① 已知无风险收益率为3%，市场平均收益率为12%，某组合投资由三股票A、B、C组成，有关数据如下：
首先必须知道这一个公式：某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)
根据题意可得，
A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
该组合的预期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
② 假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合
这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。
③ 目前无风险利率为1%，市场组合的风险溢价为3%，A股票的B系数为1.2，预期每股收益为1元，试计算A股票的理论
ke = Rf +(Rm-Rf)B
ke = 1% + (3%-1%)*1.2
= 3.4%
MV = dividend(1+g)/(Ke-g)
= 1/(3.4%-g)
不知道growth是多少，所以还没办法求market value.
④ 无风险资产的市场组合的相关系数是多少
是0吧，相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0；因为无风险资产不存在风险，因此，无风险资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，无风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。
⑤ 将无风险资产引入投资组合后，投资者的最佳组合的确定过程会发生变化吗
会发生变化。
会把无风险资产和市场组合统筹考虑，各占一定的百分比。
当没有无风险资产的时候，只考虑市场组合，引入无风险资产后，会优化投资组合。
⑥ capm中的组合分析 有1000000美元'要投资于一个包含股票A、B和无风险资产组合。你的目标是创造一个期望...
这道题是反算A股票组合中的价值权重。
因为组合的预期收益率是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，所以可以列出等式来求值，其中无风险组合占三成就满足条件。
对于股票A和B，能算出R＝Rf＋β×（Rm一Rf）公式中相应的Rm值，其他的都是已知数，这个简单。
用算出的Rm的值，代入资产组合的预期收益率公式（公式用文字不好列出），求得A的价值权重，
再按比例将1000000元分配到A股票上，结果就出来了。
你自己算，结果我就不去计算了。
⑦ 急求解答！！！无风险资产与有风险资产进行组合
设无风险资产的收益率为Rf，风险资产的收益率是Rr，
无风险资产的风险是0，风险资产的标准差是Sr，
在组合中，无风险资产的权重是w1，那么风险资产的权重就是1-w1
则新组合的收益=Rf*w1+Rr*(1-w1)
新组合的风险=Sr*(1-w1)
若无风险资产与市场组合再一次组合，新组合的收益与风险可参照以上表达式，把市场组合作为风险资产。
⑧ 无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为( )。
正确答案:C
解析：若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差一预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线从纵轴上无风险利率点rf处向上延伸，与原有效前沿曲线相切于点M，它包含了所有风险资产投资组合M与无风险借贷的组合。这条射线即是资本市场线。
⑨ 资本市场无风险收益率5%，A股票收益率12%，标准差15%，下列组合中收益最大的是
投资组合的期望报酬率是组合中各资产报酬率的加权平均。这题其实就是资本市场线的运用，当然是借入资金投资于高于无风险利率的资产投资收益率更高，但是这样风险也会增加（投资组合的风险（标准差）等于A股票标准差乘以投资于A股票金额占自有资金的比例）。
D。
⑩ 已知无风险收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 X Y公司的股票β系数为1.2 ，
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%
增长率=20% ×（1—0.4）=12%
价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82
到期收益=1.82+4.48=6.3