有红利支付股票的美式期权

❶ 在其他条件相同的情况下，美式看跌期权的价格高于还是不低于欧式看跌期权的价格支付股利的美式看涨期权

在其他条件相同的情况下，美式看跌期权的价格不低于欧式看跌期权的价格。

如果不支付股利，该股票的美式看涨期权的价格与该股票欧式看涨期权的价格相同。
支付股利的话，美式看涨期权不低于欧式看涨期权的价格。

❷ 在利率为正的前提下，提前了解一个美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方法是（ ）

答案选C
知识点一、提前执行无红利美式看涨期权不合理。
知识点二、建仓及期权头寸了结方式
(一)建仓方向和头寸
1、开仓买入 (多头)，包括买入看涨期权和买入看跌期权。
2、开仓卖出 (空头)，包括卖出看涨期权和卖出看跌期权。
(二)头寸了结。
1、期权多头头寸的了结方式：对冲平仓；行权了结；持有合约至到期。
(1) 对冲平仓：无论标的物变化趋势对买方是否有利，均可对冲了结
有利：获利了结；不利：对冲，抵补权利金损失
平仓时，权利金高低、市价指令还是限价指令，由交易者定，但是方向，必须与建仓相反，平仓期权必须与建仓同一期权（标的合约、到期月份、执行价格相同），如全部平仓，数量应相等
(2) 行权了结：当看涨期权标的物市价高于执行价格、当看跌期权标的物市价低于执行价格，可以行权了结，看涨期权买方按执行价格买入标的物，持仓转为标的物多头，看跌期权买方按执行价格卖出标的物，持仓转为标的物空头
(3) 持有合约至到期：买方可持有到期，如为实值期权，则交易所自动行权，除非买方提出不行权。如为虚值期权，作废，权利金消除
2、期权空头头寸的了结方式：对冲平仓；接受买方行权；持有合约至到期。
(1) 对冲平仓：同上
(2) 行权了结：当买方提出行权，卖方必须履约。看涨期权卖方履约，按执行价格将标的资产卖给对手，其持仓转为标的物空头，看跌期权卖方履约，按执行价格将标的资产买入，其持仓转为标的物多头，
(3) 持有合约至到期：实值期权，则交易所自动行权；虚值期权，卖方或全部权利金收入

❸ 红利支付股票的远期价格。最好有公式。谢谢

理论上：
首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%
然后用30乘以0.917+1的五次方 即为股票五个月后的价格
31.40左右
如果你要是炒股用这些数据的话
不用那么麻烦
可以大概估下 就行
具体如下：
年利率为11% 月平均即为1%左右 （本例中这项误差较大）
然后五个的复利 大概是1%*5 =5% （利率越低，这步的误差值越小，是高数上的简便方法）
接着30*（1+0.05）=31.5左右

希望对你有用 如有疑问 可以加网络好友
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❹ 基于无红利支付股票的看涨期权

很明显这道题是没有说该股票的波动率的，利用B-S期权模型计算期权价格是需要这个波动率的，实际上求看涨期权的价格下限就暗示了波动率为0，原因是根据相关理论波动率越大，其计算出来的期权价值越大的，依照题意可得，S=28，X=25，r=8%(注意B-S期权模型中使用的利率就是连续复利，如果不是连续利率则需要把该利率转化成对数形式)，σ=0，T-t=4/12=1/3，由于σ=0会导致N(d1)和N(d2)都取值为1，故此把相关数值代入公式可得看涨期权的价格下限=S-X*e^[-r*(T-t)]=28-25*e^(-8%/3)=3.66美元。

❺ 假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票协议价格为25元

根据美式期权和欧式期权的下面两个性质可以算出楼主的题目：

性质1：欧式买入期权的价值永远不可能低于股价和行权价格现值之差。

性质2：假定标的股票没有红利派发，且收益率为正，美式买入期权绝对不会提前执行，这种情况下，美式买入期权可以按照欧式期权定价。即有如下；

❻ 为什么一个支付现金红利的美式股票看涨期权,在除息日

如果你不懂一个什么样的交易品种就不要随意参与交易，而且你所交易的这种品种在国内目前是没有合法交易通道的，自己小心一点吧，很可能会血本无归。

❼ 不支付红利的美式期权能提前执行吗

可以 不管看涨还是看跌
执行后即告结束
比欧式的现金流收入要高

❽ 考虑一个不付红利的股票的美式看涨期权

考虑一个不负红利的股票都没事，看着齐全，考虑一个步步红利的股票都没事，看着你。七天一个不负红利的股票的没事，看着几千正在考虑中考虑一个不负红绿灯。股票没事，开门。