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股票因子数据缺失值

发布时间:2021-08-09 06:44:31

A. 股价数据缺失,用什么插值法补齐较好

meigushe888

将这些错误的数据当错缺失数据处理,需要采取一定的手段填充。缺失的数据采取插值法填充,这一点早就确定下来,但在如何实现上却困扰很久。将原始问题简化一下。比如有这样一组数据。ID so co1 1 0.1 0.1 2 0 0.2 3 0.2 0 4 0 0 5 0 0.4 6 0.1 0.5插值法计算方法如下:(也可以不使用这两个步骤,只要最后的结果一致就行) 步骤一:计算缺失值上下的已知值间的斜率: k = (b2 - b1)/(n + 1) n 为缺失数据的个数 步骤二:计算对应的缺失值 a(i) = b1 + k * i 经过处理后,得到的数据是这样的:1 0.10 0.102 0.15 0.203 0.20 0.274 0.17 0.335 0.13 0.406 0.10 0.50我最初的想法是:在sql语句中用for循环来做。逐条地检查每个数值,如果是0,那么获取它的前一个记录的值b1,然后再继续向后遍历,获取后面一个非0的值b2,计算这两个非0数据之间的距离n,之后再用插值法将缺失的数据计算出来,并update到b1和b2之间的每一个值。按照这个思路,很麻烦,比如遍历过程中如何获取前一个数值?出现0的时候,如何记录出现多少个0?for循环经过后,再如何update之前的数值? 被这些问题困扰很久!在论坛上发帖解决,解决的办法很受启发。1. 创建一个函数ALTER FUNCTION FUN_CO(@ID INT) RETURNS DECIMAL(18, 3) AS BEGIN DECLARE @NUM1 NUMERIC(19,2),@ID1 INT,@NUM2 NUMERIC(19,2),@ID2 INT SELECT TOP 1 @ID1=ID , @NUM1=CO FROM APRECORD WHERE ID<=@ID AND CO<>0 ORDER BY ID DESC SELECT TOP 1 @ID2=ID , @NUM2=CO FROM APRECORD WHERE ID>=@ID AND CO<>0 ORDER BY ID ASC IF @ID2<>@ID1 RETURN @NUM1+(((@NUM2-@NUM1)/(@ID2-@ID1))*(@ID-@ID1)) RETURN @NUM1 END2. 更新数据库UPDATE APRECORD SET CO=DBO.FUN_CO(ID) WHERE DAYTIME >= @BDT AND DAYTIME < @EDT 在这个解决方案中,首先查找到缺失的数据,也就是值为0的数据,然后向前查找非0数据@NUM1,以及它的编号@ID1,向后查找非0的数据@NUM2. 以及编号@ID2。也就是步骤一。然后用公式计算出填充的数据。将上述过程保存在一个函数中,在存储过程中调用。甚至不用for循环之类。

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因子分析前缺失值处理问题
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不用宏那么麻烦,可以直接用函数=VLOOKUP 把表2中的行驶证号,匹配过去呀,只需要设置一个表格,然后双击,就搞定了~

根据你上面两个表,在表1中H3表格:设置=VLOOKUP(G3,D:E,2,0) ,然后下拉,也可以双击

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您好
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