股票风险溢价几何平均值计算公式

⑴ 几何平均数的定义和公式

几何平均数定义：

是对各变量值的连乘积开项数次方根，分为简单几何平均数和加权几何平均数两种形式。

简单几何平均数是n个变量值连乘积的n次方根。

求几何平均数的方法叫做几何平均法。如果总水平、总成果等于所有阶段、所有环节水平、成果的连乘积总和时，求各阶段、各环节的一般水平、一般成果，要使用几何平均法计算几何平均数，而不能使用算术平均法计算算术平均数。

特点：

1、几何平均数受极端值的影响较算术平均数小；

2、如果变量值有负值，计算出的几何平均数就会成为负数或虚数；

3、它仅适用于具有等比或近似等比关系的数据；

4、几何平均数的对数是各变量值对数的算术平均数。

(1)股票风险溢价几何平均值计算公式扩展阅读：

计算几何平均数要求各观察值之间存在连乘积关系，它的主要用途是：

1、对比率、指数等进行平均；

2、计算平均发展速度；

其中：样本数据非负，主要用于对数正态分布。

3、复利下的平均年利率；

4、连续作业的车间求产品的平均合格率。

⑵ 中国股市现在风险溢价是多少，有没有什么简单的计算方法

所谓的market
risk
premium=average
return
rate
of
the
stock
market
-
risk
free
rate
也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了
a股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了
其实就是camp模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~

⑶ 股票指数几何平均数法是什么

国际金融市场上有一部分较有影响的股票指数是采用几何平均法编制的，其中以伦敦金融时报指数和美国价值线指数为代表。在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数。

⑷ 几何平均值的计算

几何平均数是对各变量值的连乘积开项数次方根。求几何平均数的方法叫做几何平均法。如果总水平、总成果等于所有阶段、所有环节水平、成果的连乘积总和时，求各阶段、各环节的一般水平、一般成果，要使用几何平均法计算几何平均数，而不能使用算术平均法计算算术平均数。根据所拿握资料的形式不同，其分为简单几何平均数和加权几何平均数两种形式。

基本信息

所属领域
数学
相关术语
加权平均数
用途
求平均数
定义
几何平均数是n个变量值连乘积的n次方根。

分为简单几何平均数与加权几何平均数。

1、简单几何平均数：

2、加权几何平均数：

特点
1、几何平均数受极端值的影响较算术平均数小；

2、如果变量值有负值，计算出的几何平均数就会成为负数或虚数；

3、它仅适用于具有等比或近似等比关系的数据；

4、几何平均数的对数是各变量值对数的算术平均数。

应用
例：假定某地储蓄年利率（按复利计算）：5%持续1.5年，3%持续2.5年，2.2%持续1年。求此5年内该地平均储蓄年利率。

解：由

得到该地平均储蓄年利率：

几何意义
我们知道算术平均数，

不仅体现数字上的关系，而且体现将两个线段的和作为一个线段，再将其平均分为相等的两段；而

称为几何平均数，这个也体现了一个几何关系。

作一正方形，使其面积等于以a,b为长宽的矩形，则该正方形的边长即为a、b的几何平均数。

中国古代数学书中提到的矩形面积时往往用长宽的几何平均数来表示。

主要用途
计算几何平均数要求各观察值之间存在连乘积关系，它的主要用途是：

1、对比率、指数等进行平均；

2、计算平均发展速度；

其中：样本数据非负，主要用于对数正态分布。

3、复利下的平均年利率；

4、连续作业的车间求产品的平均合格率。

知识扩展
几何平均数，平方平均数，调和平均数，算术平均数之间的大小关系：

调和平均数≤几何平均数≤算术平均数≤平方平均数

⑸ 求问几何平均收益率在excel中的函数公式是什么

假设数据R是在A2：A21单元格里的数，由可知n为20，则应该为数组公式：

=PRODUCT(1+A2:A21)^(1/20)-1

特别注意！是数组公式！

输入或者粘贴上面的公式后必须同时按CTRL+SHIFT+ENTER这3个键结束，否则公式无效

⑹ 如何计算加权几何平均数,其一般数理公式是什么

统计几何平均数有简单几何平均数和加权几何平均数两种类型。
加权几何平均数计算公式为：

⑺ 公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+β*风险溢价。

按照资本资产定价模型，普通股资本成本（即权益资本成本）等于无风险利率加上风险溢价。
根据模型，必须估计无风险利率、股票的贝塔系数以及市场风险溢价。
1、无风险利率的估计。
a.通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率。在具体操作时，选择长期政府债券的利率比较适宜，最常见的做法是选用10年期的政府债券利率作为无风险利率的代表。
b.选择上市交易的政府长期债券的到期收益率（而非票面利率）作为无风险收益率的代表。
c.选择名义无风险利率（而非真实无风险利率）。
2、股票贝塔值的估计。
a.选择有关预测期间的长度。原则：宁短勿长。
b.选择收益计量的时间间隔。周/月收益率。
虽然贝塔值的驱动因素很多，但关键的因素只有三个：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。如果公司在这三方面没有显著改变，则可以用历史的贝塔值估计股权成本。
3、市场风险溢价的估计。最常见的方法是进行历史数据分析。
a.选择时间跨度。应选择较长的时间跨度。
b.权益市场平均收益率选择算数平均数还是几何平均数。算数平均数是在这段时间内年收益率的简单平均数，而几何平均数是同一时期内年收益率的复合平均数。多数人倾向于采用几何平均法。
希望以上回答，能帮助到您！

⑻ 求股票价值计算过程

你这是 股票折现模型

很简单啊。

1.8（1+5%）/（11%-5%）=31.5

1.8（1+5%）是 指这个资产 可以得到的无风险利润 11%-5% 是指 11%是该资产在资本市场上通过风险系数 得到的利率 但里面包含 无风险利率 也就是5%

11%-5%= 资本市场风险溢价利率 1.8（1+5%）/（11%-5%） =31.5 就是这么来的 31.5是资本市场的资产价格 所以要计算 考虑风险溢价 11%-5% 是 资本市场的风险溢价

这个公式的来源是，

E（ri）=rf+(E(m)-rf)β 这里E（ri）就是 必要收益率，也称 折现率或者未来收益率,在你的题里是11%。 RF 无风险利率 你的题里是5%。 β是风险系数。 E（m）是指风险利率 是指资本市场的平均收益率

如果题目出现β 系数值 和 无风险利率 和E（m） 你就 把数套在公式里 计算出必要收益率 再计算就可以了 有不懂的 问我 75275755

⑼ 贝塔系数1.2，平均风险溢价率7%，无风险报酬率6%，去年股利为每股2元，

您好
贝塔系数很不准确，作为理财提示大家注意风险。均线八大法则您参考：
1、均线从下降逐渐走平且略向上方抬头，而价格从均线下方向上方突破，为买进信号。
2、价格位于均线之上运行，回档时未跌破均线后又再度上升时为买进时机。
3、价格位于均线之上运行，回档时跌破均线，但短期均线继续呈上升趋势，此时为买进时机。
4、价格位于均线以下运行，突然暴跌，距离均线太远，极有可能向均线靠近(物极必反，下跌反弹)，此时为买进时机。
5、价格位于均线之上运行，连续数日大涨，离均线愈来愈远，说明近期内购买者获利丰厚，随时都会产生获利回吐的卖压，应暂时卖出。
6、均线从上升逐渐走平，而价格从均线上方向下跌破均线时说明卖压渐重，应卖出所持。
7、价格位于均线下方运行，反弹时未突破均线，且均线跌势减缓，趋于水平后又出现下跌趋势，此时为卖出时机。
不明白的可以继续问我，真诚回答，希望采纳！

⑽ 几何平均收益率的几何平均收益率的公式

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。