该公司股票的预期收益率和系统风险

Ⅰ 关于期望报酬率和系统风险的一些问题

（1）这个公式有问题。根据资本资产定价模型（CAPM模型）期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*（市场的收益率-无风险利率）。所以期望收益率里面已经包含了无风险利率，而上面公式2却重复加了（系统风险报酬率就是无风险收益率），我建议你把你的问题重新列一下，按（1）（2）（3）……排序。
（2）非系统风险收益率也叫风险溢价，是指除了无风险利率外投资者要求得到的额外补偿，也就是期望收益率减去无风险利率得到；
（3）证券市场线（SML）中股价上涨时意味着到期收益率下降，因为算证券的现值时，证券的现值和到期收益率成反比（参照现值的计算公式）
（4）当股票的现值等于它当前价格时，期望收益率和必要报酬率相等，市场利率就是无风险利率，它是构成期望收益率的一部分（参见（1）的公式）
因为你的问题太杂乱啦，所以我只能回答这些，有疑问可以给我的问问留言

Ⅱ 股票的预期收益率和方差怎么算

具体我也不太清楚，所以帮你搜了一下，转发给你看，希望能帮到你！

例子:

上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：
1。股票基金
预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)
2。债券基金
预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
标准差=8.2%
注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：
萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
该投资组合的标准差为：3.08%
注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。
投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。相关系数决定了两种资产的关系。相关性越低，越有可能降低风险。

Ⅲ 计算股票预期收益率和风险

预期收益率=（0.08*0.3+0.16*0.3+0.06*0.4）*100%=9.6%
风险=（0.3*0.3*0.5+0.3*0.4*0.3+0.3*0.4*0.2）^0.5=0.3240

Ⅳ A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求计算该公司股票的预期...

（1）该公司股票的预期收益率：6％＋（10％－6％）＊2．5＝16％（2）若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为151735元，则该股票的价值：1．5＆＃47；（16％－6％）＝15元（3）若未来三年股利按20％增长5而后每年增长6％，则该股票价值：2＊1．2＆＃47；1．16＋2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＆＃47；（1．16＊1．16＊1．16）＋2＊1．2＊1．2＊1．2＊1．06＆＃47；（16％－6％）＝43．06元

Ⅳ 为什么某股票的预期收益率等于无风险收益率时，β系数等于0

学过capm公式吗？（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi
要使预期收益率等于0，只有风险溢价等于0，也就是只有beta是0.但事实上任何投资品种都有风险溢价，你这个问题都不成立哦

Ⅵ 该公司股票的风险收益率为

该公司股票的风险收益率=无风险利率+β（股票的平均收益率—无风险利率）
即10%+0.5（14%-10%）=12%

Ⅶ 某公司股票的预期收益率为18%，β系数为1.2，无风险收益率为6%，则市场的预期收益率是多少

解
预期收益率设为X
则方程式：
6%+1.2*(X%-6%)=18%
X=(18%-6%+1.2*06%)/1.2*100
X=16%

Ⅷ 已知某公司的p值为1.5，无风险收益率为4%，风险溢价为8%，则该公司股票的预期收益率 要公式和过

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]=4%+1.5×（8%-4%）=10%
其中:Rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 E(Rm)： beta：系统风险度；