㈠ 股票行情数据接口，一般哪里有
你再网络搜一下“量亿数据”，里面有各种股票数据接口
㈡ 哪家公司能提供股票的实时数据接口
原则上是交易所（太贵了），但有些签约机构等获得授权可提供接口（很贵）。还有些二级批发的（不便宜）。。
这个行业门槛还是较高的，而且不能随便参与，有资质要求的。
㈢ 求股票行情api接口
用同花顺、通达信、大智慧这些软件的公式平台就可以了。免费的，但行情是实时的，而且可以实现很多强大的功能，如实时选股，实时提醒等。公式平台比较简单，看看就会写，很方便。
另外，如果是程序员，也可用专门的金融实时行情API接口，例如微盛的金融实时行情API接口，有源码和开发文档，但比公式平台复杂，不是程序员根本看不懂，不适合一般人使用。
㈣ 股票数据接口怎么获取一般是怎么收费的
去证券交易所买的，一年服务费千万
㈤ 怎么获取股票数据c++ api
基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。
通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商
品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方
式如何？挂单失败是否追单？如何追单？
策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。
行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如
1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。
Matlab可以做一些回测，实盘可能是比较不易用的。一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台，策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告，用Rcpp（R调用C++）或者直接C++实现高性能回测，用单机并行或集群实现批量回测。
㈥ 股票行情接口，股票行情数据接口。哪里有
你网络搜索一下“量亿数据”，里面有股票数据接口，美股、国内股、A股
㈦ 有什么免费的股票数据web api
免费的很多，例如新浪的web api。但这种会被对方封IP。
其实免费的，最好是使用股票软件中自带的接口。例如通达信、同花顺、大智慧的公式系统。这些软件里面可编写公式，通过这些公式，就可按自己要求得到对应的股票数据了。
如果是机构，有专业的这种API接口的提供。例如微盛的金融实时行情API接口，但这种需要软件人员才搞得懂，一般人没法使用。
㈧ 股票行情数据接口
关于股票行情数据接口，英为财情的网站管理员工具是提供了一系列对外的行情接口。包括了股票，期货，加密货币，指数，汇率，财经日历等等。你可以具体查看网页链接。
如果需要其他工具和高级解决方案，都是可以商讨的。