❶ 股票里说的多头跨式期权交易是指什么
多头跨式期权交易也就是买入跨式策略，是指当投资者预期市场会出现大幅变动，但又不能准确判断标的证券变动方向时，可以买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成买入跨式策略，捕捉市场大幅变动的收益，该策略构建成本有限，理论上收益无限。
❷ 股票期权有几种类型
股票期权通常包括两种类型：1.法定型期权(Qualifiedstockoption)，或称激励型期权（IncentiveStockOption，ISO）。这种期权在符合美国国内税收法典的限制性条件下，个人收益中部分可作为资本利得纳税，同时可以从公司所得税税基中扣除；
2.非法定期权（Non-qualifiedStockOption，NQSO）这种期权不受美国税收法典的约束，公司可以自行规定方案；个人收益作为普通收入缴纳个人所得税，并且不可以从公司所得税基中扣除。
❸ 期权价值（哪位达人给分析一下无风险利率项）
因为预期价格影响因素多，所以我们仅考虑执行价格，无风险利率上升，执行价格现值下降，看涨期权价值上升，看跌期权价值下降。
❹ 期权无风险套利问题！！求解
之前两个人估计是实战派，理论不扎实，这道题是可以进行套利，最后获得0.79元净收益的。
20-18×e^(-10%×1)-3=0.71 ﹥0
∴买进看涨期权，卖出股票
买进看涨期权花3元，卖出股票得20元，所以需要向人家借资20-3=17
将17进行放贷，一年以后收到17×e^（10%×1）=18.79元
此时，期权到期，执行价是18，只需花18元就可以再买进股票，这样就多了18.79-18=0.79元
如果还有不清楚的，可以去看《期货与期权市场导论》，赫尔写的经典书的入门版，在第五版的P194页有相关讲解。
❺ 期权和股票搭配,是不是无风险投资
任何投资都有风险，只是大小不同而已，通常来说风险越大，收益就越高，你害怕风险就投资一些固定收益的产品，我们要做的就是风险一定，收益最大化，收益一定，风险最小化，无风险套利在真正来说是不存在的，
❻ 股票期权的问题
能上市,或者公司经常分红那就肯定值钱
不管怎样,有比没有要好些.
既然是赠予的.
如果是上市公司,那这个要看公司实行分红与否.
有些只是停留在账户上,并不分给持股人.
❼ 股票期权分为哪些类型，它有什么特征
1、股票期权按合约授予期权持有人权利来分，分为看涨期权和看跌期权两类
看涨期权就是我们现在股市上的“认购或认股权证”，他的价值根标的股成正比变动，也就是标的股涨他就涨，跌他也跟着跌。
看跌期权就是现在股市上仅有的两只：南航与五粮这两只认沽权证。他们价值就与正股走向相反。
2、如果按到期日来分，又分为美式期权与欧式期权两种。
如果该期权只能在到期日执行，则称为欧式期权。
如果该期权能在到期日或到期日这前的任何时间执行，则称为美式期权。
目前我国股市权证采用的都是欧式期权。
❽ 关于期权定价的理论 有个神马动态证劵复制 涉及股票无风险资产(国债)的理论 求具体解释
相关知识很多，学习Black-Scholes模型就懂了，看看维基网络很全面，基础数学知识是随机微积分（主要是伊藤积分和伊藤引理）。
❾ 期权与无风险利率
因为期权的标的资产不能简单的假设为股票。
这里提供正解：首先无风险利率对期权的价格和价值的影响是不同的，之所以不是价值越高价格越高，是由于有时间价值存在的缘故。
大家知道，期权的价格是由自身价值与时间价值共同决定的，
如果单纯分析无风险利率对
期权自身价值的影响，规律是：
1.从比较静态上来看：无风险利率越高，看跌期权的价值越低。
2.从动态来看，无风险利率提高时，看跌期权价格上涨。
看涨期权则正好相反~~
❿ 无风险利率对期权价值的影响
无风险利率是期权价格的影响因素之一，无风险利率（Risk-free Interest Rate）水平也会影响期权的时间价值和内在价值。当利率提高，期权的时间价值曲线右移；反之，当利率下降时，期权的时间价值曲线左移。不过，利率水平对期权时间价值的整体影响还是十分有限的。关键是对期权内在价值的影响，对看涨期权是正向影响，对看跌期权是反向影响。
当其他因素不发生变化时，如果无风险利率上升，标的资产价格的预期增长率可能上升，而期权买方未来可能收到的现金流的现值将下降，这两个因素都使看跌期权的价值下降。因此，无风险利率越高，看跌期权的价值越低。而对于看涨期权而言，标的资产价格的增长率上升会导致看涨期权的价值上升，而未来可能收到的现金流的现值下降会导致看涨期权的价值下降，理论证明，前一个因素对看涨期权的价值的影响大于后一个因素。因此，无风险利率越高，看涨期权的价值越高。
无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降；利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的RHO值为负。