❶ 如何在r语言中抓取股票数据并分析论文
用quantomd包
然后getsymbols函数
分析论文 要看你研究方向
如果是看影响因素 一般回归就行
如果看股票波动和预测 可能需要时间序列
❷ 正在学习用R语言编写股票自动交易软件，但是对股票以及R语言都知之甚少。求高手指点。
我和你一样，也在学，大智慧新一代，通达信，和飞狐这几个你任选一个先学，以后慢慢的都会了。飞狐相对要复杂一些，要想编出功能更强大的公式，飞狐里还会用到VBS和JS脚本，还会用到C语言，别的公式不会用到这些。
❸ R语言中,var产生的结果,第二行是什么
可能是数据gdp里面有不识别的值：如可能含有字符串，因子类型的数据；另外有滞后系数，可能造成原数据出现空值NA。
❹ R语言下有没有好的办法获得股票的财务数据
可用RCurl包，从新浪财经等网站下载数据，然后再分析。
include <QtCore/QCoreApplication>
#include <QAxObject>
#include <Windows.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
//OleInitialize(0);
//CoInitialize(0);
QCoreApplication a(argc, argv);
QAxObject *asdfg = new QAxObject("Excel.Application");
return a.exec();
}
❺ 如何用R语言提取股票行情数据
你好，关于股票价格有关的开盘价格，当日最高价格，当日最低价格，收盘价格，股票交易量；和调整后的价格；
DIA.Open 当日开盘价格
DIA.High 当日最高价格
DIA.Low 当日最低价格
DIA.Close 当日收盘价格
DIA.Volume 当日股票交易量
DIA.Adjusted 当日调整后的价格
❻ r可以做var模型的方差分解吗
先做单位根检验、协整检验
然后做VAR模型（包括最优滞后阶数选择和模型稳定性检验）
最后做脉冲响应和方差分解
❼ 如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型
1、打开一个空白Excel工作表，打开VBA编辑器(点击菜单：工具 -> 宏 -> Visual Basic编辑器)：
2、插入模块(点击VBA编辑器菜单：插入 -> 模块)：
3、将以下代码复制/粘贴到代码窗口中：
Function CallOpt(stock, exercise, maturity, rate, volatility) As Double
D1 = (Log(stock / exercise) + (rate + (volatility ^ 2) / 2) * maturity) / (volatility * Sqr(maturity))
D2 = D1 - volatility * Sqr(maturity)
CallOpt = stock * Application.NormSDist(D1) - exercise * Exp(-rate * maturity) * Application.NormSDist(D2)
End Function
Function PutOpt(stock, exercise, maturity, rate, volatility) As Double
D1 = (Log(stock / exercise) + (rate + (volatility ^ 2) / 2) * maturity) / (volatility * Sqr(maturity))
D2 = D1 - volatility * Sqr(maturity)
PutOpt = exercise * Exp(-rate * maturity) * Application.NormSDist(-D2) - stock * Application.NormSDist(-D1)
End Function
粘贴完成后如下图：
3、关闭“Visual Basic 编辑器”窗口，回到工作表。此时若查看函数列表，可看到在“用户定义”类别中增加了两个函数，CallOpt和PutOpt：
=CallOpt(stock,exercise,maturity,rate,volatility) 用于计算认购权证的理论价格；
=PutOpt(stock,exercise,maturity,rate,volatility) 用于计算认沽权证的理论价格。
两个函数都是需要5个变量，依次为：
stock－正股现价；
exercise－权证行权价；
maturity－权证剩余期限(折算成年，在Excel中=(到期日-当前日)/365)；
rate－无风险利率(一般取国债的年收益率)；
volatility－波动率(一般取正股最近3个月的历史波动率)；
现在只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。若还有不明白的，请将下表复制/粘贴到工作表“A1”单元格中试试看。
最后将该Excel文件保存起来。记住，以后每次打开该文件，都会出现以下的安全警告，记得一定要点选“启用宏”，否则自定义函数将不能使用。
❽ 怎么用r语言实现var模型"测定var的值
static void(int[]group)
{
int temp;
int pos=0;
for(int i=0;i< group.Length-1;i++)
{
❾ R语言怎么得到多期的VaR值
您好，我来为您解答：
反复提取样本就行，设定不同的样本期间，就是样本个数来控制。
希望我的回答对你有帮助。