股票期权多期二叉树

1. 期权二叉树定价公式怎么保证没有套利几乎

你问的是实际问题，还是学习上的。如果是学习上的，期权价格为标的资产上涨下跌概率的期望值就没有套利。简单给你个例子，看涨权，标的股票当前100，上涨概率10%，涨幅50%，跌幅30%，跌概率90%。求期权价值，按期望计算看涨权的价值应该为5元。100*150%*0.1+0*0.9*0.7。这就是叉树定价的本质思想。如果是实际问题，思路一致，但是概率和幅度的难以确定导致无套利模型很难发挥。个人观点，仅供参考。

2. CPA期权二叉树定价模型问题（两期模型）

这个二叉树模型里面数据都是这么假定的，解释如下。
上升22.56%，就是s*1.2256；
然后再下降18.4%，就是再乘以（1-18.4%）即0.816；
不难发现，在给出的精确度条件下：1.2256与0.816之间是互为倒数的关系，
即（1+22.56%）*（1-18.4%）=1。
所以在50的价格基础上上升在下降，与先下降再上升，结果都回归在50。

3. 期权复制二叉树存在几个假设,都是什么

现在有太多的非法平台，也有太多的非法交易品种，如果你不是很了解或是心有疑惑，就不要入金交易，有太多投资人因为平台跑路而遭受了损失，在选择平台的时候，千万谨慎。

4. 期权定价的二叉树方法，如图，为什么股价变为22美元，期权价值将为1美元

这是看涨期权吧，这里的价值主要指内在价值，即期权的购入者立即行使期权所能获得的收益，所以当股票价格为22美元时，行权，这时候将获利22-21=1美元，大概就这个意思

5. 请教二叉树期权模型的有关问题

本文将实物期权理论引入R&D项目管理领域,以阶段门NPD模型为基础,探讨了应用二叉树期权定价模型评估研发项目价值的具体思路和步骤,并通过比较,证明了由于评估时采用不符合研发项目风险特点的高折现率,NPV法倾向于低估项目价值,这将影响企业
一种基于二叉树修正算法的经理股票期权估价模型 一种基于二叉树修正算法的经理股票期权估价模型 一种基于二叉树...本文分析了西方主流的计算方法即美国财务会计准则委员会fasb123方法的缺陷,提出了一种经理股票期权的价值评估二叉树模型
二叉树模型实际上是在用大量离散的小幅度二值运动来模拟连续的资产价格...得到每个结点的资产价格之后,就可以在二叉树模型中采用倒推定价法,从树型结构图的末端T时刻开始往回倒推,为期权定价
二叉树模型是使用范围最广的期权定价方法之一.该文根据期权定价的二叉树模型思想,从矩阵的角度考虑二叉树模型的期权定价,给出了一种基于二叉树模型期权定价的新方法--矩阵形式算法,并通过实例说明了其应用.

6. 美式期权二叉树问题

第3期：0、0、10.9、27.1；第2期：0、2.53、19；第1期：0.59、10；第0期：2.74 等级没到，不让截图，希望看得懂。顺序是从上到下

7. 期权二叉树定价问题

向上向下概率多少？0.5？我拿个0.5算的，17.59。先从左到右，再从右到左。

确定数据对是欧式啊，美式略有不同的。

8. 看涨期权定价多步二叉树推导中中间有些节点会被认为等于0,那么该节点对应期权的时间价值呢

可以大于零，等于0那是理论上的，实际上你看到有些深度虚值期权即使到期也不为零，只是到后来被清掉

9. 期权定价二叉树模型为什么要确定股票份数

基于蒙克卡罗的都要设置模拟环境，份数是环境里不可或缺的，当然要确定。

10. 期权股价二叉树模型是什么

http://ke..com/view/1690053.htm