❶ 大神可以教我用r软件画一下股票数据的时序图吗
可到为wmf格式,另存即可
❷ 如何用R 语言 建立 股票价格的时间序列
在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。
问题出在第一步，如何将股票价格转换为时间序列。
我想用的语句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 项该如何填？
因为股票的交易日是一周五天的。 那么这个frequency 该如何设置呢？
我知道通常frequency= 12 为月度数据，frequency= 4 为季度数据，frequency= 1 为年度数据 但日数据怎么写我就不知道了
初学R语言，还望各位大侠多多帮助。
❸ 用r语言进行时间序列分析如何显示最终的方程
时间序列（time series）是一系列有序的数据。通常是等时间间隔的采样数据。如果不是等间隔，则一般会标注每个数据点的时间刻度。
time series data mining 主要包括decompose（分析数据的各个成分，例如趋势，周期性），prediction（预测未来的值），classification（对有序数据序列的feature提取与分类），clustering（相似数列聚类）等。
这篇文章主要讨论prediction（forecast，预测）问题。 即已知历史的数据，如何准确预测未来的数据。
❹ R语言做非线性回归时变量为时间序列怎么处理
单位根需要做的
此后异方差检验需要做的
不会做的话，让人帮你做就ok啊
我经常帮别人做这类的数据分析的
❺ 如何用r语言做时间序列图 用什么函数
可以在两个plot( )函数中间加一行par(new=TRUE)
就可以了。比如：plot(x, y, ...)
par(new = TRUE)
plot(x, y, ...)
❻ r语言怎样建立一个时间序列数据集合
金融数据必须是时间序列，才可进行经济统计分析。建立时间序列，必须有日期作为数据框的一列。R语言建立时间序列的两个函数是ts()和as.xts()。
❼ 金融时间序列分析用R语言画简单收益率和对数收益率的ACF图！
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
运行结果有以下错误，怎么办？
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
错误于file(file, "rt") : 无法打开链结
此外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
无法打开文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
错误: 意外的符号 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
错误: 意外的符号 in "log return"
❽ r语言 怎么把数据变成时间序列
时间序列数据是同一对象跨时间的观察值的向量 所以必须按照一定顺序(X1, X2, ..., Xt)横截面数据一般是同一时点对不同对象的观察值的集合 顺序的改变应该不影响计量的结果{X1, X2, ..., Xn}