛速上漲，所以這樣的公司更容易讓普通股民賺到錢。

第三個理念：

分批建倉 堅持到底

在投資中，投資者要住的是要做好投資策略，一般的策略就是分批建倉，在市場下跌時以倒金字塔形態建倉，在市場上漲時，以金字塔形態減倉。如果股票短期被套，市場情況還可以的話，則要選擇堅持持倉。

天字一號量化交易系統通過設定不同的各種指標條件，一旦市場交易情況滿足這些條件時就自動彈出一些操作指示；設定值達到開倉條件，系統會彈出買入信號、設定值達到減倉條件賣出一半或者全部賣出等。

6. 股票高頻交易演算法，懂的進

高頻交易，就是短暫的市場變化中尋求獲利，不理會大趨勢，（平衡市裡比較適合）定好止損止盈位，得要有精確的計算能力，制定自己的一套理念，不理會別人會影響自己的任何觀點。你認為可以進就進，想出就出。10次交易6次獲利，你就是贏家。沒有固定的演算法，只有單間的加減乘除。

7. 「量化高頻交易」是怎樣的一種概念如何去簡單理解這個交易技術

#銀心分享#量化投資是通過綜合運用金融、數學和計算機知識，發現市場規律、尋找大概率事件，發現投資機會。 「量化投資簡單地說，就是先通過電腦來計算：時間、價格、經濟指標、市場消息等，當它們達到模型要求時，就自動買賣。」計算機根據每秒數次更新的報價不停計算，確定要不要加倉、減倉，算算用了多少錢，賺了還是虧了，賺了多少或者虧了多少。 以量化投資裡面具有代表性的一種模式———統計套利為例：成都市兩大菜市場都在賣大白菜，實時監控兩個市場的價格，如果發現一個市場大白菜價格為八毛一斤，另一個市場大白菜價格為七毛一斤，兩個市場之間的運費是每斤五分，這個時候我就可以在一個市場買入大白菜，拿到另外一個市場去賣掉，每一斤可以賺到五分錢，如果規模大，一天很多次這樣做生意，那麼累計的利潤就很可觀。「這就是統計套利基本原理的簡化案例。」他說。

8. 什麼叫什麼程序化交易 量化投資 高頻交易，以及它們之間的區別與聯系。謝謝

程序化交易系統是指將設計人員交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。 一句話：極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗准確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程序化交易系統。 1． 將交易模式系統化：程序化交易的買賣決策完全決定於系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦的輔助，將各種訊息轉化為程序語言，藉由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統使用者發出的委託方式，執行下單程序。 2． 克服人性的四大心理障礙：排除人為情感因素，用電腦取代人性，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等四大情緒因子。3． 確保交易方法的一致性：嚴守既定的操作紀律及交易的基本原則，透過電腦將既定的操作規范、獲利以及風險管理等條件寫成程序語言，依程序發出進出場買賣的訊號。 目前國內期貨市場程序化交易軟體很普遍，效果很不錯。股票市場沒聽說過有類似的軟體，反正程序化交易在日後肯定是一個大趨勢。要用就早用，第一個吃螃蟹的總是好賺錢，不是嗎。
並且，程序化交易軟體有體驗版，這個是需要運氣找到的

9. 什麼是股票高頻交易高頻交易好嗎

即指交易頻率只有幾毫秒的高頻交易操作員。高頻交易穩穩的把價差賺到了手，而且整過過程可能只有幾毫秒的時間。
個人投資者要買某一隻股票的時候輸入了一個買入指令，這個指令傳達到美國第三大股票交易所BATS。幾乎同一時間，高頻交易員就能獲取這一指令（這就相當於交易員已經確切地知道了你的交易計劃），並搶在個人投資者之前買入這只股票。幾毫秒之後，高頻交易員再將這一股票加價賣給個人投資者。
任何擁有股票的人都是高頻交易者這種手段的受害者，交易員們能夠得知投資者將要買入那隻股票，並利用先進的技術先於投資者買入這些股票，然後緊接著把這些股票以更高的價格賣給投資者。