⑴ 小李买入甲股票的成本为20元,请详解
当甲股票价格达到或者超过22元(期权的行权价格)时,小李均可以获得最大潜在利润,即2.8元。这是因为,如果在期权到期日股票高于22元的行权价格,认购期权将会处于实值状态,其持有者会行权,小李作为认购期权的出售者,将会被指派行权。因此,小李的股票会以22元的价格出售,结果他获得的利润是2.8元,这个利润是权利金0.8元加上股票所得2元计算出来的。需提醒投资者注意的是,无论股票价格涨得如何高,如果备兑卖出的认购期权被指派,股票就会被按照行权价卖出。因此,股票所得为认购期权的行权价(即22元)和股票购买价(即20元)之间的差额。
⑵ 某股票的看涨期权的价格为2元,执行价格为20元,如果到期时股票价格为
利润就是3元每股,一张合约多少股,每股利润乘以股数减去合约交易费用,就是总收入。
⑶ 某人手中有10 000元,他看好市价为20元的某种股票,同时该品种的看涨期权合约价格为:期权费1元,协定价21
第一种方法收益30%=3000元,第二种方法收益是20个合约,每个合约收益500元共计10000元。呵呵,这就是期货放大交易的力量,这是涨了赢很多,反之死的也很快。
⑷ 对一个欧式看跌期权,已知股票的现价为19元,其连续分红比率2%,波动率50%,期限为6个月,执行价为17元
连续分红直接用r-d 替代r 就完了 把r=3.5 带回BS-put就行
⑸ 请问什么是股票的跌期权什么意思
国内暂时是ETF期权。举例如果股票股价20元,你看这股票要跌,可以买他的看跌期权比如期权价是4元,行权价格是18元。意思你可以将来股票股价跌到5元你也可以用18元卖出,有这权利。如果这个股票价格未了没跌,还是20元,那么你就不需要行权了,如果4元期权你买了1000那么这4000元就成了保险费打了水漂,如果你有股票20元那时候的头寸那么你规避了那个下跌的风险。如价格真跌下去了,期权价格也会变化的比如从4元会变成6元,也可以单纯投机期权来获取差价。如果20元你有股票没有卖掉,期权收益也能抵消股票价格下跌的损失。如果股票价格涨到30,你股票收益是赚的,而期权费用就打了水漂,你还是划算的。这里是简单说了期权一方面作用,还有套利策略什么的,可以找资料自己研究。
⑹ 某投资者买入一股票看张期权,期权的有效期为3个月,协定价为20元一股
则该投资者最大的损失为 200元 ,当该股票的市场价格为 22元 时,对投资者是不赢不亏,当该股票的市价为 22.01元以上 时,投资者开始盈利,当该股票的市场价格为 21.99元以下时 ,投资者放弃执行权力
⑺ 假设投资者购买的是看跌期权价格为5元,标的股票现价为17元,履约价格为20元,
目前的期权实际价值是20-17=3元,
是否行权主要看对未来市场的预期。
⑻ 现在是5月份,一个交易员卖出了一个9月份到期的看涨期权,其执行价格为20美元.股票价格为18美元,期权价格为
欧式看涨期权的空头,运用公式,k等于20,Sd等于25,和0比较较小加的期权费2,结果为负3
⑼ 某人买入(100股)6月底到期的股票看涨期权,协定价20元,期权3元:
盈利600元
买入看涨期权,到27元是行权每股赚7元,扣除3元费用,净赚4元,100股赚400元;
卖出看跌期权,由于对方不会行权(行权导致买方亏损更多)所以收益为期权费,100股赚200元;共赚600元
⑽ 金融数学问题:在股票价格为k时,A将买权(期权)卖给B,买权到期后,分别分析股价涨跌情况下,A的盈亏
楼上解释的已经很清楚了。就举个例子来说吧。
设:执行价格为K:15元,股票现价(即A买入股票的价格)为M:14元。期权到期时,股价为P:20元
若B(买权的买方)执行期权。即以15元的价格买入价格为20元的股票。A将14元买入的股票以15元的价格付给B。
由此可看出,A的盈利为1元。外加期权费。但这种情况一般不会发生。因为执行价格一般不会高于现价。
同理,若股票价格跌到执行价格以下,那么,B将不执行期权。A的收益只有期权费。