❶ 如何管理股票组合的风险 论文
证券投资组合风险计量与相关性浅析关于证券投资基金宣传推介材料监管事项的补充规定我国证券投资基金的道德风险及控制证券投资基金业风险管理熊市下我国开放式证券投资基金业绩特点研究证券投资国际化背景下我国QFII制度刍议证券投资的企业价值法分析论私募证券投资基金的法律性质基于注意力的证券投资选择我国证券投资基金的现状 问题及对策工薪阶层证券投资策略探析风险价值法及其在证券投资中的应用
❷ 两种股票，β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6%
其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和
lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则
E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%
❸ 无风险收益率为2.5%，证券市场组合的风险收益率为20%，而股票的贝塔系数为0.6，预期收益是多少
根据capm资本资产定价模型
2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%
所以预期收益率为13%
❹ 证券组合的两类风险及这两类风险的含义
是系统风险跟非系统风险；系统风险就是对所有标的都有影响的因素，非系统就是对个别标的有影响的。放在股票上，一个简单的例子，如货币收紧，那就对所有股票都有不同程度影响，那就是系统风险，如某个企业项目失败，只对该公司或者关联公司有影响，那就是非系统风险。
风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。
而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。风险和收益成正比，所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
❺ 用预期收益的标准差(σ)来衡量投资组合中单一股票的风险是否合适
美股研究社称，只有在预期收益相同情况下，标准差越大风险才越大。收益不同可以用标准离差率来判定，即标准差比上期望值，标准离差率越大，风险越大。
❻ 请解释单只股票的风险构成，并说明组合投资者更关注哪部分风险。
单只股票的风险，很简单，就是你把你投资的钱，全部放在一个地方里面，如果它涨了，赚了，那你收益就是非常显著和客观，如果不涨反跌，那么只能等机会，等它涨回来，这个时间就是煎熬。组合投资，就是将股票风险降低的同时，将收益也平均，这样会更好的稳定投资回报，至于更关注那一部分的风险，这个因人而异，只能够说你喜欢哪一方面，你感兴趣的哪一方面，例如，别人说这个股票很好，你买就可以了，你会乖乖的买吗？但是你做个资料调查，自己又了解这个股票，那么人家说，你买这个的时候。那么你信心就大很多了，对吧。投资理财，都是要靠自己多研究和学习，有人觉得买股票好，牛市的时候当然更加好啦，有人喜欢买基金，有的喜欢买黄金，就是这个道理！
❼ 计算股票预期收益率和风险
预期收益率=（0.08*0.3+0.16*0.3+0.06*0.4）*100%=9.6%
风险=（0.3*0.3*0.5+0.3*0.4*0.3+0.3*0.4*0.2）^0.5=0.3240
❽ 炒股如何通过股票组合降低风险谢谢！
在中国不太实用这个，特别是你如果资金量小的话（比如5万块钱）没有必要同时投资多个股票，每次操作一只就很好，可以建立一个股票池，挑几个自己熟悉了股性的票子，来轮回操作
❾ 两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。
这个题从现有条件看没法计算。首先不知道无风险收益率。另外如果组合的风险收益率为6%，市场风险报酬率为5%，则组合的β系数=1.2，两种股票最低的β系数都为1.2，所以推导组合中只有乙股票，没有甲股票。但由于不知道无风险收益率，所以还是没法计算。-----个人意见