股票价格上升看跌期权

⑴ 当股票价格达到多高时，美式看跌期权价值几乎为零

期权要约定一个行权价格，当行权的标的物的价格比行权价高时，看跌期权的价值就为零。
例如：某看跌期权的行权价是10元，若标的物价格是9元时，该期权的理论价值是10-9=1元，当标的物的价格超过10元时，该期权的价值为零。

我想知道的是，一般来说，要股票价格多高时我可以判定这张期权的价值几乎为零了？
当股票的价格高过认沽权证行权价时，认沽权证的理论价格已是零了。以后能不能有价值，很难有一个数据量化。只能观察股票的走势，自己依据经验判断一下，股票能否下跌。从而判定能不能购买该权证。

您知道现在为止，有这个研究吗？
很抱歉，不知道。

⑵ 对于执行价格为100的看跌期权,当股票价格分别为105元,100元,以及95元是何种期权内在价值

股票价格95元， 期权为实值期权，内在价值为5元；
股票价格100元，期权为平值期权，内在价值为0元；
股票价格105元，期权为虚值期权，内在价值为0元。

⑶ 股票方差变化对期权价格有什么影响

假设股票的期末价格分布为20-60美元，若股票的市场价格是36.36美元，看跌期权的市场价格是1.
14美元，看涨期权的市场价格是10.23美元。现在假设某些事件的出现增加了股票期末价格的不确定性，以前它的年末价格确信落在20~60美元之间，而现在只能相信落在10~70美元之间。股票期末价格的分布和看涨期权、看跌期权期末价格的分布分别为10~70美元和。0~40美元、0~20美元。股票期末价格的预期价值仍然是40美元，并假设投资为风险中性，其市场价格仍为36.
36美元。
当股票价格保持不变时，看涨期权和看跌期权的价格都上涨。现在先考虑看涨期权期末价格的概率分布，其条件预期值现在是20美元。如果上述概率分布为实际总概率的2/3，则看涨期权的预期价格为13.
33美元。因此它的市场价格为12.12美元，价格上升超过了18%。为什么看涨期权的价格会上升呢?现在股票价格能上升到70美元那么高，这就意味着期权价格能上升到40美元那么高。而以一前它的最高可能期末价格是30美元，尽管股票最低可能价格现在为10美元是事实，但作为看涨期权的持有者并不关心这一点，因为股票价格一旦跌到30美元以下，那投资者的期权无论如何是没有价值的了。股票价格方差的增大使投资者的投资潜在收益上限上升，而下跌时对投资者没有影响。可以认为，期权的零价值概率现在变大了(由33.3%替代了25%);而无论如何，这比由长方形概率分布的条件预期价值增加的补偿来得大。
现在再来分析一个看跌期权的概率分布，其条件预期价值是10美元。上述概率分布为实际总概率的1/3，这个看跌期权的预期价值为3.
33美元，它的市场价格为3.03美元，几乎上升了200%股票价格方差的增大再次使投资潜在收益上界上升。
根据上述分析，可以得出有关股票的期权行为的两个重要结论:
(1)股票价格的方差越大，则这种股票的看涨期权和看跌期权的市场价格越高。
(2)如果给定股票价格方差的变化，则具有负的内在价值的期权价格变化比具有正的内在价值的期权价格变化的绝对百分率要大。
股票价格的方差实际上是在期权定价和在期权基础上开发投资策略的一个关键因素。尽管股票价格方差有时在长达数月甚至数年时间内保持不变，但也会发生突然的戏剧性变化。这种股票的期权价格变会发生变化。因此，认识股票价格方差发生变化后不久期权价格的迅速变化，理解期权价格这些变化的含义，是开发期权投资策略的一个重要方面。
综上所述，当股票的价格上升的时候，看涨期权的价格将会上升，看跌期权的价格将下降。股票价格和期权价格之间关系曲线的切线斜率的绝对值可以告诉投资者执行期权的概率。就市场价格变化的百分比而言，期权市场价格的波动性比股票投资更大，而且具有负的内在价值的期权比具有正的内在价值的期权有更大的波动性。股票价格方差的增加将使股票的期权价格上升，由此引起的具有正内在价值期权价格百分比变化将小于具有负内在价值期权价格百分比变化。

⑷ 如何理解，期权的买方预测未来利率上升时，他会买入看跌期权

期权的买方预测，到未来利率上涨的时候，它会买入看跌期权这句话我们要从多个角度去理解一个就是期权的买方，一个就是未来利率上涨，一个就是看跌期权，最后就是利率上涨与看跌期权本身到底有什么关系？

买入看跌期权真正行权的过程就是我确定一个期指价格，比如说初始价格是20块钱，现在是20块钱，我约定三个月之后，如果它价格下跌了，我可以以20块钱的价格卖出。到三个月之后他变成15块钱了，我期权是花了两块钱一股买的，那我还卖20块钱，我相当于比别人多赚了5块钱，去了两块钱的期权费用，我本身仍然净赚三块钱，这不就是我本身的差价利润了吗？那个时候我自然就会行权，但如果说他没有下跌反而上涨了，那我宁可亏损这两块也不会去行权。

⑸ 股票上涨时的看跌期权行权价格

看跌期权：如果行权价格高于标的资产当前价格，那么属于实值期权，低于标的资产当前价格，则属于虚值期权，等于标的资产价格，就是平值期权。 行权价格与权利金的价格是同向的（对于看跌期权），对于卖方来说因为权利金的定价是根据相关公式进行定价而不是主观判断的，公式包括：BS模型，二叉树模型，蒙特卡洛模拟等等。权利金影响的参数包括：时间，波动率，无风险利率、行权价格、资产目前价格等等，

⑹ 如果股票价格上涨则该股票的看跌期权价格会怎么样看涨期权价格会怎么样

股票涨跌要靠技术分析的了啊 看K线图 你去自己买个炒股软件就可以了省心 直接打开就知道要买什么股了 我用了华中私募预警系统的软件好几年了 股票都不要我自己怎么操心

⑺ 如何利用看涨期权和看跌期权计算股价

都不给悬赏分还叫巨谢？呵呵呵呵呵。
行情上涨到15元时：
股票赚了15-10=5元（除去手续费等）；看涨期权赚了15-12-2=1元；看跌期权选择不执行，则只损失期权费3元。合计赚了3元。
行情为12元时：
股票赚了12-10=2元（除去手续费等）；看涨期权只损失期权费2元；看跌期权选择不执行，则只损失期权费3元。合计损失3元。

⑻ 如果股票价格上涨,则该股票的看跌期权价格

如果股票处于上升过程中，那么买入看跌期权就是一文不值的，白给别人送钱。

⑼ 股票现价<交割价格,应该是看跌期权吗

期权的看涨看跌不是根据价格的高低来判断的，而是根据对价格的预期来判断。
看涨期权：例如某投资者持有某股票100股，现价为100元，预计股票价格将要上涨到105左右，于是支付每股10元的费用买进某期货合约，一月后可以以当前价格100再买进500股，
看跌期权：同样，某投资者持有某股票100股，现价为100元，预计股票价格将要下跌到95左右，于是支付每股10元的费用买进某期货合约，一月后可以以当前价格100卖出这100股。
这里约定的价格（即交个价格）可以高于市场价也可以低于或等于市场价，不能作为区分看涨或看跌的依据。当到期后的市场价（S）高于执行价（K）时看涨期权的买方行权更有利，当到期后的市场价（S）低于执行价（K）时看跌期权的买方行权更有利。