股票面板数据

1. 用STATA . xtset company year repeated time values within panel r(451); 怎么解决

面板里有重复的时间，即单个公司的时间存在重复值；可能在操作的过程中没有删除掉这些重复值。

|      1      1    600028   200509 |
|      1     92    600028   200509 |
|      2      2    600028   200510 |
|      2     93    600028   200510 |

2. 面板数据 回归 R方只有0.21 P值T值都通过 这个模型可以用么

不可以，R^2只有0.21表示只有21%的数据可以被回归模型解释，这个拟合优度是非常糟糕的，P值T值都通过也只能表明各个自变量对应系数不为零而已，与拟合优度无关

我猜你是用的一元回归模型对股票进行预测了吧

3. excel面板数据整理

在Sheet1的E2输入

=IF(AND(B2>=VLOOKUP(A2,Sheet2!A:B,2,)-90,B2<=VLOOKUP(A2,Sheet2!A:B,2,)+30),"留","")

回车并向下填充（或双击右下角填充柄一步到位）。

选E列筛选“留”。

我把首次公告日的前后日期改为前6天~后3天（共10天）做个示范给你看吧：

4. 用stata做面板数据的回归，出现了regress y x1 x2 x3 x4 x5 no observations r(2000); 怎么回事求高手帮

你分析的是回归分析
在stata中面板数据有特别的前缀：XT
面板回归最基础命令是XTREG
你用的REG不是面板数据的回归分析，而且没有观测值
所以提示no observations r(2000)

5. spss DW偏小 除了用ARIMA模型 还能用什么呢因为样本是4年内的多支股票 而且有的股票只有1~2年的数据

1.5偏小了
每个人的情况都不一样的啊
我经常帮别人做类似的数据分析的

6. 许多论文用SPSS处理数据，类似股权结构对上市公司绩效的影响。这些数据不是面板数据吗

是面板数据，做面板数据分析的回归，大部分垃圾论文是用spss，专业论文不是的

7. 对股票对数收益率序列的一阶差分可以嘛有什么经济含义

取对数：
1.如果各个解释变量的数值差距很大，可以对数值高的变量取对数，使得各变量在同一数量层次，估计方程的结果易于解释和书写。
2.符合经济理论的假设。比如X变量增加百分之几，对Y变量有多大影响。即半弹性，弹性方程。
3.取对数通常会缩小变量的取值范围，使得估计值对因变量和自变量的异常观测不那么明显
差分：
1.计量中需要广义差分方法的时候，如时间序列一阶单整变为弱相关，序列相关用广义差分修正，两时期面板数据作差分控制非观测效应（这个貌似不是对变量差分了。。）

对数差分：
第一次看到是在Ben S.Bernanke&Harold James合著的《大萧条中的金本位制，通货紧缩与金融危机：一个国际比较》。作者基于24个国家的面板数据集，实证研究从通货紧缩到产出的各种传递机制的重要性时，做的回归。各个国家的工业产值的对数差分作为被解释变量，批发价格指数的对数差分，名义出口额的对数差分，名义工资的对数差分等变量作为解释变量。题主看不懂他为什么要将变量做对数差分处理。

8. excel 用什么公式实现双条件的数据匹配

H3输入 =sumifs(c:c,a:a,f3,b:b,g3) 公式下拉即可

9. 我国证券市场A 股上市的公司面板数据在哪找

央企整合必将成为资本市场的重要方向,在世界500强中,我国央企占据了工程建筑、金属产品与银行业的第一位,原油采掘、船务、炼油与贸易领域的第二位,但在其他45个产业领域中,我国央企排名靠后,甚至像中国南车、中国北车、国家核电这样的企业都没能进入世界500强名单。